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Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 23 nov. 2020 17:30

Average Elapsed time before Max reached:
Combien de temps, en moyenne, mets le cours pour atteindre son écart maximum par rapport au PIV4H.
Le temps 0 étant le début de PIV4H.

Par exemple pour le SP500 en novembre ( du 02/11 au 18/11), le max (on pourrait dire également Delta) de distance est en moyenne atteint en 1h50.
Par contre on se rend compte que la moyenne est beaucoup plus faible lorsqu'on ne compte que les PIV4H touchés pendant leur période (quelques minutes seulement).
Ceci est surement du au fait qu'il y a beaucoup de fois où le cours touche le PIV4H dès son départ (ou moins de 5 minutes, vu que les calculs se font en UT5M). A ce moment là le temps est donc de 0, et forcément ça diminue la moyenne.

Re: Statistiques PIV4H

par minotaur » 29 nov. 2020 10:33

Bonjour niko et merci de nous faire partager le fruit de ton travail. Nous espérons tous sincèrement pouvoir utiliser prochainement ton programme afin d'y créer et alimenter un sujet dédié aux statistiques par ut et par indices !

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 11 janv. 2021 21:16

Voici une petite mise à jour avec les données Nov./Déc 2020 et Janv. 2021 (jusqu'à hier 10/01).
Fichiers joints
11012021_ResultsDatsubset.zip
(15.82 Kio) Téléchargé 148 fois

Re: Statistiques PIV4H

par Bobo » 12 janv. 2021 19:02

Merci Niko, je vais regarder ce que donnent les résultats

Re: Statistiques PIV4H

par Snowball2 » 14 janv. 2021 18:55

énorme ces stat, merci énormément du partage. c'est une mine d'or pour moi

Re: Statistiques PIV4H

par Trailer_trader » 15 janv. 2021 08:36

merci pour ces stats, super boulot !

Re: Statistiques PIV4H

par trader74 » 15 janv. 2021 08:58

ce qui est compliqué avec cette stratégie, c'est de placer ton SL, quels sont les critères techniques pour le placer ?
si le marché est en tendance, tu peux te faire défoncer si absence de SL

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 17 janv. 2021 23:24

Merci pour vos remerciements !
Rien n'aurait pu être possible sans le travail, collecte et données de Takapoto. Merci à lui.

En voyant la réussite de Louis22 sur le PIV4H, je me suis dit qu'il y avait quelques choses à travailler....et je n'avais pas envie de tout noter à la main....d'où ce programme.

Dans les faits j'ai du mal à trader cette stratégie uniquement.
Du coup Je vais chercher à cumuler cette stratégie avec un autre indicateur (typiquement figure chandelier ou chartiste), car malgré les stats avantageuses, je suis craintif.

Sinon, effectivement le SL est difficile à placer. J'opte pour un SL fixe.

Re: Statistiques PIV4H

par minotaur » 18 janv. 2021 10:33

Super merci pour votre partage, je vais déjà m'en tenir à la seule idée de savoir si le prix revient effectivement sur le Piv4h en cours. L'entrée sera basée sur le price action. Niko tu as fais un très bon travail. Je remercie les membres qui partagent leurs stats. J'ignore si Louis utilise un programme pour le faire de son côté car je manque d'info à son sujet.

Dis moi niko, tu penses qu'il est possible d'utiliser un code prorealcode pour afficher le futur point piv 4 en dynamique (qui s'adapte en fonction de la variation du prix pour la prochaine période de 4h) afin de connaitre à l'avance le niveau du prix où il sera affiché définitivement à la clôture de la période en cour ?

Edit : Il serait très intéressant de faire le calcule avec la formule du PP (Haut + bas + ouv j) /4 car par moment je le trouve bien plus précis que l'habituel H+B+Clo /3

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 19 janv. 2021 11:44

Minotaur,

D'après ce que j'ai pu lire, Louis fait à l'ancienne en notant dans un fichier Excel. C'est ce que je faisais au début, mais un peu lassant et sujet à quelques erreurs.

