excellent
je n'essaie pas à tout prix d'avoir raison et de pleurer si les NN se mettent à défaillir.
Regardons un exemple concret de NN
Comment utiliser les réseaux neuronaux? Un réseau neuronal est constitués de "neurones" et de "couches" de neurones. On peut en mettre autant qu'on veut mais souvent on se limite à 3 : une couche d'entrée, une cachée et une de sortie. Il faut aussi faire attention au nombre de neurones. Car plus on en met, plus le NN va "épouser" la courbe mais sera nul en OOS (Out Of Sample : données non vues préalablement)
Ensuite, la plupart qui se sont essayés aux NN sont déçus car il entrainent les NN sur des données, et là évidemment les résultats sont excellents, mais catastrophes ça ne marche pas du tout (et dès le début souvent) pour des données réelles. Alors comment savoir si un réseau va fonctionner ou pas? C'est la roulette russe? Pas tout à fait. En fait il faut définir deux périodes : une période d'entrainement et une période ou le NN va s'exercer sur des données non vues. Si les DEUX courbes sont bonnes (l'idéal étant une courbe droite qui monte bien évidemment) alors le réseau va continuer à fonctionner un certain temps (ou des fois pas du tout) Mais l'avantage c'est qu'on peut programmer la sortie de trade dès que la croube d'équité baisse par rapport au maximummum de X dernières périodes. Comme ça c'est autonome.
Voici quelques images pour illustrer ce propos:
en Fév 2015 j'avais créé un NN sur AUDCAD 5 min.
ça ressemblait ça:
puis j'ai mis à jour les courbes aujourd'hui :
on voit qu'il est temps de sortir (ou de continuer pour les plus téméraires) et de trouver une autre combinaison d'indicateurs)
Le plus important c'est la combinaison d'indicateurs fournie au NN. C'est le problème quand on programme sois-même les NN, on passe un temps fou à programmer et debugger chaque indicateur et chaque NN. Donc j'ai arrêté la programmation et j'ai acheté un logiciel qui fait ça très bien (avec 800 indicateurs!)
Ici j'ai utilisé
CCI(High;Low;Close;7;0,42)
ExpAvg1-ExpAvg2(Close;12;25)
RSI(Close;7)
Stoch%K(High;Low ;Close;6)
les paramètres sont trouvé par algorithme génétique
Les courbes sont à 6€/lot de commission. Si on passe à 10€, la courbe est moins belle et ça rapporte moins...Voilà pourquoi je cherche les spreads/comm les plus faibles.
et non je n'ai pas pris le seul qui marche, j'ai pris le premier venu
Je viens de trouver le service DMA de IG (ça tombe bien c'est l'annonceur principal ici) mais les liens ne marchent pas sur IG France il faut aller sur IG UK...Bizarre. Ca existe toujours ça? car ça pourrait me convenir! Ca donne des comm/spreads très bas!
Jeff