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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par kieran » 23 mai 2014 20:27

Le market profile, c'est pas la méthode de représentation des cours par les points et figures en ox? excusez moi, je débarque.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 23 mai 2014 22:17

Non ce n'est pas cela (à moins que se soit une représentation particuliére que je ne connais pas), le market profile est un outil qui fait parti de la microstructure, tu as déjà quelles infos avec les vidéos et avec tous les posts qui te permettront de découvrir ce qu'est le MP, le sujet à était ouvert il y a peu de temps donc profite en pour prendre le train en marche.-

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 24 mai 2014 12:45

Bonjour,
Le récapitulatif de la semaine écoulé ainsi que les niveaux, market et volumes profile.

[youtube]http://youtu.be/DlaJK6-b9jE[/youtube]
Bon week-end :)

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 24 mai 2014 13:11

Boite d'accumulation Daily.

[youtube]http://youtu.be/6lxpU-U8pTg[/youtube]

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 24 mai 2014 14:36

Voici des points importants afin de comprendre la rythmique des marchés pour faciliter son trading:
PS: Ecrit par Kevin Toch en 2011 mais toujours d'actualité à mon avis.


1) Comprendre le fonctionnement des marchés futures et la structure d’un carnet d’ordre
(Quasiment personne n’a l’air de se poser les bonnes questions, aucun ouvrage existant n'y fait référence sauf peut-être quelques ouvrages non traduits sur la microstructure des marchés destinés à des universitaires plus qu’à des traders)

2) Comprendre le rôle des market makers

3) Comprendre leurs objectifs et comment ils font du profit

4) Comprendre leurs obligations et leurs droits

5) Comprendre qu’ils sont là en permanence contrairement à ceux qui accumulent ou déchargent

6) Comprendre les deux forces en place sur les marchés et comment elles sont obligées de cohabiter

7) Comprendre l’effet de la première crise sur les boites de market making

8) Se poser la question si les traders individuels/ particuliers intraday ont leur place sur les marchés des futures

9) Pourquoi tous les ouvrages destinés au trading parlent des mêmes outils tous perdants sans parler de la seule constante existant sur la totalité des marchés ( actions, futures etc…) ( je vous laisse deviner de quoi il s’agit)

10) Que s’est-il passé en 2008 sur certains marchés OTC ou la constante dont je parle au point 9 n’est pas présente

11) Un tel scénario ne peut pas se produire sur les marchés cités au point 9, pourquoi ? quel serait l’impact sur l’économie ?

12) Pourquoi tous les traders « Techniques » disent-ils que le money management est la clé ?

13) Pourquoi la tendance n’existe pas, et si un marché part en tendance, pourquoi est-il inefficient ?

14) Existe-t-il vraiment des zones ou vendeurs et acheteurs s’affrontent ?

La compréhension des points précités amène à deux autres questions essentielles et pourtant jamais posées…

1) Quand le chef prend-il de l’exposition directionnelle?

2) Comment va-t il réagir quand cela arrive?



Les réponses à ces questions permettent de comprendre le fonctionnement des marchés modernes. Et d’anticiper quasiment chaque jour les mouvements qui auront lieu à l’ouverture des marchés durant la première 1 heure dans certains cas, la journée dans d’autres.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par falex » 24 mai 2014 15:46

En vrac je tente quelques réponses :
5) sur les marchés des warrants et ds turbos ils ont l'art et la manière de disparaitre dès qu'il y a de la volatilité.

8) Bonne question, je te la retourne ? (j'sais pas pourquoi mais j'ai le vague sentiment que la réponse serai : non ils n'ont rien à y faire, ont leur à mis ds Trubo, cfd à risque limité et autre warrants, tracker, certificas et option à disposition que leur faut-il en plus ?)

9) En 1er lecture j'aurais dit le prix mais ça ne colle pas avec les Q d'après, alors je dirais le CO mais ... j'ai un doute.

