Journal de Trappiste73

2e prise de bénef partielle sur cac 5525 : j'interviens sur 2 comptes, perso et sasu, avec pour règle de passer 1 seul ordre par jour. Donc normalement, chaque mouvement se fait en 2 séances.
Prochain seuil : 5550.

bien vu, tu as été cherché la résistance 1 mensuel ?

Ah non, mes trous c'est tout. Niveaux Achat de 5400 à 5000 voir en dessous, niveaux de vente de 5500 à 5600. Suite à une analyse fondamentale, per, historiques de volatilité annuels, attente croissance résultats, gestion des risques, ...
Les gastornis détestent l'analyse technique. Pourquoi ? Peut-être que ça pourrait préciser ses interventions mais le gastornis n'entend rien au timing des marchés et ne peut donc raisonner en unité temporelle sous peine de connaître le triste sort qui menace les dinos à la prochaine pluie de météorites.

Ps : la bourse, c'est vraiment le cimetière de ses propres certitudes : un 2 ordre de vente partielle déclenché à l'approche des 5550.

ok la logique des centaines simple efficace

Petit tour sur mon journal puisqu'on revoit à nouveau cette année les 5.000 sur le cac.

Du point de vue Gastornis, c'est une chance inespérée de faire un 3e A/R. Mais il faut toujours un plan B à son scénario : comme les fois précédentes ou on a flirté avec ces niveaux, mobilisation de fonds au cas ou le plancher de la stratégie devrait être abaissé. 5 nouveaux seuils de 200 points possibles, de quoi voir venir.

Algos : les péripéties actuelles ont ralenti le processus de validation mais d'un autre côté le fiabilisent. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein. 7 en fonctionnement dont 3 validés, 3 en attente d'activité et 1 en sursis. La ligne de mire c'est toujours le passage en pro pour envoyer du lourd dès que l'avancement sera suffisant.

Le pouvoir se renforce dans l ‘aspiration égalitaire parce que les homme préfèrent l’asservissement dans l’égalité à la liberté sans égalité pour Tocqueville. Je pense aussi qu'il faudrait y ajouter le risque : les hommes préfèrent l'asservissement dans la sécurité et l'égalité à la liberté sans égalité et sécurité.

Heureusement, les poètes foutraques nous égaient :

[youtube]https://youtu.be/4KHnL12Q0r4[/youtube]

Gastornis complètement pleins, en stand bye en attendant un bon rebond. Je conserve par sécurité en K mis en réserve la possibilité de 3 paliers supplémentaires entre 5000 et 4000.

Algos : je décrète, après bien des faux départs et à posteriori, leur mise en route fonctionnelle au 10 octobre 2018, date précise ou les derniers algos sortis de route ont été définitivement stoppés et leur méthode de validation fixée. Ce qui n'exclut en rien leurs modifications ultérieures. Mais à partir de là, je vais essayer de me tenir à un bilan mensuel.
Ce qui les a fait basculer du bon côté de la force, c'est l'acceptation des pertes et le bon réglage du rapport nombre d'opérations/% de gains.
De mon point de vue, les backtests ne sont qu'un point de départ. Le passage long en démo est impératif notamment sur toutes les unités de temps inférieures à 1h ou les historiques sont insuffisants. Mais c'est pas le seul argument : le mode démo est celui qui se rapproche le plus du réel.
Une fois en mode démo, le travail doit porter sur la limitation du montant de perte max sans altérer le nombre d'opérations. C'est un travail long (sur des mois) et précis puisqu'à chaque fois, il faut remettre à zéro le délai de test en mode démo.
Bon mois, mal mois, mes 7 algos en réel sont à +8/10 ke, ce qui est insuffisant par rapport aux objectifs. 3 sont en fonctionnement tip top, 1 est grippé. Je m'efforce d'en avoir toujours aussi 2/3 supplémentaires en test.
Maintenant pour passer en mode exploitation normale des algos, il faut que les gastornis délivrent le capital nécessaire au passage en pro qui permettra de booster les leviers. J'espère d'ici fin d'année.
A noter : il me semble indispensable d'avoir un cahier ou noter ce qui se passe, quand et pourquoi. Sinon on perd très rapidement la mémoire des dates et des modifs.

