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Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par moumoune » 15 Nov 2014 17:15

je vois qu'on recherche la même chose: retirer les émotions, normaliser !

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par plataxis » 16 Nov 2014 08:11

La martingale est extrêmement efficace si tu as la certitude qu'à X trades perdant succède obligatoirement X trades gagnants, et sous réserve que X soit borné (supérieur à 1 et inférieur à l'infinie).

En pratique, même avec le meilleur setup du monde, je pars du principe que si le setup PEUT engendrer une perte (et ils le peuvent tous), il peut AUSSI engendrer une succession de pertes car le marché évolue et se moque de savoir si cette évolution laisse des traders sur le bord du chemin. Augmenter le levier en fonction des pertes passées me semble donc irrémédiablement une forme de condamnation d'une stratégie à 2 niveau :
1/ même si la probabilité est proche de 0, la ruine totale est possible
2/ le levier utilisé à chaque trade est soit trop faible (puisqu'il faut pouvoir monter en puissance en cas de perte) soit trop fort (puisque le trade veut "rattraper" le ou les trades perdant précédents).

En clair : même s'il est improbable de lancer 10 fois de suite le double 6 avec deux dés, c'est possible car le lancer n ne dépend pas du lancer n-1. En trading c'est la même chose : un setup valable à 99% peut générer X pertes de suite. C'est même encore plus vrai pour le trading que pour les dés : si un setup valable à 99% vient de générer une perte, il n'a jamais été aussi susceptible d'en générer une seconde, car cela peut indiquer une évolution dans le marché tradé.

Je pense plus profitable, comme l'écrit souvent Benoist, de travailler sur la psychologie et de devenir "beau joueur", c'est à dire "bon perdant" sans arrière goût de revanche sur le marché qui donne déjà tout ce qu'il peut sur les autres positions prises avec ce super setup.
Spoiler:
Mieux vaut jouer aux Lego qu'à l'égo :mrgreen:

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par moumoune » 16 Nov 2014 12:01

Ce que tu dis est très logique Plataxis. En effet je pense que le chose doit être bornée. Le plus va être de detrminer où mettre la borne. Ce qui serait interessant de voir avec un backtest c'est en quoi les stats de la fusée à 3 étages sont meilleures que celles a 1 étage.

je dois avouer qu'il y a un truc que je n'ai jamais pigé en stat.... je n'y arrive pas du tout.
la probabilité d'avoir 4 fois pile d'affilé est de 1/16...
pourtant la probablité d'avoir pile au 4eme lancé est de 1/2....

je n'arriverais jamais a connecter les 2 résultats.... das mon esprit, si j'ai déjà tirer 3 fois pile sur 3 lancé, ma probab d'avoir a nouveau pile est de 1/16, pas 1/2....
je pigerai jamais je crois...

cela dit trade gagnant/trade perdant est beaucoup plus compliqué que pile ou face... car la stats de base (je veux dire celle de 1 lancé) n'est à mon avis pas stable dans le temps un setup de trading à l'inverse du 1/2 de pile ou face.

edit: MAGIQUE.... a 38 ans.... je viens de COMPRENDRE !!!!!!!!
comme quoi tout peut arriver :-))))

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par moumoune » 16 Nov 2014 12:13

Maintenant que j'ai compris pourquoi la stats est de 1/2 au 4eme lancé ( et pas de 1/16).... c'est sur que la martingale me fait beaucoup moins rever....
MAIS
je mantiens mon assertion précédente à savoir que la stats d'un setup n'a rien a à voir avec la stats d'un lancé de pièce: elle est instable. je veux dire par là qu'on a plus de chance d'avoir un trade achat gagnant la semaine après l'enorme jambe de hausse de mi octobre sur le sp500, que la semaine prochaine après 6 semaines de hausse consécutive. je pense qu'il faut prendre ceci en compte dans le setup pour améliorer la stats: que ce soit dans le calcul du ratio SL/TP ou dans le calcul du nb du levier... et... j'ose à peine le dire ppour determiner si moyennage est autorisé ou pas...

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par plataxis » 16 Nov 2014 16:52

moumoune a écrit:je mantiens mon assertion précédente à savoir que la stats d'un setup n'a rien a à voir avec la stats d'un lancé de pièce: elle est instable.

Entièrement d'accord, ce qui me fait dire que non seulement le fait d'avoir perdu un trade sur un super setup n'aide pas ce super setup à bien marcher le coup suivant, mais c'est même plutôt l'inverse : le setup a peut-être un problème, et il serait bon d'en vérifier la validité sur de nouveaux coups gagnants avant d'envisager d'augmenter l'exposition. En utilisant une martingale, on fait exactement l'inverse.

Exemple : imaginons une situation ou la hausse est si forte et continue que n'importe quel achat tenu au moins 5 minutes sorte positif. J'enchaine 10 - 20 - N trades à l'achat et je me fait plaisir. D'un coup la tendance se retourne et mon Nième trade est perdant : je me dit c'est pas grave, j'en rachète pour 2 fois le montant et... encore perdu, puis 4 fois le montant, etc jusqu'à la ruine si je m'entête à acheter en plein krach.

C'est grossier mais c'est le principe : une perte sur un setup à très forte probabilité est soit la faute à pas de chance et il faut faire avec, soit le signe que la probabilité de réalisation est amoindrie...

