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Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 26 avr. 2019 18:10

Désolé de ne pas avoir répondu rapidement du coup ça fait un peu décousu comme fil.
Effectivement vu mes résultats décevants en réel et étant donné que maintenant je ne peux plus dire que ça provient de bugs divers et variés , la seule conclusion logique est que (pour les systèmes que j'ai testés en tout cas) on ne peut effectivement pas prédire le futur ,ou du moins les patterns que l'on a soigneusement choisis sur des données passées ont la fâcheuse tendance à ne pas se reproduire dans le futur :mrgreen:
En fait dans mon cas sur 10 patterns ou systèmes sélectionnés, 4 partent en vrille dès la mise en production du robot de trading, 4 fonctionnent encore mais beaucoup moins que dans les backtests et 2 fonctionnent encore (jusqu'à quand ?) ... au final ça fait un résultat global qui oscille autour de 0 avec une très légère tendance à rester positif (d'où les quelques centaines d'euros grappillés à chaque robot).
Donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne "pas du tout" (car ça paye tous les frais + ça gratte quelques sous) mais vu l'investissement en temps pour arriver à un robot stable et fiable , ça ne vaut vraiment pas la peine de se casser le luc :|

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 26 avr. 2019 19:08

Je dirais plutôt que la conception d'un robot doit intégrer pleinement une réflexion à propos de la reproductibilité de ses résultats.

Je n'ai pas de difficulté pour développer des robots apparemment efficace. La difficulté commence là où il faut faire quelque qui tient la route sur des données à venir. Là est le challenge.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 26 avr. 2019 19:45

Il ne faut pas non plus sous estimer la difficulté d'avoir des backtests vraiment réalistes (du moins quand on ne travaille pas en ticks .. en ticks c'est plus facile d'obtenir un backtest réaliste, en barres classiques il y a quelques subtilités).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 26 avr. 2019 20:40

Oui, c'est un sujet qui se pose.

En ce qui me concerne, mes stratégies tendent à évoluer vers des robots qui peuvent s'affranchir de ce problème du tick (par exemple, des stratégies dont le résultat ne dépend pas des mouvements intermédiaires d'une Bougie mais uniquement du niveau d'ouverture ou clôture).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 30 avr. 2019 17:03

Pour vous tenir au courant de mon truc qui consiste à scanner des sequences de 2-3 bougies spéciales et assez rares .
Au départ j'étais parti sur M15 M30 et H1 en me disant que se serait des bougies bien plus représentatives que une seule minute.
Au final je diminue et commence à M5, M10 et M15. Ca semble quand même gagner plus, et surtout y a plus d'occurrences !
En tout cas sur M60 c'est bidon, je peux arrêter...

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 30 avr. 2019 17:13

J'espère vraiment que ça va fonctionner pour toi en réel car ça me redonnerait de l'espoir (donc c'est égoïste finalement :mrgreen: ).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 30 avr. 2019 20:03

N'oublie pas de bien intégrer le spread dans ton test car plus tu vas sur les petites ut, et plus ça grève les perfs.

Perso je viens de mettre en place un nouveau bot sur le 15m. J'ai travaillé sur une approche totalement nouvelle, qui ne consiste pas à trouver le meilleur paramétrage sur la période de test, mais à définir le meilleur protocole de paramétrage permettant d'assurer un bon report des performances.

J'ai découvert des choses très intéressantes. Par exemple, qu'il me faut backtester en trouvant une quantité de trades optimale. Ma nouvelle bête tournera à environ 120 trades par an. C'est le bon compromis pour avoir des backtests significatifs tout en ayant une perf honorable. J'ai testé plusieurs combinaisons pour arriver à ce résultat.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 01 mai 2019 11:41

Je compte un spread de 1+1 forfaitaire. Par contre dans mon dernier scan je prend que les trades gagnants avec stoploss=10 et Tp=15 . Donc un rapport superieur a 1; totalement different de ce que je fait par ailleurs avec tp=18 et SL=100 par exemple.
J avoue que meme si le resultat est pas encore concluant - au moins y a pas de grosses pertes. L experience peut durer longtemps et meme passer en reel-reel au lieu de reel/demo.
Bye

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