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Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 10 avr. 2021 14:04

Je t’ai expliqué qu’avec ig dans le même appartement avec le vdsl2 et la câble j’avais 3 fois plus de ticks selon que j’utilisais vdsl2 ou câble. Je ne peux pas l’expliquer mieux. Je ne parle que de choses que j’ai expérimenté contrairement à beaucoup. Idem avec une T1 ou T3 ça bougeait beaucoup plus qu’avec mon vdsl2

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 11 avr. 2021 11:52

Hello

Via l'API rest d'ig tu auras tous les ticks de leur contrats cfd à risque limité. Peu importe ta connexion Internet. Sauf si bien sur tu as des coupures.

Le flux est super light. Pour avoir testé avec différentes connexion je n'ai jamais eu aucune différences (fibre, 4g, vps, serveur dédié, campagne...).

3 tick par SEC c'est nada. Mais oui en moyenne tu as beaucoup moins de ticks sur cfd à risque limité ig. C'est du à la nature du sous jacent. Tu en as beaucoup plus sur futures ou même sur cfd à risque limité avec intermédiaire (FXCM, Lmax...). ig est un MM. Son flux cfd à risque limité est le sien. Pas un intermédiaire. Pas le cas donc de FXCM, Lmax..

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 11 avr. 2021 12:19

Et quand tu trades en réel et qu’il y a de la volatilité il y a bien plus que 3 ticks chez ig par seconde. Cela fait juste 4 ans que je vous dit que le flux de l’api est bridé par rapport au flux réel chez ig. 4 ans que vous me dites à que c’est faux. Et pourtant je le vois tous les jours sous les yeux. Et depuis 10 ans selon les qualités des lignes dans le même appartement le nombre de tick est très différent chez ig Rien qu’en changeant de box vous aurez des différences assez énormes entre fai. Comme dit redit et redit du câble numéricable au vdsl2 orange dans le même lieu j’avais l’impression que ça allait 3 fois plus vite.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 11 avr. 2021 20:03

Il me semble évident que l'ensemble des clients ig font beaucoup plus que quelques transactions par secondes...
Et il est bien compréhensible qu'ig ne puisse raisonnablement pas envoyer tous les ticks existants à tous les utilisateurs de ses api gratuites.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 11 avr. 2021 20:59

Ben oui J’ai fait une vidéo qui montrait que prorealtime ig Premium avait plus de tick que l’interface web ig. J’ai simplement lancé les deux et filmé Ça se voit à l’œil nu.

Je pense que quand il y a de la volatilité les clients réels sont prioritaires et que le flux demo et api est automatiquement bridé limitépour garder le meilleur pour les clients réels. On le voit les gras en demo viennent pleurer sur ça marche plus et c’est à chaque fois qu’on a énormément de volatilité.

Tout le monde à la fibre en France. Non 36% en mars 2020 selon futura. 1 français sur 3. Et 45% des gens qui peuvent avoir la fibre ont gardé l’adsl. Tu sais quand je loue des appartements en France je galère pour en trouver un avec la fibre. J’ai du en faire 8 pour en trouver un zvec la fibre et en région parisienne. J’ai loué hier pour 15 jours. C’est prévu pour 2026 de mémoire tout le monde avec la fibre. Et presque la moitié ne la prend pas quand ils sont raccordés à la fibre. Ils restent avec l’adsl. On a des gars sur le forum qui mettent des speed test avec moins d’un Mega en upload et Download. La France a de belles zones rurales.. Ça fait peur 😱 dès qu’il y a de la volatilité c’est mort pour eux le Trading.

En Andorre c’est depuis 2017 la fibre optique sur 100% du territoire. Et tu n’as pas le choix. Ils ont désactivé les lignes cuivre.
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CA5E1885-774D-4604-95CF-9394BCFFB63C.jpeg (92.72 Kio) Vu 285 fois

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par bujinkan34 » 11 avr. 2021 21:36

Je confirme les propos de Benoist, que ce soit l'interface ig/prt sur une même ligne et ADSL/fibre.

