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Re: Mes clés pour des robots gagnants

par kero » 26 janv. 2019 09:44

Algoteam, très intéressant ce que tu expliques.
Toi, Kero, comment fais-tu pour éviter tous ces écueils avec des stratégies à 1 trade par mois ?
Moi je n'en suis qu'au tout début dans le domaine et pour l'essentiel j'apprends. J'ai quelques scripts qui tournent depuis le début d'année en gros, et ils me semblent donner de bons résultats. Mais je suis très loin de les avoir backtestés autant que toi. Là par exemple je viens de développer un script, mais comme je n'ai pas encore récupéré de longs historiques de ticks, j'ai dû me limiter à ce qu'il y avait déjà dans le serveur MT4 de mon broker.

Pour une autre série de stratégies (positionnement sur des bougies de début de journée, en gros), j'ai un historique plus long, mais je n'ai pas fait de backtesting du script, j'ai uniquement pu travailler sur des données des bougies UT5m dans un fichier excel.

Pour répondre à ta question, je ne peux donc pas dire que j'arrive à éviter ces écueils puisque je manque de recul. Si ça se trouve, je suis encore très loin d'être profitable. Cela dit, jusque là, la mise en œuvre est cohérente avec les projections théoriques.. J'espère que ça le restera.

À noter toutefois que je suis très loin de la suroptimisation dont tu parles. Mes paramètres sont relativement peu nombreux je pense (si je pense au script développé hier, sur la base d'une idée que je triturais dans ma tête depuis longtemps), il y en a en gros 6.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 27 janv. 2019 12:43

@Algoteam
Pour répondre à ta question, oui je partage tout à fait cette idée qu'un faible nombre de trades ne permet pas de validation statistique. La probabilité d'occurrence d'une surprise très désagréable reste mal bordée. Ta méthode d'évaluation statistique est très bonne mais elle s'appuie sur des datas friables. Si tu voulais vraiment estimer le MaxDD il faudrait que tu introduises des scénarios avec dégradation du taux de succès, il me semble.

Pour ma part je ne touche donc plus aux robot à très faible engagement sur les marchés. Je l'ai pratiqué quelque peu lors de ma phase d'apprentissage.
De mon côté c'est au strict minima un trade par jour et par support, et encore c'est ce que j'appelle un algo très frugal :D
A l'inverse j'en ai à plusieurs dizaines de trades par jour, ce qui correspond d'ailleurs plus à mes pratiques discrétionnaires.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Algoteam » 29 janv. 2019 00:23

- Robinhood : si tu as des historiques, ça m'intéresse beaucoup car, au-delà de la profondeur, je suis sur prt/ig et je ne peux backtester que sur les serveurs de prt, et je ne peux pas récupérer l'historique pour le traiter hors prt.
Tu as l'historique du CAC ? :prier:

Je me suis mis récemment à Python (en débutant) pour mes calculs statistiques hors plateforme, et je pourrais écrire un programme de backtest et backtester en local sans les limitations de prt... Car le langage matriciel, je le réclame à corps et à cris à prt, mais ça n'a pas l'air prévu au programme :evil: .

Sur le temps de calcul, je suppose que prt n'attribue que des petits time-slices à chacun :( pour limiter la taille de ses serveurs. J'en veux pour preuve que quand je backteste sur 2xn bougies ça dure bien plus que 2 backtest de n bougies alors que ça devrait juste être proportionnel.

Au sujet des patterns, oui beaucoup n'ont pas changé fondamentalement depuis 10 ans, mais pour avoir des taux de réussite élevés, il faut les "cadrer" assez précisément et ce Cadrage, lui, varie beaucoup plus vite.
Donc j'arrive à détecter les patterns sur plusieurs années, mais les taux de réussite ne sont plus du tout de 80%... :mrgreen:
,
- Kero : si tu as 6 paramètres, avec 12 trades par an, soit 2x plus seulement, tu es probablement très à la limite de la suroptimisation; ça dépend sur quel historique tu backtestes : sur 1 an, ça me semble très juste mais sur 4/5 ans c'est mieux. C'est mieux au sens représentativité statistique de l'échantillon, mais est-ce que le marché d'il y a 5 ans est représentatif de celui d'aujourd'hui ? :joker:

J'ai le même problème pour mes robots qui ne font que 25 trades par an avec 10 paramètres, et je préfère 50 trades ou + donc moins filtrer pour rester sur un horizon pas trop long.