[youtube]https://youtu.be/tbGuWAOFnqA[/youtube]

Dans le genre les machines dominent l'homme ...
Ci-dessous 2 versions qui fonctionnent en réel d'un algo dont l'une est lourdement buggée et comme de par hasard, c'est cette dernière qui fait plus de pv. Plutôt vexant ...

c2.JPG (145.1 Kio) Vu 197 fois

C1.JPG (158.92 Kio) Vu 197 fois

La question, c'est de savoir s'il faut vraiment la corriger parce que derrière ce système chaotique se cache peut-être des principes efficaces. Pourtant, ça saute pas aux yeux quand je l'analyse. C'est même contre intuitif mais comme je crois ce que je vois je vais attendre son éventuelle sortie de la route.

Les bugs, on en fait tous et il est vrai que ces déviations accidentelles de la logique initiale parfois peuvent se révéler être une nouvelle source d'inspiration.
Cela dit les exemples présentés sont sur une taille d'échantillon si faible qu'il n'est pas possible d'en tirer la moindre conclusion.

Oui je suis d'accord, pour ça que je laisse les 2 vivre leur vie.

Pour la taille de l'échantillon, Euraed, ça n'ira pas tellement au-delà en réel : on a deux méthodologies totalement différentes. Là, j'ai franchi une étape importante puisque les algos en réel sont maintenant suffisamment stables pour résister sans modif à 1 mois de fonctionnement. D'ou normalement Lundi, le 1er bilan mensuel. Néanmoins, ils n'ont pas vocation à vivre longtemps puisque -on en a souvent discuté-, je ne crois absolument pas à la boîte noire mais à l'existence de récurrences ponctuelles exploitables.

Autre "bizarrerie" de mon approche, mes algos restent très peu actifs : on peut dire qu'ils visent le golden trade. L'algo ci-dessus agit sur l'ut 10 secondes. Sur un peu plus de 1 mois, l'échantillon n'est pas si négligeable (260.000 données environ et donc possibilités d'agir).
Je donnerai d'autres indications sur ma méthodologie Lundi.

Oui nous sommes vraiment sur des approches différentes. Là où tu es le mineur en recherche de la pépite, du golden trade, je suis en comparaison un ferrailleur.
A l'ut 10 secondes tu emploies une petite cuillère, là où je me déplace en pelleteuse à l'ut jour...
Tu es exposé 0,1% du temps et moi 99,9 %
Sans parler de tes algos périssables quand je cherche (toujours) le range Rover V8 des marchés

On s'enrichit de la diversité des approches.

Voilà le 1er bilan mensuel d'exploitation de mes algos, Ig et prt, résultat de 18 mois de travail, un délai "aggravé" par l'Esma qui a pas mal chamboulé mon planning. Pour l'instant, je suis en net sous-levier par rapport à l'objectif visé.

Ig.JPG (133.29 Kio) Vu 306 fois

prt.JPG (179.65 Kio) Vu 306 fois

Normalement, je devrais mettre ici les bilans mensuels mais sans pression : si j'ai l'impression que cela modifie en quoi que ce soit mon trading j'arrêterais aussitôt.

Quelques indications : venu au trading par la gestion de patrimoine, j'en ai gardé deux principes pour partir d'une base que je connais et peut-être aussi un peu par paresse intellectuelle :
- avoir plusieurs algos en route sur plusieurs indices et unités de temps afin de limiter les risques.
- limiter le temps d'exposition au marché. Le stop garanti pourrait permettre de s'affranchir de cette contrainte exigeante mais mon but est de passer en pro pour augmenter le levier ou, sauf erreur, cet outil n'est pas dispo.

Mes algos visent le golden trade mais comme c'est le plus souvent sur des unités courtes, les échantillons d'étude sont significatifs. Je ne suis pas certain qu'un algo présent beaucoup plus sur le marché soit plus fiable dans le temps. La seule difficulté supplémentaire porte sur la décision d'arrêt de l'algo. Comme il est moins actif, peut-être que cela rend sa dérive plus coûteuse.