Ayant un ADSL 8 méga sur courant alternatif (comprendre par là que ça fonctionne pas à 100% du temps :roll: ) faire du trading est une vraie purge.

Je ne compte pas le nombre de fois où mes positions sont rejetés à la prise ou à la clôture pour "prix plus valide" car la connexion ne suit pas, que ce soit "au marché" ou ordre "limite", peu importe l'indice, même sur le France40 tout mou...l'Allemagne30 c'est un cauchemar..

Et pour avoir testé testé chez mes parents sur 5 jours qui ont la fibre Free, bin la connexion c'est une ferrari et tous les ordres passent sans problème, tout va plus vite, c'est choquant, c'est comme jouer sur un écran à 30FPS puis tu passes ensuite sur un écran à120FPS sans passer par 60 :shock:

Et la latence, on en parle même pas, toujours au-dessus de 30-40ms...

Juste un test google vite fait:
Speedtest google 11042021.jpg
Speedtest google 11042021.jpg (76.43 Kio) Vu 299 fois
Tu veux scalper comment avec ça? bin tu peux pas... :lol:

Et tu as intérêt à ne pas avoir de mise à jour windows en arrière plan ou bien les voisins présents dans le quartier car ton débit est encore plus bas :prier:

J'attends la fibre avec impatience (et peu importe le prix) pour me remettre à trader (en plus de ne plus travailler de nuit)...prévue pour cette fin d'année normalement...

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 11 avr. 2021 21:47

Pour ma part le seul moment où j'ai pu voir une diff entre 2 flux API, c'était un flux entre API htpp (lightstreamerdans l'exemple) et un autre de type FIX. FXCM tout comme LMAX proposent les 2 et j'ai pu constater une diff dans les 2 cas. Je crois par exemple que y'en a un qui annoncait 300 ticks max par SEC en API http et 1000 ticks en FIX. Clairement le flux FIX est plus chargé car la techno permet de diffuser plus de messages dans un même laps de temps. ig propose aussi l'API FIX mais qu'à ses très gros clients.

On parle quand même potentiellement de 300 ticks / SEC pour un flux API http (dans cet exemple) ce qui suffit largement. Imperceptible à l'oeil nu évidement. Maintenant d'un point de vue exe ça peut avoir un impact bien entendu.

Côté ig encore une fois, comme c'est un MM, son flux de cotation est naturellement moins chargé. Il n'a pas obligation de proposer un nouveau Bid/ask à chaque mouvement du sous jacent final. Il a un cout d'opportunité à le bouger son Bid/ask. Donc il ne le fait que lorsqu'il considère que le marché bouge réellement et ou en fonction de l'offre et de la demande client à l'instant t. Ça explique pourquoi le flux cfd à risque limité est beaucoup moins chargé que le flux Futures pour un même sous jacent terminal. En moyenne, j'ai constaté des différentes de *5 voir *6 entre les cotations cfd à risque limité MM d'ig et celles de FXCM et LMAX qui sont des cotations cfd à risque limité intermédiaires (non MM) pour un même jour.

Maintenant il est évident que lorsque l'on compare un flux Futures sur prt avec le flux ig cfd à risque limité sur prt on voit la diff direct. Mais je ne crois pas du tout à une différenciation du flux ig cfd à risque limité entre prt classique et prt premium.

Ensuite prt est très probablement branché en FIX avec ig. Mais prt peut choisir de limiter le flux pour assurer une fluidité de sa plateforme à l'instant t. C'est clairement le plus probable et je pense que c'est ce qui se passe. A cet effet c'est sans doute aussi un combo puissance machine + connexion. Je pense notamment à toute la batterie d'indicateurs à calculer en temps lequel pour lequel prt est très en retard (notamment vs des plateformes très avancées comme Sierra chart).

