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Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par jeancreatif » 21 juin 2015 19:32

Benoist Rousseau a écrit :[quote="ionone"


Mais je n'ai que 20 de pratique du trading, 10 ans sur futures avec des centaines de milliers de . Comme jean qui repère immédiatement quelqu'un qui parle de musique sans rien connaitre au solfège et / ou qui n'a jamais joué d'un instrument, On manque énormément de culture boursière en France, on est l'Albanie... même trader en compte propre les gens te regardent avec des gros yeux alors qu'aux USA c'est un job normal
That's all for me.
Tu es en excellente forme intellectuelle Benoist, cela fait plaisir. Enfin de la vraie controverse!
A propos d'experience, c'était en 2002, je commence un mouvement lent de Mozart devant un maître; elle m'arrête après la premiere note... je recommence, elle m'arrête à nouveau en me disant: " Jean,c'est trop difficile, nous verrons plus tard..." Alors que pour le gros des troupes de conservatoire, un mouvement lent de Mozart, ce n'est rien. Mais pour les vrais , c'est juste
ce qu'il y a de plus dur à maitriser...

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par TripleFail » 21 juin 2015 19:50

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01064660/document plus récent que votre document de 1997 et plus négatif. Mais on reste sur des technologies archaïque (MLP) et des données ridicules fournis en entrées.
Je trouve ridicule de bridé les recherches de quelqu'un en ayant une expérience aussi limité sur le domaine... Dans ce topic les deux seuls problèmes sont la recherche d'un courtier à prix adapté (je conseillerais interactive broker) et les faibles connaissances en bourse de la personne.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Amarantine » 21 juin 2015 20:05

Oui, merci. Je pense que le plus gros a été dit et avec pas mal d'expérience en modération, je préfère prévenir que guérir aussi, merci de vous en tenir là.
Bonne soirée à tous.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par TripleFail » 21 juin 2015 20:23

Si je suis le même raisonnement, le scalping ne marche pas (j'ai essayé une fois sans succès et j'ai vu une autre personne raté...) et l'analyse technique est une supercherie au même titre que la divination dans des entrailles de poulet.

Les arguments contre les réseaux de neurones, quelques logiciels boursiers, personnes, documents de recherches et livres ont été réalisés en utilisant les mêmes entrées (indicateur techniques , cours , volumes) et les mêmes algorithmes (mlp, tdnn, rbf etc..). Pour les derniers à avoir essayés, en faisant la même chose, mais en espérant un résultat différent, j'appels ça de la folie, mais c'est un autre sujet. Par contre conclure que les réseaux de neurones ne marchent pas sans avoir tout essayé est ridicule.Il existe d'autres type de réseaux et technologies peu documentés et récentes, beaucoup plus performantes, les auto-encodeurs, le deep learning, deep q learning, machine de boltzman, réseaux de neurones à convolution, des modifications des cartes auto-organisatrices etc... on peut aller bien plus loin qu'avec des mlps.Pour les données on peut récupérer plus d'informations, sur les dérivés, l'analyse financière, les dépendances de marchés (taux, devises, mps), les informations (tweets, flux reuters ...) etc...

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par TripleFail » 21 juin 2015 20:40

D'accord mon message évitera juste aux nouveaux d'essayer de réinventer la poudre.
Par contre pourquoi quitter ib ? et pour qui (ça peut m'intéresser) ?

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 21 juin 2015 21:10

Triplefail > ce que tu dis sur les technologies "récentes" existaient déjà à l'ESA il y a... au moins 15 20 ans :) Mon oncle m'en parlait déjà il travaillait là dessus en collaboration avec la Nasa pour trier les données, les hiérarchisées, priorisés etc C'est d'ailleurs la base de l’algorithme de google qui est une version simplifiée de la NSA mais c'est un autre débat ;) Cela arrive juste à la connaissance du grand public avec le décalage classique d'une 20 années ce qui est la norme.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par TripleFail » 21 juin 2015 21:30

Pour certains algorithmes je suis tout à fait d'accord avec toi les réseaux à convolution date de la fin des années 90, mais commencent seulement à être utilisés (ce qui est assez simple a expliqué, il faut avoir de grandes quantités de données à trier et le stockage n'avait pas le même coût à l'époque, sans parler de la puissance de calcul). Par contre il y a de vrais nouveautés en 2014 Deep Mind (racheter par google) a sortie le Deep Q learning par exemple, et je pense qu'il y en aura encore.

