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Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par LOLO31 » 22 Oct 2014 19:00

Bonjour Sagal, sur Bloomberg ces sont les indices sectoriels Stoxx 600 ou aussi des ETF; merci pour la réponse

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Sagal » 27 Oct 2014 13:27

Je ne peux pas te répondre avec certitude, mais ce que je peux dire c'est que j'utilise sur Bloomberg par l'intermédiaire de ma watchlist les ETF de Lyxor, ishares et Easy theam.
Si cela peut te faire gagner du temps je te mets ma watchlist avec les ETF euro stoxx 600 sectoriels en fichier xls. En rentrant le symbole Bloomber 1ere colonne, tu pourras les ajouter à ta liste.
Je n'avais pas trouvé directement sur Bloomberg les indices, mais c'est peut être possible. En tout cas ils sont disponibles sur le site eurostoxx (voir précédent message)
Je copie colle la liste des ETF Lyxor que IG peut prendre comme ordre minimum 10000 euros

"...ETF Lyxor sur la plateforme. Nous pouvons ajouter chaque ETF Lyxor propose par vous:
>
> FR0010345504 CST FP Ok at 10%
> FR0010344861 FOO FP Ok at 10%
> FR0010345470 CHM FP Ok at 10%
> FR0010344796 TNO FP Ok at 10%
> FR0010345389 BRE FP Ok at 10%
> FR0010344630 AUT FP Ok at 10%
> FR0010344929 MDA FP Ok at 10%
> FR0010344853 UTI FP Ok at 10%
> FR0010344986 RTA FP Ok at 10%
> FR0010344812 TEL FP Ok at 10%
> FR0010344978 PHG FP Ok at 10%
> FR0010344903 INS FP Ok at 10%
> FR0010345363 FIN FP Ok at 10%
> FR0010344887 IND FP Ok at 10%
> FR0010344879 HLT FP Ok at 10%
>
> Comme mentionné dans l'email précèdent, nous offrons le produit seulement une fois qu'un client place un ordre sur le produit. La couverture est de 10% comme vous pouvez voir dans la liste ci-dessus et la valeur nominale minimale du premier ordre est de 10 000
Fichiers joints

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Sagal » 03 Nov 2014 15:46

Ce site d'ETF sectoriels basés sur le S&P500 comporte des possibilités intéressantes (comparaison de secteurs sur différentes périodes etc)
http://www.sectorspdr.com/sectorspdr/tools/sector-tracker

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Benoist » 03 Nov 2014 21:06

merci pour le lien, très pratique

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par salador » 05 Nov 2014 12:02

Bonjour,

Pourquoi dis-tu que l'indicateur de force relative de PRT n'est pas celui de Weinstein?

Tu dois choisir l'indicateur nommé "force relative (comparaison)"

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Sagal » 08 Nov 2014 12:54

C'est ce que j'avais lu alors sur un forum mais je ne retrouve pas la source. Peut être etait-ce la difference entre la RS et Mansfield's RS (une RS pondérée dont Weinstein parle aussi dans son livre).

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Sagal » 29 Mar 2015 11:12

Edit Après plus d'un an, je trouve que je n'ai pas encore optimisé la méthode et je cherche toujours dans cette voie.
J'ai analysé hier les courbes comparés eurostoxx600 indice avec ceux de eurostoxx 600 technologie, banques, média et je n'ai eu aucun sujet d'inquiétude en particulier sur ces secteurs.

Je mets le lien vers un article en français qui explique les principes fondamentaux de la rotation sectorielle. Pdf possible.
"Les fondements de la rotation sectorielle des portefeuilles - Berdot, Goyau 2004 "
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecofi_0987-3368_2005_num_78_1_3960

Une autre étude en anglais centrée sur le marché américain sur la période 1998-2003
http://www.academia.edu/6961986/Dynamic_Asset_Allocation_Using_Systematic_Sector_Rotation

Une application possible de la méthode pour le marché américain: l'utilisation d'une moyenne simple à 12 mois sur les graphes SPDR
http://www.academia.edu/6961986/Dynamic_Asset_Allocation_Using_Systematic_Sector_Rotation

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Sagal » 29 Mar 2015 17:49

Djobydjoba a écrit:Salut Sagal,

Pour ma part je monitore basiquement la force relative des différents secteurs du Stoxx 600 par rapport à l'indice Stoxx 600 général. Facile et gratuit, il suffit d'ouvrir un compte Prorealtime données fin de journée, et les ETF sectoriels Stoxx 600 de chez Lyxor font l'affaire. Je n'ai pas regardé pour les secteurs américains mais on doit pouvoir faire la même chose. Evidemment c'est limité à du fin de journée, ce n'est pas du temps réel.

De quelle façon comptes-tu utiliser la rotation sectorielle ?


J'ai enfin trouvé les bons codes sur PRT. Il faut faire une recherche sur "Lyxor ucits europe 600" et le marché de cotation est l'Italie. Autrement il y a un tas de résultats avec des données non disponibles.


En utilisant le paramètre "valeur comparée" sur PRT, comme décrit dans la vidéo, on devrait enfin arriver à un résultat meilleur que ce que j'obtiens avec bloomberg.
https://www.prorealtime.com/fr/tutoriels-video
https://www.prorealtime.com/fr/video-34-pop

Comme un graphe... L'euro stoxx 600 de référence est représentée en ligne grasse et bleue. En investissant le 27 octobre 2014 au moment où les télécoms ont dépassé l'indice de référence, on aurait capté le bon moment...24% de mieux que l'indice de référence à ce jour.
Fichiers joints

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par LOLO31 » 03 Avr 2015 15:16

Bonjour Sagal, que cheches tu exactement pour améliorer ta méthode?
Pour ma part j'utilise les graphiques des indices sectoriels, leurs forces relatives, puis ensuite je regarde les valeurs à l'intérieur du secteur.

Re: Outils de detection de Rotation sectorielle

par Sagal » 04 Avr 2015 15:47

Merci de me poser la question LOLO31. Idéalement je cherche à être positionné 2 ou 3 semaines à l'avance sur 2 à 6 secteurs que les institutionnels choisiront.
Jusqu'à présent je n'arrivais pas à utiliser PRT pour essayer d'étudier cela, car je ne trouvais pas les bons codes des ETF sectoriels. Ce point est maintenant réglé. J'utilise toujours un peu relativerotationgraph et ma perception de l'environnement économique pour m'orienter.
Est ce qu'avec ce que tu décris tu arrives à détecter les secteurs qui vont surperformer ou sousperformer?
Car il reste à déterminer si cela peut marcher 2 à 3 semaines à l'avance ou si cela ne marche qu'une fois la tendance bien affirmée,
Aurait-il été possible de sélectionner l'automobile avant l'annonce de la BCE en janvier sur base de la force relative par rapport à l'indice de référence?


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