Mon laboratoire de trading

Il y a quelques temps, j'avais poster sur la file "café du trader" un lien vers un site qui propose un test permettant de nous montrer les deux facette principales de nôtre personnalité en trading. J'avais eu comme facette principale novateur et en secondaire gestionnaire qui je pense me correspond assez bien. Parmi les qualités et les défauts de ces facettes j'ai selectionné celle qui me paraissait les plus proche par rapport à moi et de ce qu j'ai ressentie dans mon trading à compte démo.
Pour le novateur:
qualité:
-certaine aisance à comprendre la complexité des marchés
-j'ai une propension naturelle à me sentir responsable ce qui m’aide à assumer mes pertes
défauts:
-difficulté à me remettre au destin (j'ai un certaine tendance à vouloir faire des statistique de la rentabilité de mes stratégies même si l'avenir est imprévisible...)
-beaucoup de mal avec le concret car je reste dans mes idées et j'ai du mal à passé à l'action
-problème de culpabilisation extrême-> quand j'ai fait une perte je cherche toujours une erreur de gestion de ma position liée à cette perte alors que c'est souvent plus une défaillance psychologique qu'une erreur dans mon processus.
Pour le gestionnaire:
qualité:
-facilité à me plier à un plan de trading et à une routine journalière (toutes les matins entre 7 et 8h du matin je me lève, je regarde l’évolution de mes graphiques du forex et je lis les news en anglais pour pratiquer un peu )
-j'ai une tendance à attendre le point d'entrée et sortie optimale en accord avec ma stratégie (idéal pour le court-terme)
défauts:
-problème sur l'incertitude des résultats. J'éprouve une certaine angoisse durant les positions intraday en pv latente, au moindre signe de retournement, je commence à un peu paniqué (s'il faut prendre ou non ses gains)...
-mon goût pour la routine peu me poser des problèmes dans adaptation aux changements du marché, peur de la nouveauté
-mon goût pour l’optimisation des coûts peut me poser des problème en reniant la qualité du services et du marché pour économiser de l'argent. Par exemple, je devrais réfléchir sur l’intérêt de trader le forex sur futures au lieu de cfd à risque limité, ne pas prendre un broker qui ne propose comme seule plateforme de trading MT4 ou MT5, ne pas choisir un broker uniquement dû au fait qu'il propose des nano-lots pour mieux maîtriser les risques etc...

Je pense que au-delà de réadapter ma stratégie pour l'unité de temps h4, je devrais faire un travail sur moi-même sur qu'elle est la cause que l'incertitude m'effraie autant?
Aussi j'ai l'impression que j'ai un certain goût pour la sécurité et être en position ne me provoque aucun plaisir (j'ai même plus de plaisir à attendre qu'une opportunité se présente, j'ai la chance de ne pas être quelqu'un d'impulsif ), c'est avant tout l'observation des graphiques qui me passionne.
C'est pourquoi je me disais qu'il serait peut être intéressant d'un autre côté d'élaborer une stratégie où je fermerais mes gains rapidement comme cela, je pourrais me conforter à un aspect plus sécuritaire de la gestion de ma position.

Durant ce week-end, j'ai réadapté ma stratégie pour l'unité de temps de H4 et pour diminuer le stress dans la gestion des positions j'ai décidé de placer un ratio TP/SL de 1. Par exemple, si j'ai 1000€ et j'atteint mon take profit sur une position, je gagne 20€ et si j’atteins mon stop-loss je perd 20€ avec un risque de 2%/trade. Il suffit donc d'avoir en excluant le spread et les frais overweek pour maintenir les positions d'avoir une probabilité de gains de 50%, (avec les frais je pense qu'il faut plutôt être vers les 55% de réussite).
J'ai très légèrement, modifier les réglages de ma stratégie:
- il n'y a plus que deux moyenne mobile: la MM30 (weekly) et la MM120 (Monthly), j'ai décidé de retiré la 3ème moyenne mobile car je trouve qu'elle complique un peu trop à mon goût la lecture du graphique. j'ai pense qu'en trading il faut savoir rester simple car le plus important c'est la psychologie.
- il y a aussi la Bande sup et inf de bollinger comme précédemment
- j'ai intégré des points entrées purement chartistes avec des breakouts de canaux et de triangle

- j'ai aussi intégré des points d'entrée sur des supports/résistance qui sont important autre que des 1.XXXX et des 1.XX50. Au bout du 3ème rebond sur ce support/résistance je peu prendre le rebond.