Pour résumer sur le flux ig :

- Demo vs réel : il peut y avoir des différences mais elles sont rares. Grossomodo les flux sont les mêmes
- API lightstreamervs API Fix : pas de diff pour ig. Mais diff pour d'autres brokers non MM comme FXCM et LMAX qui est une diff d'ordre "technique" (= pas la volonté du broker de limiter le flux pour faire ch...er le client).
- prt : pas de diff pour un client classique ou premium. Je parle bien des cfd à risque limité d'ig, et pas d'autre providers
- ig NE BRIDE PAS ses flux

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 11 avr. 2021 21:53

Pour ajouter un élément de plus, ne confondez pas le flux qu'ig affiche sur sa plateforme et celui qu'il envoi en push via ses API lightstreamer et FIX.

Évidemment que comme prt et pour des soucis de fiabilité, il va adapter automatiquement en temps réel la quantité du flux à envoyer à la plateforme web en fonction de la connexion client. Mais ce n'est pas DU TOUT le cas via les API !

Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et je pense que c'est au final le point de différence majeur entre ceux qui utilisent ou on utilité le flux ig via leur API lightstreamer + la plateforme et ou prt, VS ceux qui ont simplement constaté de visu les flux via les plateformes (ig, prt ou autre).

La majeure partie des gens ici ne comprendront pas cela car ils n'ont jamais utilisé l'Api IG. (Ne pas le voir comme un message péjoratif).

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 11 avr. 2021 22:02

, : oui oui je parlais bien de l'API lightstreamer qui te permet de te connecter en mode PUSH = streaming = le serveur d'ig balance toutes les quotes. L'API rest c'est du requetage côté client (passer des ordres, trouver des histos, des infos référentiels, etc..). Merci de la correction. Il se fait déjà tard lol

Pour ta question, lightstreamer c'est du websocket like. C'est plus ancien et je dirais, probablement moins fiable. Mais bref ça ne change rien à l'analyse ici

A titre d'infos tu as pas mal de providers sur les actions US qui proposent du websocket à leurs clients. C'est le cas de Polygon.io, Finnhub.io, etc...

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 11 avr. 2021 22:49

Oui l’interface web ou l’api public = même techno : rest + lightstreamer.

L’api privée (c’est comme ça que j’appelle la version utilisée par l’interface web) a nettement plus de paramètre que l’api public. Mais dur dur de faire le retrobengineering tout seul.
Et les deux api n’utilisent pas les même serveurs.

Mais comme on l’avait dit sur le forum d’ig labs, l’api public est un subset de ce qui est utilisé en interne et pour l’ami privée.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par bujinkan34 » 11 avr. 2021 23:09

,,

Sur ADSL, la sortie de position via l'interface de scalping prt se fait entre 1 et 2 secondes, cela se fait en 2 temps, après avoir cliqué sur sortir il y a un "tioub" sonore puis un autre "tioub" sonore avec un rectangle rouge fixe qui apparait sous le rectangle "SORTIR" et l'interface saccade. Parfois l'ordre est rejeté après le premier "tioub" mais toujours avant le deuxième "tioub" et un onglet me dit "le prix n'est plus valide" ou "vous pouvez uniquement rapprocher votre stop"...l'enfer quoi...

Sur fibre Free chez mes parents, c'est instantané et sans rectangle rouge. RAS.

Conclusion: débit émission ADSL ou stabilité qui fiche la *erde :?

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par bujinkan34 » 11 avr. 2021 23:42

Oui -, je sais que je dévie du sujet principal mais je l'ai compris et j’abonde dans le sens de Benoist ;)

Là j’explique par rapport à ce qu'il a dit au sujet de l'ADSL que certains membres du forum avait une connexion *** dont moi même ;)

On a des gars sur le forum qui mettent des speed test avec moins d’un Mega en upload et Download. La France a de belles zones rurales.. Ça fait peur 😱 dès qu’il y a de la volatilité c’est mort pour eux le Trading.

