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Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 26 déc. 2020 19:11

Bonsoir,
Je comprends de quelle manière tu t'es toi-même « conditionné ». Je ne doute pas que ce soit efficace, mais de mon côté, c’est justement ce que je veux éviter... (regarde mon avatar) ;)

Je ne suis pas un grand partisan de « l’esprit positif » ni du système « renforcement-récompense », je dirais même que je me suis professionnellement battu contre cette approche dans les Sciences humaines. Certes cela peut marcher, les comportementalistes l’ont montré (si le but est de gagner à tout prix, ou de surmonter une phobie en 5 séances, etc., mais pour ma part, je cherche plutôt à mieux cerner certains aspects de ma personnalité). En fait, je crains que cette approche n’occulte une grande partie de notre richesse (j’ai d’ailleurs un petit article en préparation sur ce sujet pour la partie psycho du forum).

En outre, si tu reconnais que tu étais ultra performant pour remonter une perte, pourquoi t’auto-punir en t’interdisant de trader alors même que cette perte initiale t’ouvrait des horizons de concentration et de réussite inaccessibles autrement ?
Je crains que tu ne tues de la sorte le chasseur paléolithique qui sommeille en toi, comme en chacun de nous, avec ses réflexes et son flair légendaires (si la première biche t'échappe, tu attraperas la deuxième) !!! :lol:

Mais il est vrai, chacun doit faire son chemin et trouver ce qui lui est le plus adapté.

De mon côté, je vais essayer d’analyser (après coup) les ressorts de la performance de remontée. Quel est cet espace mental extraordinaire que je parviens à ouvrir ainsi ? Comme tu l’as perçu toi aussi... Comment y accéder éventuellement d’un autre manière ( sans perte, mais sans auto-dressage :lol2: ) ?

Merci à toi encore pour ton témoignage et cet échange de belle qualité !

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 28 déc. 2020 13:35

Une gentille matinée faite de bric et de broc. Je suis allé butiner un peu partout : S&P/Russell/DJ, comme d’habitude, mais aussi Dax, dont je me méfie toujours un peu... Mais je ne sais pas, ce matin (depuis 10h, je reste en vacances, hein ! :lol: ) tout était clair et sans stress ! J'ai également poursuivi mes expérimentations sur la taille des positions en fonction de mon degré de certitude.
Le plus gros profit est sur le SP 500 où j’ai laissé courir longtemps les gains (depuis la nuit), mais... par erreur, ayant omis de placer un TP en plus du stop en allant au dodo. Comme c’est monté une bonne partie de la nuit, le stop n’a pas été touché, et j’ai eu ce résultat de +112,57 ce matin dont je ne tire aucune fierté puisqu’il est le résultat d’une étourderie. :roll: On y retourne ce soir pour une autre session...
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Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 30 déc. 2020 20:24

Je n'ai pas tradé hier, étant sur la route et sous la neige (énorme !) Au final, je suis rentré chez moi stressé par cet environnement blanc et dangereux (sur la route) dont j'ai pourtant l'habitude.
Bref, je m'y suis remis aujourd'hui, mais avec un fond d'intranquillité : les 110 copies de licence qui restent à corriger et dont le contenu jusque là ne m'a pas enchanté viennent se rappeler à mon bon souvenir (et j'entends en moi :" :evil: trade ! C'est plus intéressant, c'est plus cool ! :ugeek: Ne trade pas, tu as du "vrai" travail à faire !) Mauvaises copies ? C'est probablement de ma faute... Je les laisse trop roupiller pendant mes classes virtuelles et je parle tout seul face à mon écran... Tiens ! Juste comme maintenant... :lol:
Bon, hors sujet, là, hors sujet...!

Le trading ? Ah oui... Journée intéressante, car représentative de là où j'en suis. Dimensionnement des minilots adapté au capital disponible pour le trading, et performance qui colle bien à mes objectifs (127 euros en tout sur les options barrières).

Vu en relevé, les 30 trente opérations du jour ont l'air mignonnes et proprettes. Mais hélas, ça cache encore des dents-de-scie avec des trous que je rebouche à la force du poignet. Par exemple, les pires transactions sont celles que je ferme flat et qui aboutissent à -0.83 euro du fait de la commission.
Mais, pendant une position call en perte sur le DJ (jusqu'à 25 points) j'ai "godillé" pour remonter, soit en achetant un put et en prenant un petit profit au retournement, soit en renforçant sur des articulations haussières. Au final, les deux pires pertes sont 2 x 13,9 euros, je crois, pour des positions que je ne jugeais pas (à tort) en mesure de revenir à leur niveau d'entrée :prier: .

Dernière précision sur les OB : par ex. sur le Russell, spread ultra serré (0,1 pt) donc on est tout de suite dans le vert, mais penser à rajouter 0,10 cent de commission par minilot.

