MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

Bonjour A toutes et tous,

Si j'ouvre cette file, c'est avant tout à cause d'une raison toute simple : j'en ai assez de perdre de l'argent à cause de mon mauvais money management alors que ma méthode de trading ne semble pas si mauvaise que ça (enfin j'espère )

L'outil reporting tool m'a permis de voir que je tourne en moyenne autours de 75% de trades gagnants et que ce sont ces 25% restant qui me mettent dans le rouge.
En gros, je tiens environ 4-5 semaines avec un bon MM (et un profit factor > 2,5) et quand je prends confiance, j'augmente inévitablement mon levier et j'explose tous mes benef (voir beaucoup plus ) en quelques jours (voir en 1 seul jour).

Pour que cela cesse, je ne vois qu'un seul moyen : créer une application basée sur les API d'ig qui m'empêchera de passer outre mon MM même si j'augmente ma confiance en moi.

Voici le concept auquel j'ai pensé pour m'aider dans cette tâche : programmer des coupures automatiques partielles de position.
(cette idée est également liée au fait que je trade en parallèle de mon boulot et que je n'ai pas toujours l'occasion de suivre une position engagée)

ex :
- je prends 2 mini-lots CAC (parce que je ne peux pas prendre moins)
- dès que la position est >0 : coupure de 1 lot
- dès que la position est >SLmin : SL=0
- dès que la position est > +x point : coupure de 50% de ce qui reste
- dès que la position est = TP : coupure totale de la position

Chaque étape devant être paramétrisable pour permettre l'évolution de mon MM par la suite (il faudra également penser à prendre plusieurs paliers de "largage" et pas seulement 50% de la position)

En plus de ces coupures partielles, il faudra définir un levier maximummum à ne pas dépasser de manière à ce que :
- si on essaie de prendre un lot supplémentaire alors que le levier est dépassé : impossible d'encoder cette nouvelle position.
- si la position précédente a déjà son SL=0 dans ce cas, on considère que la 1ère position "n'est plus à protéger" et la nouvelle position est permise
- si la position précédente est un long, une position inverse peut être prise : en clair : c'est la somme des lots avec leur signe qui défini le nombre de lot réellement en jeu (ce point est quand même à prendre avec précaution car il ne faudrait pas non plus se retrouver avec 100 lots short et 101 lots long en parallèle et considérer qu'il n'y a qu'un seul lot en route --> une réflexion plus approfondie est à faire avant de développer ce point)

Ces idées me viennent après avoir essayé takascalper et la L3 hier soir. ce sont donc des idées qui ne sont pas encore murent et qui doivent encore faire leur chemin.
J'en ai parlé ce matin à Takapoto pour avoir son avis sur la faisabilité d'un tel mécanisme et sur ses conseils (merci à lui) , je vais essayer de reprendre le code existant de la L3 car ce programme a déjà résolu pas mal de problème (de connection, de passage d'ordre, ...).
je préviens tout de suite, je n'ai pas vraiment de notion de python et je ne sais pas du tout comment est faite l'interface graphique actuelle de la L3.
(je n'ai pas encore lu les 300 pg du post sur takascalper ni les 86 pg sur les divers problèmes de la L3).
j'ai un boulot à plein temps ainsi que des enfants, je vais donc probablement mettre un temps infini pour lancer et faire aboutir ce projet. ....mais bon...tant que je fais ça, au moins je ne perds plus d'argent :musique:

Si vous avez des idées qui vont dans le même sens de ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à les dire : comme je vais démarrer "from scratch", toutes les idées sont bonnes à prendre.

le premier nom qui me vient pour cette nouvelle application est un hommage à tous les papa du forum : "Money-M" .... car Daddy , daddy cool .....

bon ok, c'est la 1ère vanne pourrie de cette file mais comme c'est moi qui l'a crée , je ne sors pas ...nah !!
(ce n'est pas parce qu'on perd de l'argent qu'il faut perdre son humour)

voilà, le plus facile est fait : l'idée est lancée.
Reste uniquement le plus compliqué : trouver du temps pour la réaliser.

Les 300 pages de TS ne vont rien t'apporter.
Etudie plutôt le code source de la L3 en essayant de comprendre chaque ligne.

ok, merci du conseil.
cette remarque était surtout pour prévenir les gens qui auraient des attentes trop pressées concernant ce concept que je n'en touche pas une pour l'instant et que ça va prendre beaucoup de temps

J'ai lu en diagonale, désolé clodreb, mais en résumé pour faire du MM en live :
1) tu lances la L3
2) tu renseignes ton % de capital dans la case SL_%
3) la distance en point dans la case SL_point
4) --->>> ça te calcul automatiquement le nombre de lot (et si esoin ça fractionne automatiquement)

et Basta (comme disent les Corses).

