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Re: Options et IG : cas concrets

par 6ans » 06 Mar 2014 10:59

Options IG = Récapitulatif pour le CAC40

Concernant les Options IG mensuelles en Démo:

Inconvénients:

- Mode de calcul caché (même si IG dit que c'est la formule Black & Scholes qui est appliquée)
- IG ne fournit pas le PRICER nous permettant d'analyser nos positions et de les anticiper
- On n'a pas de visibilité sur les Grecques (Delta, Gamma, Théta, etc..)
- Spread de 3 points et plus selon le marché
- La démo compte des frais délirants "Intérêts de financement débités" durant la nuit (=bugg de la démo) MAIS sur un compte réel, ils n'existent pas (confirmé par IG). Ce bugg rend plus difficile la comparaison entre un compte options Démo chez IG et un compte Options chez un autre broker.
Par compte, si IG suit la méthode de calcul de Black & Scholes, la valeur de l'option (prime) devrait être la même (à part le coût des spreads au moment de la prise de position). A confirmer .......

Avantages:

- On peut trader sur le même compte les indices et leur couverture en options (cela permet de diminuer le capital immobilisé en couverture par IG)
- A priori, comme les trades sur indices et leurs options de couverture sont sur le même compte, même si après 17h30 on ne peut plus échanger les options jusqu'à 9h00 le lendemain, elles continuent de côter pendant la nuit. Ce qui fait que si on a un krack durant la nuit sur nos positions Short ou Long, les options continuent de côter artificiellement et de couvrir ainsi le décalage des cours . Ainsi, IG ne coupera pas nos positions pour défaut de marge.
- On peut acheter des demi-options (pour les traders moyennement capitalisés, c'est plus accessible)


Concernant les Options IG mensuelles en Réel:


Inconvénients:

A complèter par les personnes ayant expérimenté



Avantages:

A complèter par les personnes ayant expérimenté

Re: Options et IG : cas concrets

par maliko » 06 Mar 2014 11:15

@ 6ans: tu englobe déjà pas mal de points sur les avantages et inconvénients,

La cotation 24/24 est un bon atout,

Selon les options on peu les traiter a différentes heures:

Pour le CAC: c'est de 9h a 17h30
Pour le Dax, c'est plus élargi, 24/24h
Pour des pics de prix vers 22h, c'est l'idéal pour un débouclage de position....

Je suis pas sur que les demi options soit un atouts, généralement il en faut 1 ou 2 voir 3 ou plus pour bâtir une stratégie...

Re: Options et IG : cas concrets

par 6ans » 06 Mar 2014 11:31

maliko a écrit:@ 6ans: tu englobe déjà pas mal de points sur les avantages et inconvénients,

La cotation 24/24 est un bon atout,

Selon les options on peu les traiter a différentes heures:

Pour le CAC: c'est de 9h a 17h30
Pour le Dax, c'est plus élargi, 24/24h
Pour des pics de prix vers 22h, c'est l'idéal pour un débouclage de position....

Je suis pas sur que les demi options soit un atouts, généralement il en faut 1 ou 2 voir 3 ou plus pour bâtir une stratégie...


Oui très bien Maliko ! je n'ai qu'une vision réduite sur les options IG ( Cac40 uniquement) .
Je restructurerai mon texte pour permettre l'ajout d'autres marchés.

Qu'entends-tu concrètement par 'pics des prix vers 22h, l'idéal pour un débouclage de position.' (un exemple de mode opératoire , même théorique ?) .... cela semble très intéressant :) .

les demi options peuvent être bien pour ceux qui tradent avec du CAC40 à 1€ (mon cas, mais je suis encore en démo).

:merci: pour ton retour d'expérience. C'est bon pour tout le monde ! ;)

Re: Options et IG : cas concrets

par maliko » 06 Mar 2014 11:46

Quand je parle de pics de prix, si le Dj emmène le CAC vers ses plus hauts entre 21h et 22h, tu peux déboucler ta position indice cfd a n'importe quel heure,
Mais ta position Options CAC, si les prix sont favorables a ta stratégie, tu ne peux pas vendre ton option compte tenu des horaire non négociables...

J'ai déjà eu le cas ou mon cfd CAC était en MV de 50 points, mais couvert par mon options, vers 21h30 un soir.... impossible de vendre l'option, et par prudence, obligé de garder le cfd CAC, question de couverture, mais arrivé la le lendemain matin les prix retombe a la normale et te remet dans une situation etroite ou l'un ne couvre plus totalement l'autre.... et du coup en MV et ou le temps joue contre toi...

Re: Options et IG : cas concrets

par 6ans » 06 Mar 2014 11:47

Rogue K. a écrit:Je peux déjà commencer par comparer mon strangle mars par rapport aux cours réels IG si vous le souhaitez ?

Je vais vous faire un topo complet sur mes achats call/put et , en comparant les heures, retrouver le point d'entrée qui aurait été possible avec IG. Comme on peut avoir un graphique sur les options IG, retrouver le cours proposé au moment de mon achat d'options MONEP sera aisé.

Et ensuite, je fais les mêmes opérations MONEP sur IG et on verra le résultat.


Super bien Rogue !! merci pour ta proposition !
avec tes indications, j'essaierai de simuler sur IG démo, ce que devient la valeur de chaque option IG par rapport à tes options MONEP.
:merci:

Re: Options et IG : cas concrets

par maliko » 06 Mar 2014 11:49

@ 6ans: tu utilise les options en couverture du CAC?

Tu fais une couverture partiel ou totale?

Re: Options et IG : cas concrets

par 6ans » 06 Mar 2014 12:23

maliko a écrit:@ 6ans: tu utilise les options en couverture du CAC?

Tu fais une couverture partiel ou totale?


Couverture partielle : 3 lots cfds Cac40 à 1 euro/lot pour 0.5 options Cac40 (10 euros/option entière), pris quand delta autour de 0.3.

Re: Options et IG : cas concrets

par DarthTrader » 06 Mar 2014 17:28

comment tu as calculé le delta avec IG?

Re: Options et IG : cas concrets

par 6ans » 06 Mar 2014 17:42

DarthTrader a écrit:comment tu as calculé le delta avec IG?


@ DarthTrader : J'utilise le pricer conseillé par Rogue ici = les-options-t2240-150.html#p44012

ensuite, j'entre les infos de IG et le pricer me calcule le Delta et les autres Grecques.
Je pars du principe que la valeur de ma prime IG est calculée selon la méthode B&Scholes.
Voilà. ;)

Re: Options et IG : cas concrets

par DarthTrader » 06 Mar 2014 17:45

ok merci, c'est bien ce qu'il me semblait obliger de passer par le pricer :merci:

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