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Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par falex » 26 Aoû 2016 12:53

J'avais fait exactement la même chose : J'avais jusqu'à 6/8 "robot" en parallèle. L'idée était de compenser.
Oui sauf que tu as 4 cas de figure :
Robot 1 Gagne &&& Robot 2 Gagne --->>> Tu es le roi du pétrole
Robot 1 Gagne &&& Robot 2 Perd--->>> ça va soit tu reste à 0, soit tu gagnes un peu ou perd un peu, dans tous les cas cette pahse de marché est "supportable".
Robot 1 Perd &&& Robot 2 Gagne--->>> idem que ligne précédente
Robot 1 Perd &&& Robot 2 Perd--->>> Tu n'es plus le roi du pétrole mais le roi des looser.

Donc sur le papier c'est une bonne idée, mais seul la cas 1 est le cas que je dirai "psychologiquement et facilement supportable".
Le pire (et c'est du vécu) tu est ligne 1 pendant plus de 3 mois, puis ligne 2 ou 3 commencent à poindre le bout de leur nez et pour finir c'est le cas 4 qui s'installe.
Et là tu craques et tu arrêtes tout ou tu sauves les derniers meubles.

Y'a pas de solutoin miracle :
Soit tu fais une confiance aveugle et tu ne relève le compteur qu'une fois par an (et encore ...)
Soit tu adaptes tous les X jours/semaines/mois pour essayer de coller au mieux au marché.

C'est finallement aussi dure que de faire du trading discretionnaire.
Le discretionanire est humaine plus facile ...

J'ai lu un artcile la semaine dernière qui avait une bonne phrase sur la comparaison discretionnaire / systèmatique.

Il ne faut ps vouloir reproduire en systèmatique, ce que tu ferais en discretionnaire. Il faut prendre le trading systèmatique comme une façon totalement différente de voir/faire du trading.

---
Là où l'article était nulle c'est qu'il s'arretait là et ne donner pas de piste de réflexion sur : Comemnt abroder différement le systèmatique.

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 26 Aoû 2016 13:42

Merci pour ton expérience sur le sujet falex, du coup je pense que je serais plus prudent encore niveau couverture dans l'introduction de nouveaux algo en parallèle.

A terme j'aimerais en effet arriver a m'imposer une discipline ou je ne regarderais les résultats qu'une fois par mois, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, j'arrive juste a m'imposer a ne pas regarder les résultats avant 16h chaque jour !

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 29 Aoû 2016 20:40

Aujourd'hui mon système n'a pas pris position (pas assez de volatilité), ce n'est bien sur par la première fois que cela se produit mais je note en moi l'apparition d'un sentiment étrange : je préfèrerais presque que mon système fasse un trade perdant plutôt que pas de trade du tout, comme si chaque trade me rapprochait de la réponse...bon euh hum! je vais aller prendre ma pillule !

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par falex » 29 Aoû 2016 21:06

Rose ou bleu :?: :musique:

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 29 Aoû 2016 21:16

Verte bien sur c'est psychologique !

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Epitaf » 29 Aoû 2016 21:56

Bonjour,

Je pense que tu commets une grosse erreur. Réaliser des backtests avec un outil buggue fausse tes résultats. Il faut utiliser les backtest prt pour faire mumuse pas pour y placer ses économies.

Il te faut t'approcher au maximum de la réalité pour réaliser des backtests et tu en es trop éloigné avec prt.

Je t'invite à passer par une grosse séance de démo si tu continues dans cette voie.

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 29 Aoû 2016 22:14

Bonjour,

Comme je l'ai expliqué en début de file, normalement mon backtest ne souffre pas du "bug" de PRT quand SL et TP sont sur la même bougie, puisque l'UT est relativement courte (5 min) et mes SL et TP systématiquement situés a plusieurs dizaines voire centaines de pips l'un de l'autre.
Lors de mes premier tests en Février/mars en effet je travaillais parfois avec des bougies de 6h voire plus et des SL et TP serrés...inutile de dire que je me voyais déjà millionnaire quand je découvris les premier résultats des backtests....mais ma joie a été somme toute d'assez courte durée car j'ai trés vite réalisé que de tels résultats étaient tout bonnement aberrant...alors j'ai cherché, et j'ai trouvé sur un site de trading que je ne nommerais pas (andlil.com) la réponse a cette aberration.

Moralité : Probacktest semble totalement inadapté pour le scalping mais utilisable (sous certaines conditions) pour le day-trading et plus si affinité...

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par plataxis » 29 Aoû 2016 23:07

Microtrader a écrit:Tout le monde aura remarqué que sur un indice ou une action la structure d'une baisse n'est pas identique à la structure d'une hausse (si on retourne l'image d'un graphique boursier sur action a un trader un minimum averti sans le lui dire il s'apercevra de suite de cette inversion) : les baisses sont globalement plus rapides que les hausses. Il en va de même sur le forex même si la différence est plus subtile et dépend des paires en présence.

Bizarre ça : si c'est vrai pour Euro / Dollar, c'est forcément faux pour Dollar / Euro et réciproquement... :?

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 29 Aoû 2016 23:27

Je ne comprend pas pourquoi tu dis que ça serait forcément faux pour Dollar /Euro. Dans ce cas la les hausses seraient les baisses et vice-versa mais s'il y a asymétrie (comme cela est le cas de facto) entre les hausses et les baisses dans un cas il y a forcément asymétrie dans l'autre. Attention hein ne me branchez pas la dessus parce-que je sens bien le plan foireux ou on ne sais plus ou on est et on prendra des longs pour trader des baisses asymétriques et des shorts pour trader des asymétries en hausse....

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 16 Oct 2016 22:45

Petit suivi pour le mois de septembre :
Le bilan n'est pas fameux :
20 trades, 7 gagnants (35%) 13 perdants
Perte totale de 80€ net de spread sur le mois.

Le système a surtout péché sur les shorts : 13 trades (3 gagnants et 10 perdants) avec une perte de 167€ net tandis que les trades longs (4 gagnants et 3 perdants) pour un gain de 87€ net ont permis de rattraper un peu le coup.

J'ai donc procédé a une nouvelle optimisation des variables pour le trading du mois d'octobre et j'ai légèrement toiletté le code au niveau du recruteur de signaux.

Heureusement après également un mauvais départ en octobre l'algo s'est repris et affiche a présent un bilan légèrement positif pour octobre mais le déséquilibre de performance entre longs et shorts semble persister.

Je prévois une révision en profondeur du code pour le mois de novembre avec une approche totalement revue des trades shorts : mise au placard du breakout pour privilégier un trade de tendance direct (achat au marché a une heure fixe) (conservation du breakout pour les trades longs)

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