Ne cherche pas à faire trop compliqué

Rien qu'en faisant ainsi, plus jamais tu ne rentreras en sur-levier saut si tu as mis 100% dans la case SL_% (et là aucun programme ne peut rien faire contre toi (càdà ton égo))

---

A y est j'ai lu en entier ton premier post :
Ce que tu as comme pb, j'ai exactement le même. Maintenant j'ai réglé L3 dans la case SL_% 3,33 (ou 5 ou 10 à toi de voir) et après je ne m'occupe plus que d'une seule chose, la valeur en point de mon SL. Dès que je suis près à tirer une cartouche j'y vais et lz programme fais le reste.

Si j'ai pu remonter mon K depuis un Mois c'est en faisant ainsi. Plus aucun trade en surlevier (enfin si Un seulm que j'ai pris hors L3 sur un coup de tête un soir avec mon iphone ... Grrrrr saleté de trade qui a bien fini dans le rouge comme il se doit !).

Et tu verras au bout de quelques jours /quelques dizaine de trades tu ne regarderas même plus combien de lot ont été envoyé par le programme, car tu seras totalement concentrée su une seule chose tes trades et pas/plus ton MM.

Et cerise sur le gateau, en tradant à perte constante, plus tu enquille de trade gagnant plus le nombre de lot augmente mais mais mais à risque constant ... c'est ça le secret (enfin si je peux m'exprimer ainsi).

Plus je gagne plus j'envoi gros plus je perd plus j'envoi petit, c'est symétrique.

ok, merci Falex de ce retour.

effectivement , je n'ai pas approfondit toutes les fonctions de takascalper ni de la L3.
je n'ai pas encore lu les files dédiées et je ne savais donc pas l'utilité exacte du SL_%.
Ta description semble cohérente avec ce que je veux faire (dommage qu'on ne sache pas tester ces différents outils le WE...grrrr... j'ai hâte d'être lundi )

Par contre, y a-t-il une fonction dans la L3 qui permette une sortie étagée des PV (j'aimerai bien sortir 50% avec un TP1 et 50% avec un TP2)?

Autres questions (si tu ne réponds pas, pas de soucis, je testerai lundi):
- tu dis que le programme fractionne automatiquement ta position en fonction de ton SL_% et SL_point mais est-ce qu'il sort la partie excédentaire avec TP=0 ou fait-on d'office une perte sur l'excédent de position ?
- Est-ce que ce comportement de fractionnement considère uniquement les positions ouvertes avec la L3 ou est-ce que ça le fait également avec des positions qui viendrait d'un autre canal ?
ex : je mets une alerte prt avec ouverture automatique d'une position et c'est la L3 qui la gère ensuite pour la fractionner et mettre un TP/SL qui n'est pas mis quand on prend une position sur alerte avec prt. (ça , ça serait le top )

en tout cas, merci à toi et à tous les développeurs du forum qui font un boulot monstre et partage tout, juste pour la beauté du geste

Yo
Pour les sorties partielles : c'est à faire à la main via un autre canal
Au début oui ca fractionne quelques doit le canal puis j'ai changé ca ne fractionne que les ordres ouvert depuis L3

L3 fractionne dès la prise de position. Donc oui tu commences avec une pertes ... Mais l'énorme avantage : aucun risque de ne pas sortir avec le bon nombre de lot.´, plus tu va être gagnant moins tu auras besoin de fractionner et sur une grande série le fractionnement est quasi égal au spread. C'est dur de faire mieux

bizarre, je ne comprends pas vraiment comment la L3 compte mon nombre de lot :
- j'ai un compte démo de 9 000eur
- je suis sur le mini cac et il est à 4566
- je mets SL(point)=20 --> le programme me calcule une taille de position de 12.28 lots !!!!
et si j'ajoute SL%=3 --> il me change un peu la valeur mais reste dans l'ordre de grandeur : 13.31 lots

heuuuu, oui, mais non

9000€ * 3% = 270€ de perte
270€ de perte/ Valeur d'un point sur le mini CAC = 270 / 1 = 1
20 points de perte -> 270/20 = 13,5 lots

Y'a pas d'erreur.

Clodreb, tu t'attendais à quoi comme valeur de nombre de lot pour tes données d'entrée ?

---

Par contre là ou ça m'inquiète c'est quand tu as mis quelques choses dans SLpoint : Il y avait une valeur dans SL% ou dans SL_€ ??? Normalement si tous les champs SL sont vide et que tu renseigne en premier SL_Point, le nombre d elot ne devrait pas changer ... je vais checker de mon côté.