Quant au résultat de la stratégie, j'ai fait les tests sur l'année 2014 sur le Eur/usd et le Gbp/usd, et j'ai remarqué plusieurs choses:
- il y a beaucoup de point d'entrée: 38 sur l'eur/usd et 32 sur le gbp/usd
- le temps des positions varient énormément: cela peut durer de quelque heures à 1 mois.
et la durée moyenne d'une position est de 3 jours
- le ratio gain/perte est très élevé: 9.6 pour l'eur/usd et 5.7 pour le gbp/usd
- la probabilité de gain est relativement forte: 92% pour l'eur/usd et 84% pour le gbp/usd
(je sais c'est totalement impossible d'avoir de tels résultats en réels.
- la majorité des trades sont des rebonds sur 1.XXXX ou 1.XX50 ce qui signifie que je prend mes
positions généralement en contre-tendance
(bizarre quand on fait du swing-trading on est censé suivre la tendance )

voici mes fichiers open-office calc pour montrer mes résultats en profondeur sur l'eurusd et le gbpusd:

./download/file.php?id=11733&sid=eec7af157c82c8efaf5d52324543a988

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./download/file.php?id=11734&sid=eec7af157c82c8efaf5d52324543a988

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aussi je tenais à vous montrer la jolie position que j'ai pris ce matin, un magnifque rebond sur
1.1750 avec un début de double-bottom, j'ai placer mon stop-loss à 1.3736 et j'ai un take-profit de 1.1848, voici l'image:

position prise le 14 janvier à 8h28

ps: si j'ai le temps, j'énoncerais les défauts de la stratégie, je vais peut continuer de parler de mes défaillances psychologiques et je ferais des tests sur l'aud/usd de ma stratégie.

Bon tout d'abord, je vais parler du déroulement de mon trade que j'ai pris hier sur l'eurodollar.
Et bien, ca c'est pas très bien passé: mon stop loss à été touché à 1.1736, l'eur/usd est allé jusqu'à 1.1725 puis est remonté pour un validé un second point d'entrée à 1.1820 car il y avait une formation de double bottom et le prix>MM30 et ce matin dû l'arrêt du plancher de l'eur/chf mon stop à été touché une seconde fois à 1.1715 , le voici en image:

Du à une perte fictive de -4% de mon capital, cela ma mis en avant le principal problème avec mes stratégie de rebond en swing, j'ai remarqué que la distance de mon stop loss moyen sur les prise de position avec pour point d'entrée des rebond était de 50pips ce qui est vraiment très faible pour du swing .
J'ai donc décidé pour ce type de stratégie de modifier la manière dont je placer mes stop loss pour éviter d'avoir des position clôturer à cause de méchantes mèches .

Ma nouvelle règle pour les stop loss est la suivante:
-Quand j'ai un rebond sur 1.1750 (en achat), je place mon stop à 1.1750 - Niveaux de l'ATR.
Avec ce type de stop loss, j'ai remarqué que j'avais moins de position qui "sauté" inutilement car la distance du stop loss est en moyenne plus loin (70pips). Aussi, c'est avantageux car ca permet de diminuer l'effet de levier de mes positions

J'ai aussi tenté de modifié le take-profit pour cette stratégie et j'ai essayé de comparer deux manière pour les placer:
1) objectif en terme point=distance de l'ancien stop loss
2) objectif en terme point=niveaux de l'atr lors de l'ouverture du trade

