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Re: Moyenner à la baisse les MP

par salador » 04 Juin 2016 23:31

jhana a écrit:
Après une interminable baisse, la plupart des métaux et matières agricoles remontent à nouveau.


C'est bien le principe que j'essaie de suivre.

Comme je le disais dans mon message initial, on ne va jamais te donner du gaz ou du blé.

Après une forte chute, le prix doit soit se stabiliser, soit remonter.

Sinon, je ne préconise pas de tout mettre sur le soja en levier 10.

Un portefeuille équilibré entre des indices, des obligations (dont les rollovers pourraient éventuellement payer les rollovers des MP), et des MP me semble une bonne diversification.

Par exemple, j'ai été grassement payé pour mes achats de Singapour30 (évoqué ailleurs sur ce forum), et les rollovers payaient amplement le couts des MP.

Je pensais à une répartition du genre 40% indices (US, EUR + 1 émergent) - 20% oblig (bund + Tbond par ex?) + 50% MP (répartis sur une dizaine de MP aussi différentes que du sucre, du cuivre ou de l'argent).

Le tout travaillé de la même manière : achats sans stop avec faible levier lors de corrections, hedge avec stop lors de fortes chutes, achats spéculatifs avec stops lors de fortes hausses, comme je l'ai fait sur le sucre.

Re: Moyenner à la baisse les MP

par Benoist » 05 Juin 2016 00:43

Jhana > 90% de message évoquent cmc record absolu. On est habitué :lol: tu pouvais t'abstenir sur celui là car de toute façon Salador a fait son choix sans même comparer les frais alors que cela bouffera sa marge alors inutile de dépenser de l'énergie pour rien :)

Sinon Salador TOUS les brokers proposent les matières premières TOUS les brokers permettent de faire du hedging sur matière première. Vas voir saxo ils sont très bons pour cela :) mais compare les frais de financement si tubes sérieux

Salador > tous les pros te diront que c'est ce qu'il ne faut jamais faire de moyenner surtout sur les Matières premières. Ce que tu fais est juste une martingale bien connu rien de plus. Ca marchera une fois 5 fois 10 fois et la 11 eme fois cela ruinera des années de trading. ce qui risque de t'arriver c'est surtout de te faire ronger par les frais qui sont démentiels sur matière premières si cela stagne quelques mois.

Quel rendement annuel espères tu ? Pose toi cette question.

Après rien ne vaut sa propre expérience généralement on pose des questions s mais on écoute pas les gens plus expérimentés je le vois tous les jours sur le forum. Encore jeudi j'ai dis et écris de ne pas trader pour les débutants. Allez boum comptes cramés dans la Journée. En faisant du moyennage sans capitaux importants pour rester en sous levier le résultat est le même mais ça prend des années au lieu d'une journée donc on a le temps d'y croire :) le pétrole est passé de 150$ à moins de 30$ Le gars qui a monnayer à partir de 75$ est ruiné et c'était pas bête les 75$

Les cfds ne sont pas du tout les bons produits pour garder des positions pendant des mois... Les frais vont te massacrer. Achètes des etf tout simplement et attend...

C'est une martingale c'est tout rien de neuf sous le soleil :)

Re: Moyenner à la baisse les MP

par jhana » 05 Juin 2016 02:14

Benoist,
J'ai écrit peu de messages. 30. 8 messages évoquent cmc. Donc, pas 90%. Qu'est ce qui te pousse à exagérer dans ce cas ci ?
Je voulais faire un clin d'oeil mais apparemment tout cela est assez sérieux.