@Euraed : tu confirmes bien ce que j'observe. en effet mon taux de succès théorique (en backtest) passe de 80 à 60%. Ce qui laisse de quoi gagner avec un Reward Ratio de 1,1 environ. Mais si le 80% se maintenait, je multiplierais par 10 chaque année et serais milliardaire en 5 ans... :lol2: Et comme c'est pas possible, le taux de réussite réel s'écroule :lol: ...

En pratique, je calcule donc d'une part mon exposition avec les caractéristiques mesurées en backtest, puis avec les caractéristiques mesurées sur le résultat réel observé depuis 1 an (et qui tient compte des ajustements de paramètres périodiques que je fais)
Le résultat des simulations est que je dois m'attendre en réel à un MaxDD 2,4 fois supérieur au MaxDD théorique. Donc je divise mon exposition par 2,4 par rapport à l'optimum théorique. Donc je ne serai pas milliardaire... :mur:

Mais toi, Euraed, comment tu fais pour avoir des stratégies qui ont à la fois des taux de réussite très élevés et un nombre de trades élevé ?

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 29 janv. 2019 01:25

Je casse les codes de conduite :D

En fait de tous les messages lus sur le forum, je n'ai pas trouvé de trace qui m'indiquerait ou me laisserait supposer une approche similaire.

Je vous donne néanmoins une piste de réflexion déjà évoquée, je trade sans SL...
déjà rien que cela entraîne mécaniquement une forte hausse du taux de succès
Tu peux lire attentivement la file du robot imparfait

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Algoteam » 29 janv. 2019 07:05

Oui Euraed, j'avais lu ta file, et tu me donne l'occasion de t'en parler parce que ça m'intrigue… :o

Je comprends bien que sans SL tu augmente très fortement le taux de succès. Et ça explique aussi les MaxDD importants que tu subis si je me souviens bien :mrgreen: .

Mais j'imagine que tu as quand même de faux signaux ? Le jour où tu te ramasses un signal de vente début janvier 2017 où l'EURUSD est autour de 1,04, :evil: :evil: sans stop loss, ton trade est toujours en cours aujourd'hui ? :shock:

Avec pour conséquence un appel de marge monstrueux puisqu'il est monté jusqu'à 1,25 début 2018 ? Et même si tu hedges, tu vas avoir des frais cumulés overnight énormes ? :musique:

Or un problème comme celui que je viens de décrire, il arrivera bien un jour ? Donc est-ce que ce n'est pas un peu comme une martingale, c'est à dire que tous les risques sont cumulés sur un unique évênement improbable, certes, mais certain si tu trades suffisamment longtemps ? :mur: Et dans ce cas là, la stratégie va être très gagnante à condition de ne trader qu'un temps limité et avec un peu de chance de passer à autre chose assez vite ?

Ou il y a un truc que je ne comprends pas ? :prier:

Euraed, je ne critique surtout pas, d'ailleurs j'aime bien l'approche "casser les codes", et je crois beaucoup au "cassage de codes" pour gagner :lol: … J'en casse aussi quelques uns comme me moquer des tendances… Mais je ne pige pas et quand je ne pige pas, ça me tracasse... :mur:
Si tu veux bien me sortir de mes affres... :merci:

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par kero » 29 janv. 2019 07:25

Je vous donne néanmoins une piste de réflexion déjà évoquée, je trade sans SL...
Tiens j'ai justement prévu de réduire au maximum les SL déclenchés. L'une des manières par lesquelles je compte appliquer ça, c'est de ne plus penser le trade en une dimension (verticale), en plaçant un TP et un SL, mais en deux dimension, en attribuant à chaque trade un temps maximum (relativement restreint) pour réussir, après quoi on sort d'office.

J'ai l'intuition que si on admet qu'une configuration graphique a une probabilité lambda d'envoyer le cours dans une certaine direction, plus le temps avance, et plus le potentiel de poursuite du mouvement se réduit. Au-delà d'un certain palier, on en arrive à une situation où la probabilité de repartir dans la même direction ou d'aller dans le sens contraire de mon trade est de 50%. Donc, autant forcer la sortie.

Faire sans SL du tout, par contre, je ne vois pas trop comment tu fais, moi aussi.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Algoteam » 29 janv. 2019 09:06

Bonjour Euraed,

Tes non-stoploss me turlupinent et je pense avoir trouvé ce que tu fais, et la remarque de Kero va dans le même sens.