---

Vérif faite : si j'ai SL_% et SL_€ vide, et que je renseigne en premier SL_point le nombre de lot ne bouge pas.
Tu peux vérifier de ton côté s'il te plait.

je pense que le soucis vient du fait que j'ai peut-être commencé par mettre un SL% puis je l'ai effacé et j'ai mis un SL_point.
je pense que le programme ne ré-initialise pas les variables quand tu les as remplies une 1ère fois et que tu les effaces.

je confirme : quand tu les effaces, le prog ne ré-initialise pas les variables

oups, j'ai oublié une question dans ton post
je ne m'attendais à rien comme nbr de lot à entrer mais ça me semble un peu dangereux comme système de définir le nombre de lot en fonction de son SL.
ça veut dire que si je m'autorise 20pts de SL, je travaille avec un levier de 26 !!!!!
beaucoup trop pour moi cette histoire

Ah merci pour la remonté de bug je vais voir ça de suite.

---

Et pourtant tu n'es qu'à 3% de risque de ton K.
avec 900€ ça te ferais 1,37 lot, franchement c'est pas plus risqué au contraire c'est stricto sensu le même risque.

Quand un hedge fund t e donne comme règle 0,5% de risque de ton K par trade et que tu as 1 000 000 d'€ (ou d'USD) de dispo, ça t'autorises une perte de 5000€.

En fait je crois qu'il faut que tu dépasses cette notion de valeur en €/$/£ et que tu te mette à réfléchir en % ça te liberar de cette emprise du à oulalalal j'ai enquilé 3 lots plein sur le CAC c'est plus dangereux que 3 mini lot ... Non ! ca dépend de tellement de chose que l'on ne peuyt pas réduire ça aussi simplement ... et à un moment donné si tu veux avancer dans ton trading va bien falloir être capable d'envoyer du lourd, non ?

Ce qui compte c'est d'être le plus linéaire dans son risque c'est ainsi que l'on preserve son K pour les trades suivants.

Comment as-tu calculé ton levier ? Est-ce que dans ce calcul tu intégres la notion de stop ?
Si non alors c'est normal que tu sois eff é par le nombre de lot et pourtant le risque entre :
- 900 de K/ 1,37 lot / 20 points de SL
ou
- 9000 de K / 13,7 lot / 20 points de SL
est strictement le même en % de perte K.

Et personne dans la finance ne réfléchi en € mais en % me semble-t-il (à part les comptable au moment des bilans).

non, je n'intègre pas ma notion de SL dans le calcul de levier.

il me semblait que pour calculer son levier, il fallait faire : (Prix du sous-jacent * nbr de lot)/solde du compte
non ?

rectification : le levier est de 6 et non de 26 ...c'est plus raisonnable ...mais ça me fait peur quand même

perso, j'avais calculé qu'avec 9000eur et un levier 2 , je pouvais m'autoriser 3.92 lots ...ça fait quand même une différence psycho

Pour être honette, c'est une des raisons qui fait que je n'aime pas le calcul de levier sous cette forme, car il n'intègre pas la niotn de stop de ton trade.

Or avoir un stop de 1000points ou de 20points ne te fais absolument pas courir le même risque.

Sous cette forme c'est comme si tu considérais que chaque trade pouvais ramener ton compte à 0. C'est vrai que c'est possible mais en tradant ainsi tu va avancer très lentement.

Après libre à toi de mixer les deux :
Tu calculs ton levier max le matin, et à toi de régler ton % de K risqué sur chaque trade pour que ça ne dépasse pas cette valeur.

Libre à toi d'uiliser le produit selon tes besoins et ton envie.

NB : il ne faut pas y voir une vérité absolue, les deux calculs sont juste, simplement ils ne disent pas la même choses

bon, alors, suite à cette discussion sur les leviers avec Falex, je laisse tomber mon idée de calcul de levier et d'adaptation du nombre de lots. La L3 fait l'affaire.

J'ai re-parcouru rapidement les descriptions de la L3, takascalper et monotrade et il manque quand même un petit truc pour ma manière de trader : les sorties étagées.

pour faire cela, je pense que l'application monotrade se rapproche le plus de ce que je veux faire. je vais donc m'orienter vers son fonctionnement.

j'ai fait une 1ère ébauche d'interface pour avoir une idée de ce que ça donnerait.
Le principe est un peu celui d'une fusée : on large les étages au fur et à mesure de la montée .

Appolreb.png (29.6 Kio) Vu 864 fois

bon, reste encore une fois le plus dur pour moi : trouver du temps pour tester mes idées :musique:

Hi,
Merci -.

Justement le but de la L3 c'est d'aider les non matheux.

En résumé :
J'expliquais à clodreb, que de mon point de vue, il faut réfléchir en % de Capital risqué et non en valeur € d'un point de contrat (ça c'est un détail technique).