Re: Moyenner à la baisse les MP

par Benoist » 05 Juin 2016 09:28

Et tu tombes dans le panneau :lol2: référence à tes dix premiers messages qui était 8 pubs pour cmc en remettant des topos vieux de plusieurs années parfois qu'on a dû effacer car cela n'avait plus de sens là donc tu es à plus de 30 messages on en a effacé :lol: (merci pour le boulot de modération) c'était pour rire tu t'es calmé maintenant ce n'est pas un souci c'était pour répondre à ton clin d'œil. Quand quelqu'un fait un clin d'œil ont lui répond sinon ce n'est pas très poli. D'ailleurs pour la petite histoire tu as failli être blacklisté par les autres modos au début on avait jamais vu cela (des posts remontés des entrailles du forum à part faire une recherche c'est impossible de les déterrer, cela n'arrive jamais on ne les voit même plus donc ça demande une sacrée volonté) sauf de brokers chypriotes qui se faisaient passer pour des internautes. J'ai évité que tu sois blacklisté car je disais au modos cmc ne ferait jamais un truc illégal de ce type envoyer un employé spamer le forum pour remonter des posts vieux de plusieurs années. Avoue quand même que ton comportement était exceptionnel en 20 ans de webmaster sur le net avec 3.000.000 de visiteurs par an sur ce site je n'avais jamais vu cela et je pense qu'on ne le reverra jamais :lol2:

Re: Moyenner à la baisse les MP

par Benoist » 05 Juin 2016 09:38

Salador

1) oui j'ai lu ton message tu comprends pas qu'il faut mettre les gens en garde ? 99% des débutants sans expérience vont lire ton post vont vouloir t'imiter en se disant wahou il a trouvé un truc génial ! Et ils vont se planter. Quand j'écris je ne m'adresse pas qu'à toi mais aux futurs lecteurs de cette file et aux gens qui pourront se planter en relisant pendant les 20 prochaines années si le forum existe encore ton post. Tu pourras être mort que tes écrits auront de l'importance . Ta parole à un impact on ne peut pas laisser sur un forum bourse une martingale sans la critiquer pour que les gens comprennent les risques que tu prends. Ce que tu fais c'est le truc le plus vieux qui existe en bourse. Le plus facile pour moi est de ne pas répondre de profiter de mon week end et de m'en (mot censuré merci de rester poli) mais ce n'est pas mon style.

2) tu n'as pas lu comment utiliser le forum. On le rappel tous les jours bMerci de ne pas citer 80 lignes pour une phrase de deux lignes. On efface systématiquement car c'est illisible pour les 25% de personnes qui sont sur mobile

Re: Moyenner à la baisse les MP

par salador » 05 Juin 2016 09:48

Mais comment je pourrais être ruiné?

Je ne l'ai pas été en gérant un pétrole qui est passé de plus de 100$ à moins de 30$ en quelques mois, au contraire, je me suis payé des vacances?

Mon moyennage à la baisse s'accompagne de positions short pour hedger des grosses baisses, des actifs jugés chers sont shortés comme je l'ai décris pour le pétrole, et le levier max que je m'accorde se situe entre 2 et 3 (hors renforts daily avec stops loss)

Acheter du pétrole en sous-levier à 50, puis un peu plus jusqu'à arriver à un levier de 2 (grosso modo) lors du dernier renfort vers 26-27$, tout en shortant de temps en temps des jolies baisses...

Mais ou est-ce donc si risqué?

Ceci au sein d'un portefeuille diversifié (MP+indices+oblig), chaque MP représentant moins de 10% du portif?

Re: Moyenner à la baisse les MP

par Benoist » 05 Juin 2016 10:12

Ton titre est moyenner à la baisse les matières premières : l'internaute va juste retenir jsute cela donc les mises en garde ne sont pas de trop. Sais tu que 10% des internautes vont à la fin d'un article jusqu'au bout ? Ils lisent les gros titres.

le risque on te l'a déjà expliqué partiellement alors les grosses erreurs

Les cfds ne sont pas du tout adaptés pour du long terme. Si ca stagne tu vas perdre 3.5% par an sur ta position minimum . Levier 2 3 10% par an, ça peut stagner pendant plusieurs années les matières premières il te faudra faire pru + 10% + 20% pour sortir flat si tu tombes sur une période flat sur les matières premières si tunes en levier 3 ça va te coûter 10% par an de frais (au minimum). En plus si tu hedges tu vas doubler les frais.