Merci à celles qui auront lu ces longues lignes et les digressions hors sujet du début ! Soyez indulgents ! (Comme moi : ils auront presque tous la moyenne...)
:merci:
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Troisième page
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Re: Non-journal de trading et grand soliloque...

par Zodax » 31 déc. 2020 20:05

Et voilà, dernier jour de trading de l'année, en virtuel comme depuis deux mois, et encore pour 3 mois.
Pourquoi ? Parce que déjà que je ne suis pas un top trader, si je trade en étant stressé, ce n’est même pas la peine. Or, le trimestre à venir m’inquiète (partiels, corrections, cours, organisation, colloque, etc.) bref, 100% pur jus de stress concentré. J’aime plus trop ça... Et le médecin m'a dit : « attention à votre tension ! »

À ce propos, petite clarification. J’ai exercé plusieurs professions (y compris vendeur d’espace pour un magazine connu (il y a presque trente ans de cela !) Mais je n’ai rien trouvé de plus stressant que les cours magistraux en grand amphi.
Vous entrez dans une arène avec 400 spectateurs blasés et c’est vous qui faites à la fois le taureau et le torero :lol:. Vous allez devoir parler pendant 4h d’affilée :gloups: Le cirque à distance touche à sa fin... On ne s’y habitue pas. Personne ne se bat d’ailleurs pour avoir ce type de cours...

Pourquoi parler de cela ? Eh bien, parce qu’il est évident pour moi que je ne peux pas trader les jours avant ces CM (ce sont parfois 60 heures de préparation pour 4h de cours). Et ils vont s’enchaîner jusqu’en avril. Donc, pas d’argent réel pendant cette période, juste du virtuel pour continuer à progresser, lorsque j’en aurai le temps !

Dans l’optique de la préparation de mon départ définitif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur - dans 30 mois, si tout va comme je l’espère - je demande l’année prochaine un poste purement administratif. Pas mal d’heures de présence, mais moins de stress au final. Adios les jeux du cirque ! Et tant pis pour la petite étudiante (mignonne :oops: ) qui vient discuter une heure avec vous à la fin du cours... Tout choix est renoncement. :mercichinois:

Pour le trading du jour, +266 euros sur les OB et 85% de trades positifs (je plafonne sur ce pourcentage). Attention, toujours des dents-de-scie et des trous vers la fin (baisse de la concentration, comme au début de la séance) !
Les 2 positions à 100 minilots Russell ne doivent pas impressionner 100x1950= 195k$, soit l’équivalent d’un peu plus de 6 minilots sur le DJ ! Donc non, ce n’est pas une somme folle et ça reste dans le cadre du possible sur les OB (en mobilisant moins de 2000e de marge !) si on connait son risque.

Enfin, pour préciser ce que j’écrivais hier : le Russell est un indice très particulier. Si on n’est pas à contresens, on peut surfer des tendances énormes sur des ut très courtes et sans trop de stress. Mais attention, les retournements ne pardonnent pas ! Avec 0,1pt fixe de spread on est immédiatement dans le vert (en apparence), mais avec 100 minilots, il faut attendre +20$ pour être flat du fait des 10cts/minilot à l’achat et à la vente de commission. Donc, si vous essayez le Russell sur les OB, surtout, ne fermez pas sur des profits affichés trop minimes, car ce sont en fait des pertes !!!

J’ai dû encore « godiller » sur le DJ et même sur une position Russell que j’ai clôturée en dernier (-84) tout à la fin, p.3. Je reste sur mes stops larges basés sur des multiples de l’atr 1h (entre 1,5 et 2,5 en général).

Résolutions 2021 : avancer sur mon projet, dormir plus :zzz: , manger mieux. Devenir un peu plus chaque jour l’anachorète trappiste et trader que je projette d’être pour ce 3e tiers de vie.
Meilleurs voeux à toutes et tous !
:merci:
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Des options, toujours des options...

par Zodax » 04 janv. 2021 23:06

Salut,
J'ai tradé ce matin pendant une heure vingt sur le Dax (indice avec lequel j'aimerais me familiariser, car je vais être de plus en plus souvent être amené à trader le matin). Le résultat avec 5 minilots n'est pas si mal, malgré un contresens qui m'a obligé à ramer à rebours et à couvrir pendant de longues minutes. Le soir, j'ai surfé sur la volatilité retombante avec un résultat global positif (je n'ai pas encore calculé la somme); mais là encore et quelques beaux accrocs...