12) Car c'est avec ton MM que tu décides de tel ou tel levier, in-fine le trading que l'on fait (j'entend les entrées sortie) sont finalement souvent souvent les mêmes (je gagnes X points, j'en perds Y, regardez votre Logbook vous serez surpris de voir à quel point 95% de vos trade sont toujours de même nature) et donc seule le MM te permet de progresser .
Mais le MM ne rend pas gagnant des trader qui sont structurelement et statisitiquement (chaque evenemtn devant être considéré comme independant) perdant. Pour moi le MM est L'OUTILS qui permet de mettre ou non du levier.

13) c'est un peu ouer sur les mots. ce que l'on appel une tendance est le fait de voir un glissement des prix des transactions vers le ou le bas dans une fenêtre temporel donnée sans revenir en arrière.
MAIS comme tu le soulignes un peu plus haut et c'est aussi la base du MP, finalement les zones de ranges nous indique une zone où les acheteurs et le vendeurs sont d'accord sur le pri des transactions. Le marché va simplement décalé vers un autre range. Après il faut voir l'aspect temporelle des choses, où ce décalage peut prendre 1 minutes comme il peut prendre 10 ans.

Pour les autres questions : Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je suis intéressé par les réponses.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Forgetman » 24 mai 2014 16:20

Merci Eolian et Falex.
Tres utile de savoir pour le DAX

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 27 mai 2014 17:33

Bonjour à tous,

Une vidéo sur l'utilisation du Foot Print de façon simple (à combiner avec d'autres signaux).

[youtube]http://youtu.be/zTQSjRyp9ek[/youtube]
Bonne fin de journée.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Douby » 27 mai 2014 22:26

Salut Eolian

Vraiment super tes videos !! j'aime particulièrement la dernière avec notre Vwap chérie et ca fameuse réjection + en cadeau les 2 mini gap qui sont trop mignons. ( La tu t 'es fait plaisir c est propre)
En général concernant les divergences que tu détecte via le Foot print , quel % donnerais tu en taux de réussite 80% ? 90 % ? .

I love the Foot Print !

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 27 mai 2014 22:35

Bonsoir,
voici des réponces très intéressantes pour faire suite aux questions posés samedi.

2) Comprendre le rôle des market makers

3) Comprendre leurs objectifs et comment ils font du profit

4) Comprendre leurs obligations et leurs droits

5) Comprendre qu’ils sont là en permanence contrairement à ceux qui accumulent ou déchargent.

Le market maker apporte la liquidité en contre partie (liquidité qui appartient à ses clients) il a accés à la profondeur du marché la plus précise possible ; même sur le Forex sinon il ne pourrait tout simplement pas faire son job.

Pourquoi ? car en qualité d'apporteur de liquidité, le market maker a des droits, et des devoirs ;

Ses devoirs : il doit apporter la liquidité à l'ask et au Bid réguliérement, et cela sur chaque zone de prix, car il est payé pour ça ; il doit également maintenir des marchés ordonnés en terme de volume ;

Pourquoi ? car il faut qu'un maximummum de business possible soit fait sur chaque zone de prix de la façon la plus optimale possible, afin de faire transiger aux clients un maximummum d'ordres ; et afin de prendre donc un maximummum de commissions.

Ses droits : il a le droit de voir la profondeur de marché, les stops des clients auxquels il fournit la liquidité, ainsi que la taille du flow des ordres arrivant. Il a aussi le droit de coter à l'ask et au Bid de façon plus ou moins défensive , dés lors qu'il se sent un peu trop "en danger" ; il peut alors faire baisser fortement la liquidité disponible (à lask ou au Bid, ou dans les deux camps) pour amener le marché là où ils le désirent ; et surtout là où ils pourra sortir ses positions en gains ;

généralement, le market maker fait baisser la liquidité, quand il a à faire face à un flow d'ordres trop puissant dans un sens ou dans l'autre ; et lorsqu'il ne parvient pas à quantifier exactement la masse de ce flow d'ordres ; là ça devient dangereux pour lui, dans le sens où si la masse du flow des ordres est trop importante et trop difficile à quantifier, le market maker risque de perde le controle sur son marché, et donc de perdre de l'argent sur les zones de prix où le business ne se sera pas fait de la façon la plus optimale possible.

PS: Ces réponses ne sont pas de moi, je viens de les trouver en faisant des recherche.
Bonne soirée.

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