Théoriquement, je commence à étudier un algo s'il présente au moins 50% de réussite avec un nombre d'opérations significatif. A sa mise en route, son % doit au moins de 75 à 80% de réussite avec deux conditions supplémentaires : perte max inférieure au gain max et SL pas trop plus élevé que le tp (inférieur c'est le top). Beaucoup de temps d'analyse est consacré à la réduction des pertes.

Pas besoin d'être un grand matheux pour faire du trading auto mais il faut aimer manipuler des données et faire preuve de rigueur.

Le diable se cache dans les détails.
Exemple :

Capture.JPG (137.68 Kio) Vu 303 fois

Apparemment tout semble rouler avec cet algo. Oui mais non parce qu'en analysant l'unique perte de cette belle série, je me suis rendu compte que cette position avait duré 2957 barres (!) ... En fait, un bug sournois paralysait l'exercice du SL. Bref aux clous.

13,5 K€, c'est quand même dingue ce que l'on peut faire avec des produits périssables.
Trappiste, t'es un champion de l'économie circulaire
Et cela fait combien en % ?

En % ? 5-6% à peu près mais c'est pas significatif pour la bonne raison que je suis en net sous-levier par rapport à ce que je vise et mettrai en place après obtention du statut pro (auquel cas, ça ferait théoriquement plutôt 10-12%). Sur cette partie auto, je souhaite à la fois immobiliser le minimum de K au profit des gastornis et atteindre un objectif un peu fou supérieur à 50% de pv annuel mais qui correspond surtout à un montant en euros. Rappel : normalement, elle ne nécessite pas beaucoup de K. Il est surtout là pour pallier au risque de déclenchement simultané d'algos.

"Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser l'imperfection et l'atteindre." Bertrand Russell.

Pour montrer un peu le travail d'analyse que je fais sur un algo à l'étude :

Après mise en oeuvre de l'idée puis divers réglages du TP et SL j'arrive à çà :

Capture1.JPG (31.01 Kio) Vu 218 fois

Pas inintéressant mais le travail n'est pas fini :
La perte moyenne des positions perdantes est inférieure au gain moyen de celles gagnantes donc c'est validé, par contre la perte max est supérieure au gain max et je trouve pas ça très satisfaisant. Algo non lancé.

capture2.JPG (15.89 Kio) Vu 218 fois

C'est là ou le travail de classement paye : il faut au fur et à mesure des ses travaux identifier des modules de prises de pv ou mv passe-partout réutilisables : brique après brique, on finit par créer quelque chose de solide.

Très beau travail

Finalement, j'ai lancé l'algo ci-dessus avec des paramètres qui donnent les résultats suivants :

Capture1.JPG (20.96 Kio) Vu 191 fois

Capture2.JPG (18.88 Kio) Vu 191 fois

Les pertes sont devenues conformes aux principes énoncés plus haut. Ce qui est absolument essentiel de mon point de vue.
Le % de positions gagnantes et le rendement ont diminué principalement parce que j'ai du intégrer un spread à 2 : certes, l'algo ne marche pas hors heures ouvertures du Dax mais certaines positions démarrent vers 17h et se clôturent un peu après 17h30. J'ai donc retenu l'hypothèse pessimiste.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un algo secondaire pas très actif et qui ne suffira certes pas à faire bouillir la marmite mais, vu qu'il est conforme en tous points à mes critères de sélection, pourquoi s'en priver ?

1 sou c'est un sou
et c'est un très bel algo
ne t'en prive pas
bravo pour le travail de recherche, patience etc. Un exemple

j'ai du intégrer un spread à 2 : certes, l'algo ne marche pas hors heures ouvertures du Dax mais certaines positions démarrent vers 17h et se clôturent un peu après 17h30. J'ai donc retenu l'hypothèse pessimiste.

Dans ce cas le spread est 1,5 pas 2. Si beaucoup de positions se déclenchent dans cette configuration cela peut améliorer tes ratios.