Ce que j'ai remarqué avec l'eur/usd:
-avec la 1ère technique ont gagne plus de pips (591 contre 399) mais le ratio gain/perte est plus faible pour la 1ère (5.1 contre 7) et elle a plus de perte que la seconde méthode (2 trade perdant contre un seul)
-la seconde méthode est plus simple à appliqué car dans la première il faudrait calculer deux stop loss un pour placer le take profit et pour le stop loss avec le niveau de l'atr

voici le fichier qui montre les résultats sur le gbp/usd et l'eur/usd selon les différentes règles de stop loss et d'objectif:

./download/file.php?id=11828&sid=eec7af157c82c8efaf5d52324543a988

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juste une petite légende pour mieux comprendre le fichier:
-tout ce qui est en vert jaune correspond au à la méthode 1: objectif en terme point=distance de l'ancien stop loss
-tout ce qui est en magenta correspond à la méthode 2: objectif en terme point=niveaux de l'atr lors de l'ouverture du trade

En conclusion, je pense utiliser la seconde méthode car le plus important dans le trading c'est de perdre le moins possible et étant donné qu'avec la méthode 2) les objectif étaient plus petit, mon stop loss aura moins tendance à être touché.

je passe rapidement par mon journal pour actualiser mes positions prises:
- aujourd’hui j'ai pris deux positon long vers 7h30 du matin sur l'aud/usd à 0.8214 et j'ai placer mon stop à 0.8153 car le prix>MM30 et MM30>MM120.
J'ai placer un objectif de 0.8250 (niveau ATR) à la première et 0.8275 à la seconde et les deux stops ont été exécuté à 0.8153 vers 16h30 .
voici la position en image:

2015-01-21_175947.png (11.64 Kio) Vu 473 fois

j'ai aussi une position sur l'eur/usd à l’œil qui est une formation de double bottom sur 1.153 mais ça l'air de pas mal avoir bougé donc je prendrais position peut être ce soir:

2015-01-21_180728.png (6.42 Kio) Vu 473 fois

J’espère pouvoir continuer mes études de comment placer idéalement mes take profit mais ça prend beaucoup de temps ... peut être que je terminerais ce week-end, mais je suis pas sur.

je poste mon trade du rebond sur 1.4950 sur le gbp/usd: j'ai placé le stop-loss sur 1.49, j'ai pris la position à 1.5023 vers 8h30-9h, mon take profit était de 1.5073, il a été atteint dans l'après-midi, donc 50pts de gain et +0.82% de pv.

2015-01-26_182656.png (10.5 Kio) Vu 454 fois

J'ai fais les tests de ma stratégie sur l'eurusd et le gbpusd en H4 sur la période 2013 et les résultats sont en dessous de ceux de 2014 (l'eurusd était en range entre 1.28 et 1.33 pendant le début d'année) mais pour du swing, ils sont très correct.
légende:
S1: méthode classique; distance Sl = distance Tp
S2: méthode atr1; Sl au niveau du rebond +/- ATR et TP=TP méthode classique
S3: méhode atr2; Sl au niveau du rebond +/- ATR et TP=niveau de l'ATR
S4: mix entre S2 et S3; j'ouvre deux positions: l'une avec l'objectif ATR et l'autre avec la méthode classique. Si l'objectif ATR est atteint, la position n°1 est clôturé et on déplace le stop loss de la position n°2 à son niveau d'ouverture pour neutralisé tout risque de retombé en perte.
Sur l'eurusd:
ratio gain/perte:
1.9(S1), 1.78 (S2), 2.58(S3), 2.77(S4)
% réussite:
66.7%(S1) , 71.1%(S2), 84.4%(S3) et (S4)
PV en%:
30.5%(S1), 23.4%(S2), 26%(S3) et 29.4%(S4)

Sur le gbpusd:
ratio gain/perte:
2.28(S1), 2.92 (S2), 3(S3), 3.73(S4)
% réussite:
70.2%(S1) , 78.7%(S2), 87.2%(S3) et (S4)
PV en%:
43.2%(S1), 45%(S2), 28.7%(S3) et 39.3%(S4)