Pour mon serveur, peu importe l'endroit, ça ne change rien à la "qualité" de ma ligne.

J'habite à 15KM de Montpellier, pas dans une grotte perdue et pourtant :mrgreen:

Pour recentrer, oui l'interface ig est bridé par rapport à prt complète version 10.3 et maintenant V11 chez moi, déjà comparé en live, y a plus de ticks chez prt et pourtant c'est du cfd à risque limité (ticks cfd à risque limité = variation du prix) ;) ça défile plus vite chez l'un que chez l'autre en gros.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 12 avr. 2021 08:25

Je profite du déterrage du sujet pour aborder un questionnement auquel je n'ai pas trouvé de réponses tout seul, ou du moins, pas satisfaisantes, n'ayant pas les compétences réseau nécessaires.

Est-ce-que quelqu'un pourrait expliquer, avec des mots simples, le fonctionnement interne du flux lightstreamer délivrant les ticks cfd à risque limité ?

Voici, notamment, les points que j'aimerais éclaircir :

- Les serveurs sont-ils chez ig ou chez un prestataire ?
- Si prestataire, comment récupère t'il les ticks ?
- Quel est le circuit des données quand on s'abonne à un flux ?
-- Que veut dire pour le serveur "envoyer des ticks" ?
-- Comment le serveur sait-il à qui les envoyer ?
--- Utilise-t-il notre adresse IP après la connexion initiale ? Un port particulier ?
- Quel est l'impact du nombre d'abonnés sur le serveur ?
- Est-ce-que le client peut avoir une influence sur la rapidité de récupération (en interrogeant le flux plus souvent par exemple) ?
- A quel niveau se trouvent les différences entre les api gratuites et les api FIX ?

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 12 avr. 2021 10:48

Je me permets de revenir sur ce qu'à dit - et sur les questions de Takapoto.

Je ne revendique pas avoir réponse à tout, mais j'ai une large expé de trading HFT avec plusieurs brokers dont ig, FXCM et LMAX ainsi que des API rest, lightstreamer et FIX.

,:

- L'API FIX n'est pas une API nécessairement payante en soit. FIX est en protocole de communication largement utilisé depuis des décennies dans l'industrie financière. Sa particularité est de pouvoir transmettre des messages de façon très rapide et surtout largement customisable côté serveur. Ce qui en fait aussi un défaut à proprement parler car si il y a une base commune dans le lexique FIX, il peut y avoir de nettes différences d'un presta à l'autre. Du coup cela demande en général pas mal de boulot côté client. Je n'ai pas codé en FIX de la même façon avec FXCM qu'avec LMAX par exemple
- Que cela soit via FIX ou lightstreamer, ig renvoi via l'API client toutes les quotes (Bid/ask) que son moteur d’exécution produit à chaque instant t pour un sous jacent lambda. A la différence d'un produit listé comme un future ou une action, un tick CF.D MM (market making) n'est pas forcement lié à 1 transaction. Ceux qui pensent l'inverse sont complètement dans les choux. Encore une fois, la cotation CF.D d'ig lui est propre. Rien ne lui impose de suivre de façon parfaite le sous jacent. Il y a un cout d'opportunité de cotation à chaque instant, dépendant à la fois du sous jacent final mais aussi de l'état de l'offre et de la demande des clients du broker MM (ig en l'état)
- Le flux est bridé par ig uniquement pour la diffusion sur sa plateforme. Ceci afin d'éviter au maximum tout ralentissement et pour permettre à ses clients, peut importe la machine et la connexion Internet d'avoir la représentation à l'instant t la plus "fidèle" du dernier Bid/ask à l'instant t sur un produit lambda via un navigateur web
- de nouveau FIX permet d'envoyer plus de messages qu'un protocole http type lightstreamer (en tout cas il y a Consensus sur le sujet à l'heure actuelle). Je vous ai donné un exemple avec FXCM (ou LMAX je ne sais plus) : jusqu’à 300 quotes max en http, 1000 en FIX.
- Pour avoir largement étudié des milliers de sessions intraday des quotes CF.D d'ig, on dépasse TRES rarement la centaine de quotes par seconde. Sur futures il n'est pas rares d'en avoir plus de 1000
- Comme évoqué le plus probable pour la partie data c'est que prt (it-finance) est branché à ig via FIX. ig est le serveur. prt est le client. Pour la partie passation d'ordre il y a probablement une autre api FIX en parallèle. La réalité est peut être plus complexe mais ça donne un idée
- A mon sens encore une fois, je ne vois pas de raison pour que prt offre deux flux ig différents suivant que le client utilise prt complete ou prt premium. La seule raison pour laquelle prt peut limiter le flux c'est afin d'optimiser l'affichage et le calcul des indics utilisés par le client, modulo la puissance de sa machine et sa connexion Internet. Tu peux avoir du prt premium, si ta connexion n’arrête pas de sauter il n'y aura pas de miracles. Après quand le presta fait bien les choses, il s'assure que côté client toutes les datas ont bien été reçues. Et quand il y a des interruptions, il renvoi les paquets perdus. C'est le cas avec le presta nxcore par exemple (US uniquement).
- - si tu veux vraiment avoir la main sur le flux, passe par l'Api IG lightstreamer et calcule toi même les bougies avec ta propre application. En tout cas si tu veux faire du trading auto c'est par là qu'il faudra passer pour faire les choses sérieusement. Surtout pas via une plateforme de BT comme celle que prt propose.

