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Re: Money management et levier

par plataxis » 15 Mar 2015 23:55

G'sT a écrit:Avec moins de levier sur le cac, j'ai pu garder des positions dont je savais qu'elles allaient devenir gagnantes jusqu'à ce qu'elles se débouclent même si au début elles prenaient la direction inverse.

C'était une bonne chose ce jour là.

Cependant j'ai un amis qui vient de rentrer dans ses frais sur un portefeuille datant de plusieurs années. On peut "jouer" à ça en sous-levier avec de l'argent inutile, mais je doute que cela soit une "solution".

Un trade perdant est un trade perdant, moyenner à la baisse sous prétexte que l'on a "les moyens", c'est au mieux une contre performance (puisqu'on aurait pu racheter bien plus bas en prenant sa perte) au pire une ruine (puisqu'un crash démarre en générale par une baisse pouvant passer pour une simple correction).

Benoist évoque souvent Warren Buffet qui a acheté le CAC très bas... et qui a du attendre en passant par une MV latente énorme. Même s'il a revendu "gagnant", il a "perdu" une occasion en or d'acheter le CAC bien plus bas... et de faire des PV à la baisse en attendant.

Ce qui ne remet pas en cause le fait que l'on est plus lucide avec un levier moindre.

Re: Money management et levier

par G'sT » 16 Mar 2015 06:57

@ kapistar : je n ai pas de levier fixe ...... je raisonne a contrario c est a dire en nombre de lots fixes sur la base des resultats de ma technique de trading, c est a dire 1 seul lot avec un 2 lot en moyennage (exceptionnellement un 3e, mais dans une configuration specifique)..... jamais plus de 2 lots. Cela me permet de ne pas etre en levier excessif, dans l hypothese ou je doive garder en portif, afin que le jour suivant je puisse trader sans etre en levier excessif.
Si j ai un lot en.portif, le jour suivant je fais toujours attention au nombre de lots du trade (1 ou 2) et du sens du trade (hedge ou pas du lot en portif).
Je pense que l ideal au premier lot est un levier de 1 pour pouvoir passer au level 2 lors du 2nd lot.... sans se bloquer des opportunites de trader les jours suivants.

@ Plataxis : ce n est pas mon approche. Perso au bout de quelques temps je passe au plan B et je prends ma MV (dans l esprit je donne du temps au trade pour eviter de probleme de timing).

Re: Money management et levier

par kapistar » 16 Mar 2015 12:52

J'ai l'impression que ta méthode n'est pas sans risque et que tu laisse beaucoup de place à l'improvisation.

En cas de gros glissement, tu pourrais te retrouver avec une grosse MV à éponger et même en le faisant au jour le jour, ta MV pourrait gonfler plus vite que ce que tu pourrais absorber au jour le jour avec tes nouvelles PV.

As tu besoin d'adrénaline quand tu trade ou trade tu de manière complètement détachée par rapport au risque?

Re: Money management et levier

par G'sT » 16 Mar 2015 13:53

Non pas besoin d adrenaline, mais pas non plus detache par rapport au risque, car il peut y avoir parfois du stress....

En ce qui me concerne un glissement n est pas un risque.
Je ne met pas de limite de temps me debarasser d un lot, je pourrais tres bien m en debarasser en un mois s il le fallait.

Dans mon approche le seul risque serait de devoir garder plusieurs lots consecutif zn portif , et pour limiter ce risque j ai les proba pour ma technique ( taux de reussite).

Ainsi si tu as un taux de reussite.de 50 % vaut mieux laisser tomber ma technique car tu en garderas trop en portif.
Par contre si tu as un taux de reussite de 80 % tu en garderas systematiquement moins en portif.
Je te rappelle que mon approche a pour objectif d augmenter mon taux de reussite en reglant un pb de timing conduisant au target ;-)

Re: Money management et levier

par kapistar » 17 Mar 2015 19:47

toutes les approches sont en effet différentes et heureusement d'ailleurs. Perso je tend vers un stress en sous sous sous levier :arrow: tension artériel proche de 11 en toute circonstance :mrgreen:

Depuis que j'ai bien avancé la dessus j'ai énormément de mal à débattre sur la technique de quelqu'un car je n'y vois que des défauts. Encore un truc psychologique ça :lol:

C'est à cause de ça aussi que je suis beaucoup moins sur le forum, je n'arrive plus à m'ouvrir à la discussion et j'ai de la peine pour les débutants qui sont nul part et que je vois aller droit dans le mur (pas toi G'sT). Je me rappelle quand même à chaque instant être passé par là et à quel point Andlil m'a aidé.

Ca me fait penser que je devrait faire un petit up de mon journal pour expliquer un peu ce que je bidouille sur les marchés.

;)

Re: Money management et levier

par G'sT » 17 Mar 2015 20:15

Merci de ta contribution Kapi,


Ce n'est pas de ma technique que je souhaitais parler dans ce post, mais mettre en avant l'importance du faible levier pour durer et acquérir de l'expérience, a destination des débutants.
Je suis comme toi parfois un peu catastrophé de voir certains débutants aller droit dans le mur, où d'autres dont on se doute des le début de l'issue et de leur durée de "survie" à venir.
Parfois je suis aussi très surpris de l'aspect "suiveur", de "mimétisme" de trades, de débutants qui oublient que c'est en mettant les mains dans le cambouis qu'ils progresseront, qu'ils enmagasineront de l'expérience, qu'ils augmenteront leurchance de survie.

Et pour augmenter cette chance de survie, le sous levier/faible levier, me parait un bon outil. Voilà le message que je souhaitai passer.

Spoiler:
moi même après des années de trading, je me considère comme un étudiant/apprenti/débutant en trading

Re: Money management et levier

par kapistar » 18 Mar 2015 09:41

G'sT a écrit:
Ce n'est pas de ma technique que je souhaitais parler dans ce post, mais mettre en avant l'importance du faible levier pour durer et acquérir de l'expérience, a destination des débutants.



bien sûre ;-)

Personnellement si j'était investi à 100% de mes capacités, je serai en levier 1,2 voire 1,3
tout simplement pour pouvoir absorber tout krach et mouvement de marché sans problème.
En considèrent qu'un indice ne peut tomber à 0 il n'est pas obligatoire d'être en levier 1 pour être couvert. mais attention, un indice peut tout de même perdre 80 à 85% (NAS en 2001)

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