Enfin, sentant venir le coup fourré du premier jour de cotation de l'année (depuis 23 ans, j'en ai vu pas mal, des débuts janvier mouvementés) je me suis amusé à acheter 2 puts S&P500 ATM pour un Delta d'environ 1 (pricing maison sous Excel vu qu'ig ne fournit pas de pricer) le tout couvert par l'achat d'une option barrière call. Le résultat a été très intéressant lorsque j'ai coupé la position en fin d'après-midi :
- marge engagée, environ 120$
- risque max : 17$ (il s'agissait d'options jour, bon marché, malgré le spread abyssal d'ig) on ne peut donc perdre que la prime
- gain max possible : no limit !!!
-gain obtenu : 21$ !!!

Autrement dit, j'ai gagné 21$ en n'en risquant que 17 :mrgreen: et il eut été possible de gagner plus en laissant courrir encore un peu... Ou mieux encore, en soldant les 2 puts vanille long et en gardant l'option barrière call pour profiter de la remontée du soir.
Mais là, ce n'est plus un trade qui se fait tout seul :lol:

L'idée est ici de caler un trade programmé pour un perte max acceptable et un bon potentiel de gain, spécialement pour les jours où l'on est peu dispo (voir capture d'écran à 16h15 : les 2 puts sont à +56 et le call à -38). Bien sûr, il faut de la volatilité pour que ça fonctionne. C'est un bon trade pour le 4 janvier, et une mauvaise idée pour un 31 décembre par exemple !!! :lol:
:merci:
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Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Joris78 » 06 janv. 2021 08:15

Bonjour, je trade moi aussi sur les option barrières. Merci pour ton contenus très riche et super bien décrit. Au plaisir de te lire :mrgreen:

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 09 janv. 2021 21:34

Bonsoir les andliliens,

Merci à Joris et à Adam pour leur soutien !

Comme je l'avais écrit, ce journal n'aura pas une parution très régulière, du fait que je dois affronter quelques semaines très chagées dans les deux prochains mois, raison pour laquelle je reste en démo jusqu'à la mi-avril, probablement...

Ayant peu de temps en ce moment, j'en profite pour essayer de me faire une idée du potentiel des options jour d'ig. Je reste choqué qu'il n'y ait pas de pricer sur le site et qu'ig n'indique même pas le Delta de ses options, ce qui serait quand même sympa en termes de probablilités, sans avoir à sortir tout le bouzin sous Excel et ses 36000 champs à saisir pour pricer la moindre option ! :lol:

Autre pratique : je me refamiliarise avec le Dax en scalpant un peu le matin (1 contrat à 5 euros le point). Courtes sessions quand je suis libre entre 9h et 10h (voir exemple jeudi matin et hier matin, avec des bilans qui me rassurent).
Par contre, hier la journée avait très bien commencé côté options vanilles et barrières, mais J'ai tout de même fait une belle bêtise en pensant que l'accélération baissière vers 18h30 était irréversible (sur cette session de vendredi soir, tout au moins). Or c'était ignorer ce que je sais fort bien par ailleurs : la résilience de plus en plus fréquente (il me semble) ces dernières années des marchés et leur capacité à dessiner des V ultra-rapides et puissants !

Bref, alors que mes strangles étaient largement gagnants, je me suis laissé emprisonner en vendant la leg en profit pour la rapprocher de l'autre et rétablir un Delta plus neutre.

En effet, sur les options vanilles, ça se gère comme ça en général : on ne coupe pas la "patte" (leg) en perte, mais celle en profit, pour en shorter une plus proche du spot. Je l'ai fait trois fois sur le DJ hier, mais la troisième a été de trop ! Et je suis passé de +45euros de profit vers 17h à -65e en clôture ! :prier: Dommage !

Je vais procéder autrement cette semaine (et j'ai trois mois devant moi pour tester à fond ces options jours) :

1/ Vendre des strangle larges le soir vers minuit (deltas entre -15/+15 et -25/+25 selon la volatilité attendue). Racheter les strangles AVANT l'ouverture US (j'ai été en profit tous les jours de la semaine à ce moment là de la journée, voir images).

2/ Si ça s'excite un peu sur la session US : achat de 2 puts ATM pour un Delta total de 1 et d'une option barrière. Si on va dans le sens des puts, on a une hausse de la volatilité implicite qui compense la prime. Donc, si le mouvement est suffisant, outre le Véga qui va dans le bon sens, le Delta des 2 puts monte entre 1 et 2, tandis qu'il reste, évidemment de 1 côté option barrière. Reste à ramasser le profit des puts.

Si au contraire on trace à la hausse, le Delta des 2 puts se situe entre 0 et 1, et celui de l'option barrière reste à 1. Encore faut-il que le mouvement soit suffisamment ample pour compenser la perte de la prime (d'après mes calculs, avec le niveau de volatilité actuelle sur les marchés US, il faut un mouvement d'au moins 0,5% pour que cette seconde stratégie soit profitable ou neutre).

