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Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par Maxime » 01 Sep 2017 12:57

Bonjour tout le monde :D ,

Souvent il est posté des questions relatives au montant qu’il convient d’avoir pour commencer le trading des options et souvent, j’explique que contrairement aux idées reçues, nul besoin d’avoir des sommes conséquentes pour commencer des stratégies sur options.

Egalement, régulièrement, il est abordé la vente d’options dans le but de percevoir chaque jour l’encaissement de la valeur temps et quels rendements obtenir en réalisant ces stratégies.

Je dispose de plusieurs comptes de trading, dont l’un est tout petit et je l’utilise pour tester en réel des idées et des stratégies.
N'étant pas fan des comptes démo, du coup quand je veux essayer quelque chose et bien je fais le test en réel avec de petites quantités, ceci afin d'être confronté à la réalité du marché ;)

Depuis le début de l’année j’ai réalisé un certain nombre d’expériences et sur les 8 derniers mois j’ai eu la réponse à la quasi-totalité des questions pratiques que je me posais et que je voulais tester donc je ne vais plus avoir beaucoup d’utilité à conserver ce petit compte.

En conséquence, je me suis dit qu’au lieu de le fermer, je pouvais le conserver dans le but de réaliser un exercice pédagogique, public, de construction d’un portefeuille d’options de moyen-long terme qui soit orienté encaissements de valeur temps.

Pour faire un compte rond, je viens de réaliser un virement sur ce compte et celui-ci est actuellement crédité de 550€, ça rejoint un petit peu les expériences des uns et des autres d’effectuer du scalping avec des petites sommes de l’ordre de quelques centaines d’euros.

Ce portefeuille aura une double vocation :
-rentrer le plus possible de combinaisons d’options de moyen-long terme à coût réduit, ces combinaisons auront vocation à assurer une protection au portefeuille dans le but de réaliser des ventes d’options avec un risque faible ou nul suivant les situations,
-encaisser de la valeur temps au moyen de ventes d’options.

Ce portefeuille sera constitué exclusivement d’achats et de ventes d’options sur l’indice Eurostoxx50.
Mes frais de transaction sur ces dérivés sont de 0,75€ TTC par lot (y compris frais de bourse Eurex). (donc un achat-revente d’un lot me coût 1,50€ TTC)

Le but de cette file est de faire de la pédagogie et non d’être fournisseur de conseils en trading donc je ne posterai pas en temps réel les trades pris, par contre je posterai régulièrement des captures d’écrans des positions qui sont en portefeuille avec une explication à posteriori de ‘’pourquoi’’ j’ai acquis ou vendu ces options.

S’agissant de la construction d’un portefeuille d’options de moyen-long terme, il n’y aura au début que peu de transaction et normalement, petit à petit du fait de l’augmentation des positions en cours, il y aura davantage de trades.

Je viens de commencer un début de construction de position théta créditrice sur l’échéance décembre 2018, du fait des frais de transaction et du spread de cotation des options, le solde actuel du compte est de l’ordre de 540€ :



Je lance cette expérience publique aujourd'hui car nous sommes le 1er septembre et ce sera un point de repère facile, il n'y a aucun market timing dans ma démarche, le niveau actuel du marché m'importe assez peu :idea: :!:

Espérant que ça intéresse du monde.

Maxime :geek:


Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par Missa » 01 Sep 2017 15:32

Chouette, bonne nouvelle du jour.
Vivement la suite!
:merci:

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par sobear » 01 Sep 2017 15:40

Belle initiative :merci:

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par Jim » 01 Sep 2017 16:36

Merci, je m'abonne :P

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par cesaria » 01 Sep 2017 17:55

Merci Maxime ! je vais suivre ça avec attention 8-)

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par JSEB » 01 Sep 2017 19:18

Bravo pour cette initiative et :merci: !!!!

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par cantillon » 02 Sep 2017 00:00

Bonjour Maxime,

Je vais suivre cette file avec le plus grand intérêt. C'est un bonheur de te lire. Tes posts sont toujours pédagogiques et rédigés dans un français impeccable. J'admire et savoure ta connaissance des options. Bravo et merci ! :D

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par pierrep » 04 Sep 2017 00:02

Super Maxime.

Je vais suivre cela avec intérêt :merci:

Re: Pédagogie - Construction d'un portefeuille de long terme

par plataxis » 04 Sep 2017 02:47

Excellent ! Tu vas vraiment finir par me donner le virus :twisted:

Maxime a écrit:Je viens de commencer un début de construction de position théta créditrice sur l’échéance décembre 2018, du fait des frais de transaction et du spread de cotation des options, le solde actuel du compte est de l’ordre de 540€


Tu nous expliquera ce montage bientôt ?


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