Après l'analyse des trades, je pense que la dernière stratégie (S4) est la plus intéressante, car malgré qu'elle n'est pas les meilleurs performance, elle a le meilleur ratio G/P et % réussite ce qui me parait la plus logique de mettre en oeuvre car je pense qu'il est difficile humainement de trader avec des stratégie qui n'ont que 50/60% de réussite. Pour que S4 soit gagnante, il me faut au moins 67% de trade gagnants car pour 13€ de gain en moyenne/position sur le gbpusd en 2013, je perd 24€ en moyenne/position.
Quand je le pourrais, j'analyserais un autre système de take profit avec les retracements de fibonacci qui m'a l'air encore plus efficace.
voici les résultats sur openofficecalc:

./download/file.php?id=12321&sid=eec7af157c82c8efaf5d52324543a988

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Cela fait longtemps que je n'ai pas pu actualiser mon journal par manque de temps. On va dire que je n'ai pas eu de résultats très bon dans mon semestre 3 de maths (9/20 ). Donc j'ai un peu laissé mon études de stratégie de trading à côté et j'ai essayé de continué à apprendre un peu plus sur ma personnalité.

Je me suis rendu compte que j'avais réalisé le test MBTI à plusieurs reprise sans m'en rendre compte et à chaque fois j'avais eu exactement le même profil (j'avais laissé mes résultats sur mon ordi): le profil INTJ, c'est à dire scientifique (ouf je me suis pas encore trompé d'orientation ) et après des recherches plus profondes, j'ai trouvé qu'il était assez proche de ma personnalité, voici les traits qui me ressemble:
Je suis analytique (je crois l'avoir dit plusieurs fois dans mon journal), j'aime travailler seul (qualité importantes pour le trading), je suis pragmatique, logique et assez imaginatif. J'aime bien l'harmonie: j'évite les passions trop fortes (généralement je fais en sortie que ma passion pour le trading n'empiète pas sur mes études) . Aussi, j'ai un véritable attrait pour l'efficacité (j'adore les théories microéconomique
sur l'optimisation du profit et sur l'utilité pour ce qui connaisse).
Aussi j'ai toujours été assez discret et réservé et je préfère les petits groupes entre amies.
J'ai une préférence pour l'abstrait et j'accorde toujours une plus forte importance au critère logique avant de prendre une décision.

Ce qui est plutôt drôle c'est que d'après le site dividendes.ch , mon profil serait le plus adapté avec les INTP(penseur) pour investir en bourse et pour devenir rentier (peut-être un signe??).

Ce que test m'apprend sur mon type de trading? Etant donnée que j'ai un profil rationnel et logique. Je pense que me tenir à un système de trading systématique comme je le faisais jusque là est à mon avis le meilleur idée. Je pense que avec mon profil je dois me baser sur un système tester de manière probabilistes et avoir des entrée et des sortie de position basée sur la logique comme un croisement d'une moyenne mobile e.t.c...

J'ai aussi essayé d'étudier ma position instinctive face au groupe (j'ai eu l'idée sur un site basé sur la psycho du trading je pense que vous trouverez rapidement c'est lequel). Il y a selon elle l'axe de la confiance en soi et l'axe de la confiance dans le groupe.

Pour la confiance en soi: il y a deux places dans le groupes, il y a les dominants et les soumis.
Je n'ai jamais fait partie des personnes qui se mettent en avant dans le groupe, je suis en général, très discret et plutôt timide. Quand je fait des travailles de groupe, je me sens beaucoup plus à l'aise quand on me donne une tâche bien définie à faire que mener un groupe. Je suis donc plutôt un soumis dans le groupe.

Pour la confiance en les autres: il y a les marginales et les axiales.
Là dans mon cas, c'est un peu plus difficiles à me définir: J'ai eu une enfance assez difficile, j'ai vécu l'exclusion par mes camarades et le harcèlement scolaire au collège. Je pense que j'ai souffert à mon humble avis d'une trop grande maturité dans ma jeunesse, j'ai eu énormément de mal à m'insérer dans les groupes. Ça s'est améliorer depuis le lycée avec quelques rechutes (j'ai de très mauvais souvenir de mon passage dans prépa intégré à une école d'ingénieur ou j'étais désagréablement surpris par l'immaturité de mes camarades qui ne pensait qu'à faire des soirée). Tout ça pour dire que je suis plutôt méfiant de la nature humaine mais bizarrement, je veut continuer à croire la bonté de l'homme. Quand je vois des personnes comme Benoist Rousseau qui partagent leur grande expérience avec une tels générosité sans demandé rien en retour, ça me donne envie de garder espoir.

