Plateforme de trading -

Ce que je veux dire, c'est que le screenshot que tu nous montre n'est pas si loin de ce qu'offre prt. Mais évidemment, je ne vois pas le reste. Quant à tes résultats de trading, ils n'en finissent pas de m'impressionner, mais tu n'as pas toujours eu une plateforme perso pour y parvenir.

Bonjour,

Pour l'app sur smartphone, tu pourrais aussi développer un petit site web en responsive design. Cela marchera sur n'importe quelle plateforme android et iPhone.

génial ton boulot Swing, tu me donnes envie

Bonjour swing
j'ai du mal à comprendre les disparités de cotation entre les deux brokers.
Ce sont des cotation hors séance ?
merci

Très bon boulot Swing. Hâte de voir le résultat des pyramide en réel pour ma part.

la différence est tout simplement toujours la même chose, les deux brokers ne prennent pas le même cours de référence (cash, futures, mini futures etc) donc selon qu"on soit au début ou à la fin de l'échéance des futures il peut voir des dizaines de points de différence

Merci pour vos réponses.

Salut Swing !

J'ai déjà eu l'occasion de faire référence à tes travaux dans ma prez et je le réitère : BRAVO. Bravo pour ton travail et surtout pour ton partage.

Travaillant avec Matlab j'ai été particulièrement attentif à ce que tu pouvais dire à ce sujet (on a parfois l'impression que tu es sponsorisé par Mathworks ).

Pour faire simple je bosse également sur des setups intradays mais comme je viens plus de la gestion les strats sont complètement différentes (gros intérêt sur les L/S, risk premia et risk parity, TPPI...). La partie trading en revanche m'intéresse dans l'optique de pouvoir dégager une toute petite rente (je n'irais pas plus loin pour le moment).

J'ai quelques questions à te poser dans le désordre si tu me le permets (en m'excusant d'avance si certaines ont déjà été posées). Elles concernent l'ensemble de ton travail et je pense que cette file était plus adaptée que ton journal.

Certaines questions peuvent être sensibles et je comprendrais parfaitement que tu n'y répondes pas ! Il est probable qu'on me tombe dessus en suivant car j'ai créé que récemment mon compte Andlil mais peu importe

1. Data

- As-tu acquis (au sens monétaire) des données au tick ou bien t'es tu contenté de ce qu'on peut obtenir gratuitement (je pense par exemple au tick forex avec ses multiples providers OTC + à tout ce qui est récupérable en live streaming via des API brokers...) ?
- Pour la mise en base, travailles avec des fichiers plats ou des bases de données relationnelles (SQL) voir NOSQL (type mongoDb) ? Pour ma part je ne fais que des fichiers plats
- Futures et ou cfd à risque limité ?
- Si futures : travailles-tu avec le carnet ? Les PP ? Si tel est le cas, as-tu acquis des données à ce sujet ? Ou bien travailles tu uniquement sur les prix

2. Stratégies

- Sauf erreur de ma part tu t'es globalement concentré sur le Dax et le Dow. Intuitivement ça a du sens vu la liquidité, le spread, le ratio range moyen quotidien/spread, etc... Il me semble aussi que tu as déjà fait référence à certaines paires. Question : as-tu pu valider ton modèle sur d'autres d'actifs ? Y'en a t-il sur lesquels tes strats donnent des résultats très différents ? Je pose simplement la question dans un contexte de diversification... (je sais que tu as par ailleurs fait référence à des solutions de couvertures optionnelles => c'est probablement orthogonal à la diversification ce qui peut donner lieu à un combo ultra efficace). En parlant diversification, il serait a cet effet easy de lancer tes modèles en calcul parallèle (tu y as sans doute déjà pensé). Je trouve à cet effet que le parfor de Matlab est terriblement efficace (clin d'oeil)
- Travailles tu avec des ordres MKT, LMT, les 2 ?

Voyez-vous d'autres paramètres à afficher (qui pourraient être apporteur d'infos à forte valeur ajoutée) ?

Profit factor
Edge=win(%)*Avg(win)-loss(%)*Avg(loss)
Sharpe
Perf/maxDD
Distinction long vs short (il y a t-il des biais ? As-tu remarqué des biais ?)
Recherche de biais éventuels => exemple en fonction du jour de la semaine, de l'heure, des marchés ouverts, etc...

Voilà je ne risque pas de t'apporter beaucoup de valeur ajoutée mais j'ai essayé de jouer le jeu

J'aurai probablement d'autres questions ultérieurement mais qui seront plus spécifiques. Je pense que l'essentiel est dans ce post.