Je pense que :
  • tu ne mets pas de SL
    si ça part de travers, à partir d'une certaine perte potentielle, tu hedges pour figer la perte.
    Dans la plupart des cas (90 ou 95% des cas ?), le cours finit par revenir dans la fourchette de hedging et tu peux déboucler le hedging de façon classique, avec un gain
    si le cours ne revient pas dans la fourchette dans un certain délai, ou si l'écart entre le cours et ton niveau d'entrée initial dépasse une certaine valeur, ou une combinaison des deux, tu déboucles le hedging et prend ta perte. Et au total, c'est rare...
    dans ce cas défavorable, tu perds le niveau de pertes que tu avais figé + les intérêts depuis l'ouverture du trade.
Et évidemment tu as 2 ou 3 paramètres clé à backtester qui définiront ton taux de réussite, le MaxDD et les frais :
  • niveau de gel de la perte latente par le hedge
    délai pour déboucler de toute façon
    et/ou niveau d'écart par rapport au niveau d'entrée dans le trade pour déboucler de toute façon
Je me trompe ? ;)

@Kero :
Tout à fait d'accord avec toi : :bravo: si au bout d'un certain temps la sortie gagnante programmée ne se produit pas, mieux vaut sortir sur un petit gain…
Mais si au bout de ce délai je suis encore en perte latente donc entre mon point d'entrée et mon SL, j'attends jusqu'au breakeven :D … ou le SL... :(

J'ai mis ça dans mes stratégies

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par kero » 29 janv. 2019 11:35

[/quote]@Kero :
Tout à fait d'accord avec toi : :bravo: si au bout d'un certain temps la sortie gagnante programmée ne se produit pas, mieux vaut sortir sur un petit gain…
Mais si au bout de ce délai je suis encore en perte latente donc entre mon point d'entrée et mon SL, j'attends jusqu'au breakeven :D … ou le SL... :( [/quote]

Bah moi l'idée justement est d'éviter d'aller jusqu'au stoploss. Je préfère un petit gain ou une petite perte à la perte (fatalement plus grosse) produite par le SL de base. Je pense aussi que ça devrait réduire le DD. D'ailleurs, c'est ce que j'ai observé sur l'une de mes stratégie, expérimentée sur Excel. Avec une sortie plus rapide, performance globale plus faible, mais courbe beaucoup plus lisse.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 29 janv. 2019 11:58

L'exemple que tu cites Algoteam m'est arrivé en réalité... j'ai commis une grave erreur lors de la campagne présidentielle française. Et je me suis retrouvé avec un levier 5 en short à 1,0660.
Et la position est restée ouverte plus d'un an, est passée effectivement par 1,25....

J'ai expliqué le principe général de gestion de ce type de situation. C'est d'inspiration entrepreneuriale, plus précisément de gestion financière d'acquisition d'entreprise par LBO (donc avec levier de dette importante), où c'est l'objet acquis qui te génère les cash futurs nécessaires au remboursement de la dette, à condition que tu saches bien le développer, en tout cas bien mieux que tes prédécesseurs...

Donc je l'ai dit, dans mon cas de figure c'est la génération, permanente de cash qui finance ce que j'appelle des investissements.
Lorsque j'ai une perte, que je qualifie de temporaire et d'investissement, je la finance par des gains de cash. Je continue de trader.
Ces cashs permanents me permettent donc de financer ma perte, jusqu'à la digérer totalement et progressivement, dans le pire des cas, comme l'exemple cité.
Et dans le meilleur des cas, tout cela sort avec un gain cumulé.

En introduisant une part de Hedging. C'est à dire que je vais équilibrer un trading, qui selon moi doit nécessairement être de base symétrique (autant de short que de long), en introduisant toutefois une part croissante de Hedging, évolutif, afin de maintenir le risque dans une zone acceptable.
En discrétionnaire cela fonctionne mieux qu'en algo, car je peux introduire une lecture plus fine des signaux et du fondamental.

Ceci, comme tout système de trading, est le produit de mon évolution et de mon environnement.

Une analogie horlogère, ma montre mentale, fabriquée au fil du temps et des aléas de la vie, est capable de résister à des pressions de centaines de bar. Je reste rationnel et je sais disposer de méthodes éprouvées pour affronter toute situation, toute volatilité, à condition qu'elle ne devienne pas extrême. Un regard rapide sur les historiques de toutes les parités en FX montre que le pire cas advenu est celui du crash suisse, - 27% en 20 minutes (ce cas précis était selon moi anticipable). En levier 1 cela passe, 2 c'est chaud, 4 c'est quasiment la mort assurée ou provoque de très graves dégâts sur l'equity.