Donc je tendrais à être dans le groupe un marginal soumis. En application à mon trading, je pense que vu que suis quelqu'un d'assez méfiant, il faut que j'adopte un trading sécuritaire à contre-tendance sur un marché peu volatile tels que l'eur/usd, l'aud/usd ou le CAC40. il faut que les point d'entrée et de sortie soit clair et précis pour ne pas avoir de problème à l'incertitude vu que je suis quelqu'un de logique. Maintenant il faut que je regarde si j'ai un profil plus adapté pour le day ou le swing ?(je pense que vu mon goût pour l'analytique je ne suis pas fait pour le scalping).
Je vais continuer à développer ma stratégie en la modifiant par rapport au propos que j'ai conclus.

Je passe un petit temps pour réactualisé mon journal. J'ai ouvert un compte de démo chez fxcm, pour tester plus facilement mes stratégies en intraday pour savoir si il était plus convenable pour moi le swing trading ou la day trading. Actuellement j'opère en daytrading avec la stratégie suivante:
ut: prise de position en M5/ confirmation de la tendance en M5
paire de devises: Eur/usd et Usd/yen
indicateur: MM12/MM50/M120 en M5 et Parabolic SAR et MM120 en M15
prise de position possible:
- si trend haussier en M15: achat si prix>MM12>MM50 ou MM120, breakout de MM50 par le haut et aussi breakout de figure chartiste par le haut
- le contraire si baissier
MM: effet de levier 5 pour chaque position= 250K sur le compte demo de 50k€ et SL inférieur à 20pips (càd moins de 0.9% risk/trade)
-objectif/trade? je médite actuellement sur cela

résultats du mois de mars: -513€ càd -1% (ça va rien de bien catastrophique)

ce que j'ai appris au cours de ce mois-ci:

-Entre la soiré du 31mars et la matiné du 1er avril, j'ai eu un petit pétage de plomb (j'ai tradé dans des horaires où les marchés était peu volatile) alors que j'étais assez fatigué, je n'ai pas vraiment respecté ne de mes règles de trading (j'ai pris des trades la mâtiné alors que je devais allé en cours) . Donc j'ai décidé de me crée un cadre de temps pour trader sur les marchés (de quel heure à quel heure?), un check-up que je dois validé avant d'entrée en position pour être sur que je respecte bien ma stratégie et enfin ouvrir un journal de bord ou je vais noté les émotions que je ressent durant la prise de position.

-Je pense que je suis quelqu'un d'assez monotâche et que le stress que procure le daytrading est suffisamment élevée afin que je fini par conclure que je ne prendrais mes positions une par une malgré que je vois d'autre opportunité dans un autre paire de de devises.

-J'ai beaucoup de difficulté pour l'usd/yen de trouvé un objectif de gain acceptable, j'ai l'impression qu'il est difficile d'obtenir plus de 4pips de gains hors commissions par trade ce qui rend la tâche très difficile peut être que je vais me recentrer uniquement sur l'eur/usd vu que je suis monotâche (j'arrive avec moins de difficulté d'obtenir 6-7pips en moyenne).

-Je me rend compte que j'ai une certaine frustration à ne pas pouvoir trader durant les heures où les marchés européen et américain sont ouverts (c'est une des raison de mon léger pétage de plomb qui m'a coûté un peu plus de 700€. Peu être que je vais m'acheter un wiko pour pouvoir observer les cours de l'eur/usd et de l'usd/yen durant l'université.

En tout cas, ce que je retiens de positif c'est que je n'est eu a aucun moment envie de monter l'effet de levier ou de prendre ça comme un jeux video, mais bon je suis de base assez sérieux .
voici mes résultats:

./download/file.php?id=15327&sid=eec7af157c82c8efaf5d52324543a988

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