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Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par expects33 » 29 oct. 2018 19:19

Hello à tous,

Je voulais mettre à l'épreuve une théorie qui me trotte dans la tête depuis mes débuts en trading et qui a déjà été discutée à plusieurs reprises dans le forum mais j'ai l'impression d'après mes recherches, jamais en allant vraiment au bout du raisonnement.

Cette idée, c'est celle à laquelle beaucoup de gens ont déjà pensé : comme 95% des traders perdent de l'argent, on va faire l'inverse de ce qu'ils font.

Les principaux arguments qui reviennent contre ce principe sont le fait que l'inverse d'une mauvaise méthode n'est pas forcément une bonne méthode, que le slippage ou les frais de transaction biaisent le raisonnement ou encore que c'est à cause de la psychologie que les traders perdent de l'argent et non à cause d'une mauvaise prévision de l'évolution des cours.

Ma réponse à ces arguments, c'est que :

- Il est évident que pour des scalpers qui multiplient les ordres, le slippage et les coûts de transaction ruinent toute tentative de faire l'inverse donc mon objectif serait de viser uniquement comme investisseurs cibles dont je ferais l'inverse des swing traders pour lesquels quelques centimes de slippage ou de frais ne changeront fondamentalement les choses.

- Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est la psychologie qui est en cause mais ça ne change rien à l'histoire. Ex : un trader type va acheter une action ou un futur à 100, si l'action monte il va vite prendre ses gains, si elle baisse il va s'acharner à ne pas prendre sa perte et au contraire va moyenner à la baisse à 90 par exemple jusqu'à tout perdre.

Si on fait exactement l'inverse, ça veut dire au final qu'on va shorter et stopper la perte assez vite si l'action monte et au contraire faire du pyramidage si l'action baisse donc exactement le comportement à avoir.

On peut aussi me dire que souvent certains traders vont gagner un peu longtemps puis tout d'un coup tout perdre à cause d'un mauvais money management mais là aussi ce n'est pas grave. Cela veut juste dire que notre compte inverse va perdre un peu longtemps mais au final gagner beaucoup. C'est presque inexorable.

Mon idée serait donc de viser 10 investisseurs pour répartir les risques et éviter de tomber par hasard sur quelqu'un qui réussit à fond, donc 10 personnes qui investissent vraiment leur argent en Swing, donc qui ne passent pas des milliers d'ordre, et qui dans la mesure du possible ne sont pas au courant pour ne pas fausser leur comportement habituel, et d'automatiser une prise de position contraire à la leur.

Selon toute vraisemblance, en laissant ça tourner quelques mois, il devrait y en avoir une majorité qui perd beaucoup d'argent et le compte "Inverse" qui lui en gagne.

J'ai donc 2 questions par rapport à ça :
- Quel est le défaut du raisonnement ?
- Comment pourrait-on imaginer un protocole de test ? Y'a t'il notamment des outils qui permettent d'automatiser la position inverse à une autre qu'on suivrait ?

Merci d'avance de vos idées et de votre logique ! :-)
Expects

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 13:29

Bonjour j'ai eu exactement le même raisonnement et j'ai demandé a développer un robot inverseur de positions à un ami. Finalement le projet n'a fait que naître, avec une premiere version du robot qui fonctionnait, puis on pas reuni assez de traders impliqués, je me suis rendu compte que lorsque l'on savait que l'on etait inversé sur le vrai compte (celui qui va rapporter l'argent, cad le plus capitalisé) alors on s'auto inversait et on commençait à avoir de gros resultats postifs sur le faux compte car on avait le vrai resultat en tête sur le vrai compte et le developpeur ne s'est pas assez investi pour le robot pour le tenir à jour.
Connais tu l'experience de porter des lunettes inverseuses qui renvoient la vision à l'envers? Au bout de quelques jours le cerveau retourne la vision qui redevient normale alors que l'on porte toujours les lunettes inversées.