@Takapoto

- Les serveurs sont-ils chez ig ou chez un prestataire ?
Selon moi ils sont chez eux directement, dans leur HQ à Londres. Y'a notamment une de leur vidéo qui confirme ce point
- Si prestataire, comment récupère t'il les ticks ?
Pour moi il n'y a pas de presta. ig garde la main sur TOUT. Mais si il y avait un presta, ce serait à mon sens via une API FIX, comme c'est très probablement avec le cas entre it-finance et ig
- Quel est le circuit des données quand on s'abonne à un flux ?
ig te renvoi le flux de son moteur d'exe pour les epics auxquels tu as souscris. Tu es très bien placé pour le savoir :-)
- Que veut dire pour le serveur "envoyer des ticks" ?
ig envoi des quotes (le Bid offer). Ce que tu sais aussi. On parle de ticks par abus de language car il s'agit de la plus petite unité de cotation. Pour un produit listé, un nouveau Bid/offer peut être considéré comme un tick, tout un comme un trade. Ce n'est pas le cas d'une cotation MM, comme avec ig. Cf expliqué à - ci-dessus
- Comment le serveur sait-il à qui les envoyer ?
Tu t'abonnes. Le serveur t'identifie via ton id, ton mdp, la clé api. Vérifie que la clé api est autorisée. Si c'est OK GO
- Utilise-t-il notre adresse IP après la connexion initiale ? Un port particulier ?
Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont la possibilité de connaitre l'IP client bien évidemment
- Quel est l'impact du nombre d'abonnés sur le serveur ?
Je ne connais pas l'impact précis. Le bon sens est que côté ig, il y a x serveurs qui doivent être dédiés à l'envoi des quotes et que tout soit optimisé en temps réel. Comme pour un provider de données lambda. ig est à la fois broker et provider de données. Comme t'a pu le constater, l'envoi des quotes est super stable, peu importe l'état du marché. Très rares sont les coupures. Là dessus ils ont bien fait le boulot. J'ai eu plus de soucis avec FXCM par exemple.
- Est-ce-que le client peut avoir une influence sur la rapidité de récupération (en interrogeant le flux plus souvent par exemple) ?
Pour du stream je ne pense pas. Par construction. La seule manière d'avoir les datas plus vite et de se rapprocher le plus possible de leur HQ (indépendamment du protocole utilisé via une API)
- A quel niveau se trouvent les différences entre les api gratuites et les api FIX ?
Voir ce que j'ai indiqué à -. J'ajouterai qu'en général, si les accès FIX tendent à être facturés par les brokers, c'est n'est plus le cas à partir d'un certain volume traité mensuellement. Le coût de l'accès API est lié au cout du support derrière. Comme évoqué un accès FIX est plus couteux à mettre en place et à maintenir pour un presta qu'un accès rest ou http. Ensuite le coût varie suivant les prestas. Parfois gratuit (FXCM à partir de 5000€ sur le compte).