Tu n'utilises pas de stop garanti (ce qui est une folie en swing sur matières premières mais passons) donc tu peux te faire shooter même en intraday. Ton stop Loss ne te protège de rien surtout sur les matières premières. Il suffit d'une News et ton stop à -2% sera exécuté à -5% sans soucis

Ton portefeuille diversifié n'est pas diversifié car en cas de récession toutes les matières premières vont s'effondrer. Tes hedges te coûtent cher ça augmente ce que tu payes au broker donc c'est encore plus difficile de sortir flat

Les matières premières comme ménage et le pétrole sôt liés à la politique donc irrationnel. Le ministre saoudien parle et le pétrole a perdu 50% de sa valeur en quelques mois juste pour embêter les américains quinze rapprochent trop des iraniens.

moyenner c'est ne pas accepter son erreur. Donc tu vas attendre payer des intérêts pendant des mois bloquer tes capitaux pour rien etc tu achètes à 80. Ca stagne deux ans à 60 tu fais quoi ? Tu attends 40 pour moyenner ? La troisième années c'est à 50 tu as déjà perdu 30% en frais tu as ta ligne à 60 il faut que cela monte à 80 pour que tu ne perdes pas d'argent.

Ton risque principal, hors flash krach où en swing non couvert par des stops garantis tu sautes et tu devras de l'argent à ton broker au pire, c'est la stagnation et acheter 80 renforcer 40 et ça reste à 30... Pru 60 il faut que ca double ça peut remettre 10 ans ou jamais ... Et tous les jours ton pru augmente du fait des frais. Je ne parle même pas des Hedges tu as intérêt à super bien les placer sinon ça fera plus de dégâts qu'autre chose.

Tape martingale boursière que Google tu auras des tas d'exemples. Je ne critique pas ce que tu fais je te mets juste en garde. Avec une position hedge et renforcer en pru en levier 3 tu es à 10% de frais annuel sur ton capital. Tu as deux trois positions en difficulté comme tu veux diversifié large ton rendement sera médiocre très médiocre voir négatif. Tu te mets des sacs à dos supplémentaires pour rattraper ton pru qui augmente chaque jour pour te donner une image.

Re: Moyenner à la baisse les MP

par plataxis » 05 Juin 2016 10:14

Le pétrole a rebondi très vite et très fort, mais il aurait très bien pu stagner des années (voire ne jamais rebondir) : aurais-tu payé tout ce temps des frais sur une position en perte ?

Je préfère une approche à la Stan Weinstein : repérer un actif qui stagne justement depuis un moment sur un point plutôt bas, mais n'entrer que lorsqu'il montre un intérêt acheteur net (break out).

Mais bon, dire que tu vas être ruiné est probablement excessif au vu de tes précautions, c'est seulement une approche qui ressemble à des pratiques qui en ont ruiné plus d'un.

EDIT : a ben avec Benoist c'est plus clair :lol2:

Re: Moyenner à la baisse les MP

par jhana » 05 Juin 2016 10:18

Benoist,
Aucun de mes messages n'a été effacé. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre ou tu transformes à nouveau la réalité. J'ai donc failli être éjecté pour avoir dit du bien d'un autre broker qu'IG. 8 messages au total, c'est tout de même pas énorme. Pas de quoi s'énerver. Aucune répercussion consistante dans l'espace bleu de l'univers ni dans l'espace lumineux de l'esprit . Je souhaite ton indulgence pour avoir transgressé des règles que j'ignorais. J sais pas pourquoi, j'aime bien parler avec toi. Il y a un truc qui m'amuse et m'intrigue.

Re: Moyenner à la baisse les MP

par Djobydjoba » 05 Juin 2016 10:18

En fait le moyennage à la baisse n'est pas un problème s'il y a une gestion du risque derrière. Dans ce cas c'est plus du fractionnement des entrées d'un trade pour faire baisser le PRU. Si tu envisage par exemple tes différentes positions shorts sur le pétrole comme un seul trade en UT mensuel par exemple, qu'au lieu d'ouvrir une seule fois en levier 2 (par exemple), tu fais 4 ouvertures au fil de la baisse avec levier 0,5, que tu connais le point mort global de tes positions, que tu as calculé ta perte maximale, y a pas de problème. Mais il y a le moyennage à la baisse où le risque n'est pas maîtrisé, plus ça baisse plus j'achète pour faire de bonnes affaires jusqu'à exploser le compte, là évidemment c'est à proscrire.

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