Je le martèle donc, le money management !!!
Et l'esma est une très bonne chose

Maîtrise du levier (qui est une pratique potentiellement dangereuse) , Maîtrise du Hedging (qui est une pratique potentiellement dangereuse), et petite nouveauté par rapport aux infos publiées, mais qui n'est qu'une conséquence de ce qui précède, mon money management n'intègre pas que l'equity mais aussi la balance (equity + pertes et gains latents).

En ce moment j'ai une position en perte réelle et latente, c'est un short eurusd ouvert à 1,1338 levier 0,25. Comme j'ai eu de longs moments où je ne pouvais pas trader, c'est arrivé. Ce n'est pas graven, cette petite perte de 1000 USD actuellement ne m'a pas empêché d'être en gain sur l'equity. Je pourrais la couper puisque mon equity est en gain... mais je ne le fais pas. Pourquoi ? car dans mon système de trading cela réduirait le rendement ET que j'estime que la probabilité que le signal repasse par 1,134 est élevée et si cela se passe rapidement, cela créera un front montant de 1000 USD sur l'equity. Les pertes latentes seront converties en gains réels et s'ajouteront aux gains de cash pendant ce swing.

Autre condition favorable, disposer d'un compte bien approvisionné, conséquence de la taille d'engagement minimal exigée par le broker.
C'est pour cela que je considère que trader avec un compte en dessous de 10K est pénalisant, cela amène des contraintes fortes en money management et trading. A 10K il est possible de prendre des ordres à 1 le point/pip en levier 0,1.
Ce que je fais ne peut pas du tout fonctionner avec des comptes sous 10K, cela devient trop dangereux.
Je m'évertue donc à développer mon compte de façon significative... car à méthode équivalente cela devient de plus en plus sûr et confortable de gagner la même somme ou, choisir de gagner la même chose en % à risques constants.
La fin du mois approche, et j'en suis à 11,7% en ce moment, environ +42K.... donc les 1K de perte actuelle sur mon short de 100K , je les tiens vraiment très sereinement.... 0,0001 bar de pression sur la montre mentale :mrgreen: ce sont des gains futurs... cela peut monter à 1,50 en 5 minutes (4600 pips, soit du jamais vu), sur cette position là je m'en moque car dans ce scénario catastrophe de type black swan (notion popularisée par un élève de Mandelbrot ;) ) cela me ferait 46 000 de pertes réelles/latente, so what ?...

Et, reminder, sur le FX cette position me génère un peu de cash chaque jour (swap de taux). Elle ne me coûterait que si elle réduisait ma capacité à continuer de trader, ce qui n'est pas le cas, vu sa taille... money management again.

Donc je suis probablement parmi les traders ici qui ramassent un grand nombre de points par jour, mais des points de faible valeur unitaire, j'ai fourni qq exemples quantitatifs sur ma file.
Exemple de ce matin, j'ai laissé filé une position indice DJ ouverte cette nuit à deux heures, TP à 40 points, 3 USD le point. Un petit gain mais pas besoin de passer du temps sur le smartphone, 0,00001 bar de pression.
Evidemment, j'aurais pu l'ouvrir à 300 USD le point pour gagner 100 fois plus. Mais là cela aurait été stressant et j'ai d'autres occupations professionnelles à honorer, plutôt que de regarder sur le smartphone ce que deviennent mes positions.
Je considère cela comme de l'entraînement, une préparation, si jamais un jour je souhaitais passer plus de temps sur le sujet et trader de façon bien plus active.

Dans MON contexte, j'estime donc que c'est mieux que faire peu de points à forte valeur unitaire, (Ce n'est pas meilleur, c'est cohérent).

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 29 janv. 2019 12:10

Cette approche fonctionne bien en configuration de range (on va dire de type sinusoidal).
Elle est évidemment plus délicate lors des phases de trend.

Dans ce cas de figure, il faut être mentalement adaptable et "changer son fusil d'épaule" rapidement. Cela requiert donc de ne pas avoir de biais mental à la hausse ou à la baisse, de ne pas avoir de prédilection marquée pour le contrarien, uniquement lorsque c'est pertinent.
Il ne faut pas être psychologiquement pénalisé par une erreur commise, ou son symétrique, devenir euphorique après un gain substantiel.

Mon approche sans SL requiert donc une maîtrise des états mentaux, tout autant qu'une maîtrise des méthodes/calculs d'entrée/sortie pour manager les risques / gains / pertes.

Il m'a fallu pas mal de temps pour en faire un système de trading gagnant dans la durée et toute configuration de marché.

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