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par leroidessables » 16 Nov 2014 17:51

falex a écrit:Par exemple je viens de passer un trade sur le DAX sur la bougie de 13h40 : SL à -15 TP à +25 maxi comme j'ai normalisé mon nombre de lot je vais gagner mes X€.
Mon signal a été gagnant et j'ai attendu 25 points pour sortir, that's all.


Salut falex,

J'ai lu ce sujet avec attention et cet exemple me fait m'interroger.

Tu as davantage que 50% de trades réussis j'imagine, toutefois si on prend cet exemple de paramétrage qu'on applique sur deux trades consécutifs: un "gagnant" et un perdant dans cet ordre.

Par souci de simplicité disons que tu fonctionnes avec une base à 2 lots.

Premier trade: tu arrives à TP/2 soit +12,5 points pris, le reste de la position cours, fait demi-tour et touche le stop 0. PV sur ce trade: 12,5x1+0x1= 12,5 points pris.
Ce trade est en PV, donc pas d'augmentation du nombre de lots si je comprend bien.

À cet instant tout va bien (on peut même tenir le même raisonnement avec 2 trades gagnants par la même issue, et le perdant juste après).

Deuxième trade: le trade n'atteint pas le TP/2, même: il va directement dans le mauvais sens.
MV sur ce trade: -15x2= 30 points perdus.

Sur ces deux trades (un demi-gagnant et un perdant), tu lâches 17,5 points, ou encore 5 points si tu avais avant cela 2 trades semi-gagnant.

À ce niveau de la journée tu commences avec 50% ou 67% de réussite, et pourtant tu es en MV, et en plus tu vas charger en lot. On pourrait presque se demander pourquoi attendre de perdre si au final c'est pour monter en lot. D'après ce que j'ai lu, tes niveaux de SL/TP change en fonction de tes données d'avant trade donc ce raisonnement à ses limites. Si statistiquement sur un échantillon raisonnable tu vois que ton profit factor est meilleur en points/lot qu'en €, alors il faudra se poser la question de l'horizon de gain/perte et pour quel nombre de lot. Voir ensuite le bénéfice par martingale, et trouver une façon moins risquée de réaliser une performance similaire en révisant tous les paramètres(sauf ta façon d'intervenir).

Par exemple si le bénéfice est de 50 points (points pas points/lots) alors, en passant le tp de 25 à 5, en étant déjà raisonnablement chargé en lot, tu as des chances de passer plus rapidement le cap des 50 points que par martingale ou avec des horizon de gain plus distant. Tes statistiques en profiteront car tu sais qu'au moins 70% de tes trades passent les 5 points (qui peut le plus peut le moins). Et tu seras exposé moins longtemps, ce qui est un confort non négligeable.

Je n'ai pas encore lu beaucoup de tes travaux donc peut être y a-t-il des réponses à mes questions, sinon je veux bien ton avis là-dessus. ;)

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par falex » 17 Nov 2014 11:46

Merci pour vos réactions le débat prend forme , cool :!:

En 1ère lecture et en vrac :
- Oui les défaut de la martingale sont toujours là et inhérent à son principe intrinsèque : Le nombre de lot peut augmenter de manière très forte.
- Oui j'augmente le levier quand je perd et non quand je gagne
- Mettre une limite pour éviter la banqueroute ?

Le point qui me semble important à prendre en compte c'est que ce n'est pas une martingale "bête et méchante" mais une martingale à progression moins rapide. ça diminue le diminue le risque d'embalement mais il est toujours présent. D'ailleurs pour éliminer ce risque il n'y a pas d'autre solution que de ne pas l'utiliser.

Point que je n'ai pas précisé dans mon processus de trading mais j'augmente le levier aussi sur les gain en suivant le Fixed Ratio de R.Jones.

Limite pour stopper la machine : c'est exactement le point que je suis en train de travailler .... pour que la perte cumulé ne soit pas abyssale et/ou ne prennent pas trop de temps à être recouvert.

Vos remarques sont très bonnes, pertinentes et intéressante et montre bien à quel point il faut faire très attention aux détails ... car c'est là que ce cache la clef du succès.

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par plataxis » 17 Nov 2014 21:44

L'erreur de la martingale est de penser que c'est précisément LE gain suivant la perte qui doit "rattraper" celle-ci. C'est justement le contraire qu'il faut admettre : dans un système rentable, la perte n'a pas d'importance car elle est compensée par tous les trades précédents et suivants. Cela permet d'utiliser en permanence le levier optimale pour éviter qu'un cumul de perte soit problématique, mais permettre qu'un cumul de gain soit appréciable.

Allez, un autre système rigolo : tu entres avec 1 contrat à X et vise X + 100. Rendu à X - 50 tu short à 2 contrats pour viser X - 100, où tu clôture le tout à 0. Si le cours remonte à X, tu revises X + 100 avec un contrat en plus pour finir flat. Etc...

Un jour où l'autre le cours sortira du range pour atteindre l'une des 2 cibles et finir flat. Un type vend même le soft qui fait les calculs à ta place et prend position... Mais ça n'a d'intérêt qu'intellectuel, parce qu'une fois de plus une stratégie pour sortir flat est une stratégie inutile : le plus efficace est de ne pas prendre position !

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par Matema6757 » 19 Nov 2014 04:03

Très intérréssant merci Falex

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par Bella Swan » 20 Nov 2014 10:59

Je hais Martin Gale. Il m'a trop fait de coups foireux (au moins 14 fois de suite, comme à la roulette).
Alors, me défenestrer pour lui du rez-de-chaussée, passe encore, mais au 3ème étage, ça craint, mes Louboutin n'y résisteraient pas !

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