Ce qui me gêne dans ce poste et tout ce qu'on trouve sur le net, est que l'on juge de l'inefficacité des réseaux de neurones en se basant sur un nombre très limités d'architectures (perceptron multicouche , time delay neural network etc...) et des essais faits avec très peu de données, alors que les marchés sont monstrueusement complexe. C'est comme si je disais le scalping ne marche pas alors que j'ai essayé qu'une fois et avec une seule méthodes (certainement fausse). Je pense que l'on doit dire aux gens de se méfier des algo vendus sur le net, mais surtout ne pas brider leur recherche et créativité quand ils en ont les capacités et lorsque l'on ne connais pas encore tout du domaine.

@xxxx, d'accord je comprends je suis trader options et très long terme sur actions donc je n'ai pas les mêmes besoins (je suis aussi chez ig pour d'autres raisons)

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 08 juil. 2015 15:21

excellent

je n'essaie pas à tout prix d'avoir raison et de pleurer si les NN se mettent à défaillir.

Regardons un exemple concret de NN

Comment utiliser les réseaux neuronaux? Un réseau neuronal est constitués de "neurones" et de "couches" de neurones. On peut en mettre autant qu'on veut mais souvent on se limite à 3 : une couche d'entrée, une cachée et une de sortie. Il faut aussi faire attention au nombre de neurones. Car plus on en met, plus le NN va "épouser" la courbe mais sera nul en OOS (Out Of Sample : données non vues préalablement)

Ensuite, la plupart qui se sont essayés aux NN sont déçus car il entrainent les NN sur des données, et là évidemment les résultats sont excellents, mais catastrophes ça ne marche pas du tout (et dès le début souvent) pour des données réelles. Alors comment savoir si un réseau va fonctionner ou pas? C'est la roulette russe? Pas tout à fait. En fait il faut définir deux périodes : une période d'entrainement et une période ou le NN va s'exercer sur des données non vues. Si les DEUX courbes sont bonnes (l'idéal étant une courbe droite qui monte bien évidemment) alors le réseau va continuer à fonctionner un certain temps (ou des fois pas du tout) Mais l'avantage c'est qu'on peut programmer la sortie de trade dès que la croube d'équité baisse par rapport au maximummum de X dernières périodes. Comme ça c'est autonome.

Voici quelques images pour illustrer ce propos:

en Fév 2015 j'avais créé un NN sur AUDCAD 5 min.

ça ressemblait ça:
Image

puis j'ai mis à jour les courbes aujourd'hui :
Image

on voit qu'il est temps de sortir (ou de continuer pour les plus téméraires) et de trouver une autre combinaison d'indicateurs)

Le plus important c'est la combinaison d'indicateurs fournie au NN. C'est le problème quand on programme sois-même les NN, on passe un temps fou à programmer et debugger chaque indicateur et chaque NN. Donc j'ai arrêté la programmation et j'ai acheté un logiciel qui fait ça très bien (avec 800 indicateurs!)
Ici j'ai utilisé
CCI(High;Low;Close;7;0,42)
ExpAvg1-ExpAvg2(Close;12;25)
RSI(Close;7)
Stoch%K(High;Low ;Close;6)
les paramètres sont trouvé par algorithme génétique

Les courbes sont à 6€/lot de commission. Si on passe à 10€, la courbe est moins belle et ça rapporte moins...Voilà pourquoi je cherche les spreads/comm les plus faibles.

et non je n'ai pas pris le seul qui marche, j'ai pris le premier venu

Je viens de trouver le service DMA de IG (ça tombe bien c'est l'annonceur principal ici) mais les liens ne marchent pas sur IG France il faut aller sur IG UK...Bizarre. Ca existe toujours ça? car ça pourrait me convenir! Ca donne des comm/spreads très bas!

Jeff

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 08 juil. 2015 15:26

Oui bien sur IG France fait exactement la même chose que IG UK, c'est juste que tout n'a pas été traduit.

J'ai une courbe avec 5000% de retour sur sur 5 ans un max DD de 8%. Mis en production en réel depuis 3 semaines, -1.5%, on verra bien dans 5 ans, ça m'arrangerait j'ai mis 10K dessus ;)

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 08 juil. 2015 15:30

tu parles de réseaux neuronaux là ? il faut surveiller et changer ou réoptimiser régulièrement les réseaux car il n'y a pas 1 réseau qui va marche tout le temps pour toutes les monnaies/stocks/...

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