Je te remercie par avance pour ton temps++

Salut Swing

Je ne te reviens que maintenant car je viens tout juste de finir les 151 pages de ton journal

Je me permets de te faire un retour justement dessus (quasiment 3 jours de lecture au coup par coup, Dieu que c'était long !) :

1. Retour général :

- Ca va ton fils ? En route pour médecine c'est bien ça
- Tu as trouvé une solution par rapport à Pole Emploi ? Pour ma part j'ai créé ma boite, ça aide
- J'ai l'impression que ton "humeur" (disons au sens large) est volatile comme les marchés Ca "Swing" en effet ! Plusieurs jours tout va bien, tu parles de tes règles, de ton fameux objectif de 20%, (tu parlais) de ton taff (j'ai fait pareil je me suis barré )... Et puis un autre jour on ne comprends pas, c'est le monde à l'envers...puis tu expliques (c'est souvent pour raisons persos, altercations sur file du jour, remise en question trading…).. En tout cas je rejoins les autres membres du forum c'est plutôt touchant, tu te mets tellement à nu (peut être trop ?) mais si ça te fait du bien alors tant mieux ! Je ne pensais pas trouver autant de sincérité et de transparence sur un forum "boursier"
- Simple curiosité tu as une bonne cinquantaine ?
- Il est clair que lorsqu'on voit ton taux de réussite au sens large, tu es largement prêt. Pour ce qui est de la dernière problématique majeure = ton attitude vis-à-vis des pertes, tu parais désormais prêt à assumer un stop de 10 de temps en temps A cet effet, quels sont tes drawdown intraday moyens quand tu ne close pas en MV (en dessous de -10 ou entre 0 et -10) ? Si avec ton hit ratio >90% cela n’arrive quasiment jamais alors où est le pb ?? Tu as par ailleurs fait référence à un stop de 50 récemment, ça parait un peu "loin" (voir trop loin ???) pour du scalping non ?


2. Réponses au message précédent

qu'entends-tu par "prez" et qu'entends par "J'ai déjà eu l'occasion de faire référence à tes travaux dans ma prez"

prez=ma présentation sur Andlil

- sponsor de Mathworks ? : bien sûr que non. Je suis sponsor de rien, sauf sponsor de mon compte de trading.

oui oui je me doute, c'était une boutade

- pourquoi Matlab ? : parce que je suis ingé et que j'ai utilisé Matlab sur certains projets. Mais surtout parce que les quant pro (et même parfois les traders) utilisent souvent Matlab et je souhaite utiliser les mêmes outils que les pro.

Tout à fait c'est pour cela que j'ai indiqué "j'utilise aussi Matlab" et comme tu y fais souvent référence je me suis dit "enfin un gars sur Matlab" Depuis que j'ai connu et appris à l'utiliser par moi-même je ne le quitte plus (même si des concurrents comme R sont corrects, je trouve Matlab loin devant)

3. Questions sur les data

- Pour le Forex je croise plusieurs bases gratuites : truefx, quantconnect... As-tu analysé le flux de données IG cfd à risque limité à tout hasard ? Te parait-il suffisamment fiable ?
- Je profite comme la plupart des quants (ou assimilés) du forum des données de Takapeek3 sous la supervision de Takapoto (encore bravo si tu lis ce message)
- Pour le reste je regarde par ailleurs ce qu'on peut récupérer sur les futures. Tu as chopé tes données (gratuites et payantes) auprès de quels providers ? Tu aurais les références si possibles ?
- A tout hasard, je t'invite à tester le stockage en fichier plat de type .m (matlab). C'est en moyenne 30 fois (« à la gross ») moins gros qu'en CSV et autant dire qu'avec le tick ça va vite ! Les accès lecture/écriture sont en conséquence beaucoup plus rapides

4. Sur les strats

- As-tu réussi à implémenter ta méthode de scalping discrétionnaire en full auto ? Je ne parle pas de l'aide au scaling live (ou assimilé) mais plutôt d'un vrai algo scalpeur temps réel full auto. Je te pose la question car pour ma part j'ai des résultats aussi très intéressants mais j'ai des doutes sur la qualité des flux envoyés en démo par IG... J'ai lu sur ton journal (je ne sais plus si c'est toi qui en parlais ou un autre membre) qu'à priori le flux était identique sur l'API IG que cela soit en démo ou en réel... sauf que la grosse diff semble plutôt être entre le flux plateforme (démo ou réel) et le flux api (démo ou réel donc). Cela a été évoqué x fois sur Andlil. Qu'en penses-tu ?
- Pyramidage : au niveau des points d'entrés, est-ce que tu utilises le même type de signaux que pour ton scalping discrétionnaire ou bien est-ce totalement différent ? As-tu testé les pyramidages intraday only et si oui quels résultats à tu obtenus ?
- As-tu toujours un biais short dans ton scalping ? Quid dans le pyramidage ?

En aparté il semble que tu prennes du recul en ce moment donc aucune urgence sur ton retour. Bien entendu, feel free de répondre à ce que tu veux !

Take care +++