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Mes points pivots futures changent d'emplacement

par NewtLouis » 24 Sep 2019 08:30

Bonjour à tous !

J'ai un souci de réglage:

Mes points pivots changent d'emplacement ...

Je suis sur futur FULL 1219, réglage horaire par défaut pour les marché Eurex.

Par exemple, hier j'avais la S3j vers 12 317 et aujourd'hui, quand je regarde la journée d'hier, il s'est déplacé sur 12 275.

Est-ce que quelqu'un connaîtrait l’origine de ce problème ?

Un Grand Grand merci à celui qui trouve :D

Re: Mes points pivots futur changent d'emplacement :O

par Benoist Rousseau » 24 Sep 2019 08:42

ben oui les J sont calculés chaque jour...

Ne trade pas si tu n'as pas ce minimum de bagage !

Re: Mes points pivots futures changent d'emplacement

par NewtLouis » 24 Sep 2019 08:53

Oui oui bien sûr Benoist,

Je reprécise:

HIER j'avais la S3J vers 12 317 et aujourd'hui, quand je regarde la JOURNEE D'HIER: la S3J de HIER s'est déplacé sur 12 275.

C'est ça mon soucis.

Re: Mes points pivots futures changent d'emplacement

par Robinhood » 24 Sep 2019 08:58

La S3J fut d'hier est figée pour l'éternité et n'a aucune raison de bouger.

Après je sais que le lundi il me semble que PRT utilise le close et non le settle du vendredi. Il se pourrait qu'ensuite rétro activement il utilise le settle.

Autre possibilité, que PRT ait hier utilisé l'échéance sep-19 au lieu de dec-19 puis rétroactivement passé sur dec-19.

Peut être que Jim, expert de la méthodo de PRT pourrait donner son avis.

Re: Mes points pivots futures changent d'emplacement

par Robinhood » 24 Sep 2019 09:05

Calcul SJ3 Dax fut échéance dec-19 (source : Eurex) :

- High dax fut dec-19 vendredi 20 : 12474.5
- Low dax fut dec-19 vendredi 20 : 12388
- Settle dax fut dec-19 vendredi 20 : 12451

PPJ dax fut dec-19 lundi 23 = (12474.5+12388+12451)/3=12437.83
S3J dax fut dec-19 lundi 23 = 12388-2*(12474.5-12451) = 12314.67

Re: Mes points pivots futures changent d'emplacement

par NewtLouis » 24 Sep 2019 09:13

" S3J dax fut dec-19 lundi 23 = 12388-2*(12474.5-12451) = 12314.67 "

Oui ! J'avais bien celle là hier, et aujourd'hui la S3J de hier est 40 points en dessous.

Je devrais peut être appelé PRT

Re: Mes points pivots futures changent d'emplacement

par Robinhood » 24 Sep 2019 09:15

Surement une histoire de réglage en effet.

Re: Mes points pivots futures changent d'emplacement

par Jim » 24 Sep 2019 16:57

NewtLouis, ce que tu observes est un bug de PRT qu'ont tous les utilisateurs.

C'est l'éternel problème du close de PRT sur le DAX qui est calculé avec le settlement à J+1, et avec le Last les jours suivants.

Ca fait au moins 4 ans que ça dure.

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