J'ai fini par me dire que j'allais reussir cet inversement tout seul dans mes habitudes par la force de mon travail.
J'en suis toujours là mais je reste persuadé que des petits malins font exactement ce que l'on aurait souhaité faire.

J'aime bien taquiner les brokers sur le sujet, la plupart rigolent en disant qu'ils n'ont pas besoin de faire cela et que c'est illégal. J'en suis meme pas certain. Finalement je n'ai pas tant que cela creusé le sujet, car rapidement il y a une certaine folie qui s'installe a voir les choses ainsi.

Pour autant je trouve l'expérience passionnante rien qu'à son caractère psychologique. Et on sait que cela pourrait devenir très rémunérateur quand on commence à avoir de la bouteille et avoir vu de nombreuses equity de traders particuliers... lol

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Benoist Rousseau » 11 nov. 2018 13:33

Cela ne servira à rien si ta perte vient du faite que tu gères mal les sorties (par exemple tu laisses un trade vert devenir rouge) cela ne changera strictement rien. Même en inversant les choses tu sortiras toujours rouge.

Déjà comprendre pourquoi tu perds.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 13:39

Le robot inversait l'entrée et la sortie. Tu achètes 2 lots il vendait instantanément 2 lots tu en revendais 1 il en rachetait 1 etc... Donc il créait une equity inverse à la tienne.
Tant que tu n'etais pas scalpeur le spread ne jouait pas vraiment, rien qu'avec le temps de latence la différence s'equilibrait.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 13:43

J'aimerai etre short sur des darwinex qui ont eu depuis longtemps aucun drawdown.... lol

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Tonny47 » 11 nov. 2018 14:08

Ma théorie:

1.Les gens perdent de l’argent car ils vont au bout de leur SL mais pas de leur TP.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par takapoto » 11 nov. 2018 14:40

Ta théorie est très intéressante car elle écarte d'emblée les cas où le spread l'annihilerait.

La difficulté majeure, voir infranchissable, pour l'appliquer, est d'avoir accès en temps réel aux prises de positions des autre traders. Et si tu en trouve qui seraient d'accord, leur comportement pourrait être faussé par la simple connaissance de sa mise en oeuvre.

Pour la tester, je pense que c'est plus facile, à condition qu'un ou plusieurs traders perdants et curieux de creuser le sujet, acceptent de te confier l'historique de leur transactions sur une longue période.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Djobydjoba » 11 nov. 2018 18:12

Bonjour,
expects33 a écrit :Quel est le défaut du raisonnement ?
un trade ce n'est pas juste un directionnel et une issue gagnante ou perdante, c'est beaucoup plus complexe que ça, du fait des paramètres d'un trade :
- un (ou plusieurs) niveau(x) de stop loss (non obligatoire)
- un (ou plusieurs) niveau(x) take profit
- un (ou plusieurs) temps de détention
- de la gestion de position (allègements, renforts, pyramidages)

Ainsi penser qu'on peut faire un trade inverse alors qu'il y a une infinité de façon de gérer un trade, c'est juste un mirage de l'esprit.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Robinhood » 11 nov. 2018 18:23

"Quel est le défaut du raisonnement ?"

D'une part 10 personnes c'est trop peu. Il faut un échantillon significatif. 1000 personnes à la louche, le plus heterogène possible avec réplication parfaite des entrées sorties.
D'autre part tu l'as très bien dit, spread/comms boufferont une énorme partie de l'excess return

"- Comment pourrait-on imaginer un protocole de test ? Y'a t'il notamment des outils qui permettent d'automatiser la position inverse à une autre qu'on suivrait ?"

Il y a des (fortes) chances que cela soit ce qu'on font les prop trades desk de(s) (certains) brokers

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 19:44

Vous cherchez compliqué où c'est simple
Un trader pour compte propre connait toujours des phases de draw down catastrophiques (qui mènent facilement à des cramages de compte) surtout apres une phase de confiance excessive. Ce sont ces draw downs qui font toute la différence. Chez les débutants on trouve les plus beaux ou bien chez les personnalités excessives

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Robinhood » 11 nov. 2018 20:18

Justement son objectif est de profiter de ces drawdowns en sens inverse.