Quand tu as 500€ sur ton compte et si tu risques 10%, ça te fait un SL à 50€. Si tu met un Stop à 10points ---> 1 contrat.
Le même exemple avec 2500€ de capital ---> 5 contrats.

Dans les deux cas, j'ai tradé exactement de la même manière. J'ai risqué 10% de mon Capital ni plus ni moins !

L'idéal c'est ça, de mon point de vue. Car beaucoup se focalise trop sur la valeur d'un point, or ce qui compte c'est combien je risque de mon K à chaque trade si je tiens le stop jusqu'au bout, pas la valeur d'un point.

Et donc je disais que dans la L3, c'est déjà intégré.
Imaginons que tu sois un gars sérieux et que tu risques 2% de K, tu mets 2 dans la case SL(%)
A chaque trade tu n'as qu'une seule chose à faire : Mettre une valeur dans SL(point).
Le programme va automatiquement calculer le nombre de lot et fractionner à l'entrée si besoin.

C'est pour ça qu'est fait cette case.

Et je pense que je devrais l'imposer à tout le monde, sinon vous serez encore et toujours en sur-levier sur touts vos trades et on va avoir encore des centaines de "morts" pour compte cramer sur le forum.

oui et pas tout à fait.

Tu peux regarder combien représente en Euro ton couple SL 35 points / SL 2% de points, mais ce n'est pas le but bien au contraire.

Plus tu vas regarder ce que représente un point en €, plus tu vas prendre peur et moins tu vas trader correctement et/ou l'esprit libre.

Le"Truc en réfléchissant en % de K risqué est là !

Regarde ce que j'ai écris dans mon journal de récupération de mon cash. Au début j'ai parlé en € et puis j'ai fait quelques étapes de tuning et maintenant je ne parle et ne trade plus qu'en pourcentage.
coucou'est beaucoupo plus éfficace.
Et si tu arrives à é^tre régulier, je ne sais pas, disons entre 1 à 5% de K avec un risque par trade à 2%, alors peut importe que tu ai 5/50° ou 50 000€ sur ton compte.
Au contraire, tu verras le truc sous un autre angle.

Le montant de ton revenu sera fonction de ton K et PLUS DU TOUT du nombre de lots que tu met à chaque trade.
J'espère que tu saisies la grosse différence que cela apporte.

C'est toi qui maitrise ton K et non plus l'inverse.

SLà0 et TPà0 c'est autre choses. Là je te parle de MM en live, comme nous l'avons abordé avec clodreb.

Ceci étant mon point de vue.
Je veux gagner 1000 à 1% alors je met le K qu'il faut et non l'inverse où je vais mettre paux de chagrin et risqué un maximummum le peu de K que j'ai

Dit autrement faut être adepte du sous-levier pour survivre dans ce monde où nous sommes là pour être tondu à la base.

J'ai vraiment hate d'essayer ta L3 falex, pour plusieurs raison. L'idée du trading semi-automatique me donne beaucoup d’espérance ^^
En effet, palier à des anomalies humaine ou technique par des logiciels semble être un duo gagnant.

Dans ce sens j'ai une requete, comme souvent j'arrive 90% du temps à etre dans les clous de mon MM. Encore aujourd'hui, l’enchainement d'erreurs a anéanti ma semaine..Je m’améliore, j'ai déjà manqué d'éclater mon compte à cause de l'effet boule de neige :
Une perte pas prise > recharge > perte +/- importante selon le bon vouloir du marché etc... On va me dire que c'est obligatoire de passer par ces étapes pour apprendre. Ok, mais un peu d’assistance ne fait pas de mal.

Est ce possible que tu nous mettes une ceinture de sécurité à nos comptes ?
-Limiter la perte maximummum journalier(basé sur l’équité).

exemple: On programme 30 point max de perte dans une journée, si ce seuil est atteint le logiciel coupe les trades en cours et stop la prise de nouvelle jusqu'au lendemain.

On perdrait une bataille mais pas la guerre. Psychologiquement, ça serait reposant.
Si tu nous bidouilles ça, je pense que tu ferais gagner des années d’expérience à pas mal d'entre nous. Il suffit de regarder la section journal.

Dans tous les cas félicitation pour comprendre et programmer ces boites a chagrin : c++, java ...

On ne peut pas stopper figer ton compte. De toute façon tu passerais par iPhone web mt4 prt etc pour continuer. C'est à toi de devenir un adulte

Tu as compris la chose la plus importante en bourse la discipline.

Je rejoins Benoist, un software peut apporter un complément de rigueur mais si tu veux passer un ordre rien ne pourras t'en empêcher.

C'est marrant que tu appel ça du trading semi-automatique, j'aurais plutôt nommer ceci du TAO : Trading Assisté par Ordinateur