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Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 30 Mai 2018 14:34

Personnellement, dans l'étude d'un système, je mettrais 90% de la valeur dans l'étude 2016-2018 et 10%, voir rien du tout avant. Enfin bref ... ;)

Re: Mise en production d'un système auto.

par xxxxx » 30 Mai 2018 15:13

Tout dépend du système trappiste (je suis politiquement correct, non ;) ) Le système vraimment tout terrain doit au moins marchotter (i e ne pas perdre d'argent même si il n'en gagne pas beaucoup) sur tout support, depuis toujours. Au prix de quelques adaptations (timeframe, spread, niveaux). Mais sans toucher au cœur du système. Il se peut qu'il marche beaucoup mieux sur les données du Nasdaq en 2000 que sur celle du Dow fin 2017.... ou encore mieux sur celles de la tulipimania, la bulle de la compagnie des mers du sud, 1929, 75 etc etc.... et bien sûr sur les cryptos.

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 30 Mai 2018 15:17

Dac, mais 2016-2018 ça couvre des tas de scénarios et les marchés ne cessent d'évoluer, les historiques à plus de 3 ans pour un algo actif (je parle pas des swings dinos), je reste quand même assez réservé.

Re: Mise en production d'un système auto.

par xxxxx » 30 Mai 2018 15:18

Le DINO est utilisable du x-ticks barre au weekly

Re: Mise en production d'un système auto.

par ticktack » 30 Mai 2018 15:31

@trappiste: perso moi je n'aurai guère confiance dans des backtests fait uniquement sur 2016-2018 car il n'y a pas eu de krach majeur durant cette période et la volatilité n'était pas la même que certaines années auparavant … donc si la volatilité revient durablement ou si un krach se produit , je ne donne pas cher de la peau d'un système qui n'a pas été backtesté dessus.

Après si on monte à l'infini sans krach et si la volatilité ne revient jamais , là c'est sur les perfs de mon robot resteront très en dessous de la moyenne escomptée. ;)

Re: Mise en production d'un système auto.

par xxxxx » 30 Mai 2018 16:32

Cherchez pas, la bonne réponse à "quand arrêter un système automatique, sur quel DD" est : jamais :mrgreen:

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 31 Mai 2018 13:48

Par définition, un krack emporte tout. Pourquoi vouloir y résister ? on prend sa perte bornée par un SL et un strategyquit et voilà. Voir on stoppe manuellement si la volatilité dépasse ses bornes historiques. Normalement ça remet pas en cause ce qui s'est passé avant. Et ça évite la recherche du dahut - enfin c'est mon point de vue.

Re: Mise en production d'un système auto.

par xxxxx » 31 Mai 2018 13:50

Pourquoi ne pas vouloir en profiter trappiste plutôt que de subir :?:

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 31 Mai 2018 13:51

Mon côté jésuite : j'ai déjà perdu une corne cf mon avatar et vécu pas mal de soubresauts depuis celui d'octobre 1987 ou mon maître de stage avait sauté au Crédit du Nord. ;)

Re: Mise en production d'un système auto.

par xxxxx » 31 Mai 2018 13:57

La majorité des gens sont des optimistes et c'est contre leur nature d'essayer de profiter de situations négatives. Mais si vous ne jouez que l'achat sur les marchés, c'est un peu comme si vous conduisiez une voiture sans marche arrière. Bien que vous ayez besoin de la marche avant bien plus souvent, il n'empêche qu'il est dangereux de ne pas avoir la marche arrière pour ces rares occasions où vous devez vous sortir d'un embouteillage par exemple. Il en est de même sur les marchés des actions. Dans l'ensemble, les marchés " bull " sont dominants. Par exemple, de 1960 à 1987 seules huit années furent " bearish ", mais mal jouer le marché ces années-là vous aurait retiré une grande partie de vos gains. Ne pas avoir su tirer parti des ces marchés "bear" par des ventes à découvert aurait encore plus handicapé votre portefeuille.

Amen :mrgreen:

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