En moyenne cela revient à laisser courir ses gains et stopper court, comme déjà évoqué 1 millions de fois ici et là :-)

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par falex » 11 nov. 2018 22:48

Marrant votre idée. Dans ma phase « backtest » j’ai quelques idée de robot qui ne donnait rien à part du négatif. Alors énervé par ces recherches infructueuses du saint graal j’inversé les sens des ordres d’entree en position.

Quelques fois ça passait dans le vert mais ca restait très « gagne petit » a cause des spreads.

Le seul pb du trading a été dit par Tony : tenir son tp et arrêter de tenir son SL.
En résumé arrêter de penser à sortir immédiatement de vos ticket gagnants : au contraire oubliez les et laissez le trend faire le job, tout en coupant rapidement si ça pars dans le rouge. C’est ça qu’il faut inverser : votre façon d’agir pas le sens de vos tickets.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Benoist Rousseau » 12 nov. 2018 04:51

C’est ça qu’il faut inverser : votre façon d’agir pas le sens de vos tickets.
:top: mais cela demande beaucoup de travail comme toute évolution.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par falex » 12 nov. 2018 09:47

3 ans que je suis "dessus". ça a un cpoté épuisant. Surtout que certains ont certains facilité à s'adapter et d'autre c'et beaucoup plus lent. le pire xc'est quand tu "sens" que tu pourrais y arriver mais y'a des freins "intérieur" à lever.

D'ailleurs quadn onregarde bioen la prose des perdants et des grognons se sont souvent les mêmes : ceux qui n'arrive pas à s'adapter suffissament rapidement. Le pire c'est quand ça se transforme en colère (contre soi puis contre les autres) ... mais bon ... avec beaucoup d'huile de coude, chacun peut faire son chemin et arriver à quelque chose.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Euraed » 12 nov. 2018 14:41

Je suis en accord avec ce qui a été dit précédemment; c'est moins le sens des positions engagées que leur gestion qui influera sur le rendement final, notamment en intraday/swing.

Inverser le raisonnement est à mon sens une démarche prospective utile, la démarche "what if..." peut donner de nouveaux points de vue. Mais je le vois plus lors de la phase de conception d'un système de trading bien plus que dans l'application mentionnée.

A noter également que cela s'inscrit dans une approche de type contrarien, où il y a des indicateurs de marché qui permettent de se positionner

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par trappiste73 » 12 nov. 2018 14:57

on a parlé de "contrarien" par ici ? me voilà ... ;)
Pareil qu'Euraed, je trouve que c'est utile qu'en analyse. De là à le mettre en pratique ... Seuls les courtiers malhonnêtes faisaient/font çà misant justement sur les stats négatives moyennes de leurs clients et donc sans aucun biais.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par falex » 12 nov. 2018 16:54

D'ailleurs ceux qui sont sur cfd à risque limité et qui pense que le brocker joue conter eux n'ont vraiment rien compris aux fonctionnement de la chose.
Un brcoker cfd à risque limité est par définition market marker, il ne peut pas jouer contre lui-même. et comme nos positon cfd à risque limité ne sont pas répliqué sur les sous-jacent (sauf action que je sors de mon raisonnement) pour jouer le sens inverse des perdants il lui faudrait des conte-partie. Or les contre-partie c'est lui-même ...

En tout cas Euraed tu as bien résumé : nous sommes mauvais, souvent, non pas parceque nous sommes dans le mauvais mais parceque nous gérons mal nos positions. Quand on comprends cela, on fait un grand pas.
Après comme tu l'as souligné dans ton journal "robotique", le robot ayant mons d'état d'âme il lui est plus facile de tenir certains comportement alors que l'être humain interfère souvent contre lui-même.

En fait c'est ça : il faut libérere son propre potentiel et ancrer les bonne habitude et chasser les mauvaises. ... Vite un coach.

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