Je referai le point en milieu de semaine.
Bon courage à toutes et tous ! Et profitez du week-end pour vous reposer :zzz:
:merci:

Ci-dessous, un pricing de strangle jour sur le S&P 500 et l'état des positions, différents jours de la semaine à différentes heures. Un petit topo sur mon scalping de jeudi matin (20 minutes) sur le Dax.
Fichiers joints
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Pricing_OB_Div_050121_14h15_S&P_3698_2xput_long_Hedge_OB_GRAPG_P&L.JPG (56.7 Kio) Vu 54 fois
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Résultats_OV_Strangle_DJ_D_060121_15h40_S&P_30434.JPG (16.3 Kio) Vu 54 fois
Résultats_OV_Strangle_DJ_D_070121_18h35_30790.JPG
Résultats_OV_Strangle_DJ_D_070121_18h35_30790.JPG (16.4 Kio) Vu 54 fois
Straddle Dax jour_fermé à 14h25.JPG
Straddle Dax jour_fermé à 14h25.JPG (17.73 Kio) Vu 54 fois
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2_Strangle DJ et S&P500_080121_15h27.JPG (25.43 Kio) Vu 54 fois

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Zodax » 10 janv. 2021 13:28

Petit correctif par rapport au message d'hier : j'ai fait une erreur dans les pièces jointes postées. Evidemment, le graph n'est pas celui du strangle, mais de l'achat de 2 puts Delta hedgés par une option barrière call !

Du coup, j'ajoute une PJ détaillant le profil de gains. Je précise que chaque ligne correspond à une hausse ou une baisse de 0,25% du sous-jacent. Le spot au moment de la transaction étant au milieu, of course (soir une perte max de 23,8$ ici).

J'ajoute également une capture montrant ce que cela peut donner en live (le 05/01 à 15h45) donc, pour compléter le graph Delta hedged et le profil de gains.
On voit que c'est en profit de 5 ou 6$ ! Pas spectaculaire ??? :lol: Comment cela ? Mais attention, on n'est que sur 2 puts minilots S&P à 3750, soit 1/25 du E-mini S&P 500 ! Et au 1/5 de minimum possible pour les options sur l'ETF SPY. On ne trouve pas ça chez ib ni chez Think O S :lol:

Et c'est donc là tout l'intérêt de ces options vanilles ig, même si elles sont chères (surtout pour des deltas faibles) et côtées à la sauce ig, sans excès d'infos et de transparence..., elles sont vraiment minis minis et ça c'est cool, parce que ça permet de doser finement son investissement...
:merci:
Fichiers joints
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Résultats_OB_Long2puts_Delta_Hedged_050121_15h45_S&P_3717.JPG (17.82 Kio) Vu 43 fois
Pricing_OB_Div_050121_14h15_S&P_3698_2xput_long_Hedge_OB_2.JPG
Pricing_OB_Div_050121_14h15_S&P_3698_2xput_long_Hedge_OB_2.JPG (17.47 Kio) Vu 43 fois

Re: Non-journal de trading au début, puis un plus vers la fin...

par Joris78 » 10 janv. 2021 22:21

Bonjour, merci pour tes messages complets et argumentés, on a une bonne idée de ton travail. Bien qu'ayant une petite expérience des options je tient tout de même à t'exposer mon avis. De ce que j'ai compris, tu fais une sorte de Hedging avec les options vanilles et barrières d'ig. De ce que je sais, beaucoup de ce forum ont dit que les vanilles d'ig sont super chère et comme tu l'as précisé pas très pro ( pas de pricer ni aide à la décision ( tu peux t'orienter, si tu as le capital sur ib, qui offre en plus de cela un pricer 3D avec prt )). Je ne connais pas encore super bien les op vanilles, pour ce qui est des barrières, j'en suis depuis peu un grand fan, mais je ne comprend quelque chose dans ta stratégie, même si c'est du Hedging, le fait d'attendre du + 0.5 pourcent sur indice en utilisant ce genre de produit est tout de même risqué, surtout sur barrière. Après je n'ai peut-être pas tout compris de ta technique... Il me semble que tu es en démo, si tu as l'occasion regarde la différence entre la démo et le réel, la différence est grande surtout sur options barrières.. :lol2:
Ta technique se rapproche de ce que je veux faire en finalité une fois que j'aurais un bon capital, trader avec options vanilles tout en me couvrant avec barrières, ou trader en étant charger sur cfd à risque limité tout en étant couvert par barrirères, bref être couvert car sortir couvert c'est toujours mieux :mrgreen:
Même si je n'ai pas encore tout super bien compris, je relirai tout cela à tête reposée.
Merci encore pour tes super postes, au plaisir de te lire :D

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