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 12 avr. 2021 11:17

@Robinhood,
Merci de nous faire profiter de ton expérience et d'avoir pris le temps pour écrire cette longue réponse qui m'évitera, j'espère, de penser (et de dire) des incohérences. :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 12 avr. 2021 14:06

:merci:

Ça complète bien la réponse de Robinhood.

Depuis des années, j'exploite ce mécanisme sans trop savoir ce qu'il y a derrière et c'est quand même bien mieux de le savoir !

Ce qui était pour moi une boîte noire acquiert un peu de transparence :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 13 avr. 2021 09:03

Merci - pour toutes ces infos. Tu semble bien maitriser le sujet. Je trouve aussi super intéressant que tu t'intéresse à ce sujet. La curiosité ça peut mener loin.

Si je peux juste me permettre de revenir sur 2-3 points :

- Je pense qu'ig parallélise tout. Lorsqu'il émet une nouvelle quote sur un epic, je ne pense pas qu'il boucle en for pour tout les cliens abonnés. Il utilise plutôt une boucle parallèle qui permet une livraison égale entre chacun des clients connectés
- Pour faire un lien entre data et passation d'ordre/gestion des positions, il est même vraisemblable qu'ig dédie des threads (et si on pousse un peu je dirais des ressources serveur de façon plus générale) de façon à dispatcher et traiter en live et en paralléliser tous les échanges clients. C'est pour moi le plus probable. Je vois difficilement les choses différemment. On parle d'une boite qui a des moyens dantesques. Pas d'un broker chypriote avec 10M$ de CA. Et encore...
- Le bridage à 3 tick / seconde : peut être que cela concerne la plateforme web mais en aucun cas le flux lightstreamer. En tout cas pas chez moi (= sur les nombreux points d'accès différents que j'ai utilisés)

Edit je viens de voir ton dernier message sur le multithread. Ça rejoins ce que j'ai évoqué dans ma réponse. On est en phase :top:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 13 avr. 2021 10:48

Sur le Dax futures à 25€ / point, 10h32 17 secondes à 10h38 34 secondes 200 ticks ;)

6 minutes 17 secondes pour 200 ticks

377secondes pour 200 ticks :mrgreen:

c'est mort ce matin et ça ralentit encore

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 13 avr. 2021 10:56

-

- Peu importe la manière dont ig diffuse les datas. Mais il est évident qu'ils parallélisent le tout pour un max d'efficacité. Ils ne cherchent pas à pénaliser les clients loin de là. Le but est bien de diffuser à tous leurs clients en temps réel. Ils sont de toute façon contraints de façon réglementaire à assurer une équité. Et côté execution c'est la même. Voir ce qu'est le "best execution" à cet effet
- Concernant l'histoire des 3 ticks c'est peut être propre à ton compte mais ça me surprends énormément. Tu trouveras ci joint un lien drive avec le record d'hier sur le NDX via takapeek : https://1drv.ms/u/s!Apct-MPjRX6CgZ7Kce0OCJXVfJfO3sQ?e=2EmqtO. Tu verras par moment que l'on monte à plus de 10 facilement.

Si tu es sage je te montrerais d'autres records, et notamment des comparaisons suivant le type de brokers en face :lol2:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Robinhood » 13 avr. 2021 11:28

Avec plaisir

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