Sinon, oui il est possible d'afficher le future PIV4H avec prorealtime. C'est ce que j'ai fait et ca marche plutôt pas mal.
J'ai mis une capture d'écran en attachement du CAC40 cette nuit. La ligne brisée noire est celle du PIV4H à venir (que j'ai appelé PP4H5M).

Voici ci-dessous (et en attachement) le code pour afficher la courbe sur un graph en UT5M.
Si tu veux en UT15M, à ce moment la tu changes "myTime = 240/5" en "myTime = 240/15"

Evidemment si quelqu'un connait un moyen d'avoir un seul et même code qui s'adapte à toutes les unités je suis preneur !

Code : #

DEFPARAM CalculateOnLastBars = 240

myLow = Low
myHigh = High

//myTimeframe = minute - minute[1]
myTime = 240/5

FOR i = myTime DOWNTO 0 DO
myHigh = Max(myHigh, High[i])
myLow = Min(myLow, Low[i])
NEXT

// Calcul Points Pivots 4h en 5 min
PP = (myHigh + myLow + Close) / 3

RETURN PP
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-01-19 114058.png
Capture d’écran 2021-01-19 114058.png (64.78 Kio) Vu 216 fois
PP4H5mn.zip
(928 Octets) Téléchargé 89 fois

Re: Statistiques PIV4H

par minotaur » 20 janv. 2021 19:45

A super merci pour le code Niko ! Je vais travailler dessus. De toute manière, si la période des 4h antérieure est basée sur un range, il est logique que le prix débute sur la nouvelle période à proximité du nouveau Piv 4h. On peut déjà anticiper à l'œil nu le futur niveau du Piv 4h mais c'est toujours du travail en moins ;)

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 15 mars 2021 20:45

Mise à jour des statistique en calant sur des mois complets Déc 2020/Janv. 2021/Février 2021.
A noté la grosse progression du CAC en février qui a laissé énormément de PIV4H non touché. C'est un peu pareil sur les autres indices mais dans une moindre mesure.
Fichiers joints
01032021_ResultsDatasubset.zip
(16.21 Kio) Téléchargé 103 fois

Re: Statistiques PIV4H

par Bobbix » 16 mars 2021 16:10

Merci beaucoup pour ces statiques hyper utile pour moi sur le nasdaq !

Je me pose la question d'ailleurs : estce que c'est si difficule de côder avec prt pour faire ce genre de back test. Je commence a faire des stats a la main, mais je pense que cela serait plus précis avec un bot

Ou on peut apprendre a dev sur prt ? Merci ;)

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 16 mars 2021 18:33

Il me semble que ce genre de back-test n'était pas possible avec l'ancienne version de prt (10.x), j'avais cherché. Et du coup c'est comme ça que je me suis mis à faire un programme en Python.
Mais avec la nouvelle version (11.x) et l'introduction des tableaux de valeurs que tu peux stocker (à vérifier) ce doit peut-être être faisable maintenant.

Pour apprendre le dev, il y a la documentation prt avec leurs manuels https://www.prorealtime.com/fr/manuel-aide/creer-des-systemes-de-trading et leur site dédié à la programmation prt: https://www.prorealcode.com/
Mais il faut avoir les bases de la programmation à priori.

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 05 avr. 2021 21:09

Les statistiques du mois de mars.
Fichiers joints
01042021_ResultsDatasubset.zip
(5.61 Kio) Téléchargé 98 fois

Re: Statistiques PIV4H

par naol » 01 mai 2021 19:05

Bonjour Niko, Ozmizrak est en train de travailler sur les codes des points pivots ´file ouverte aujourd’hui ´!....Robinhood ne voulant plus le faire je vois que Ozmizrak en tant que développeur....bon week-end et merci

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 17 mai 2021 10:49

Voici les statistiques pour avril et de mai (jusqu'au 15/05)
Fichiers joints
15052021_ResultsDatasubset.zip
(10.64 Kio) Téléchargé 105 fois

Re: Statistiques PIV4H

par minotaur » 17 juil. 2021 19:42

Merci encore niko, toujours très intéressant. Pour les prochains mois, est-il possible d'afficher également le résultat pour le Piv 4h (haut + bas + cloture + ouverture) / 4 ?

Re: Statistiques PIV4H

par niko_onair » 01 août 2021 00:10

Merci pour ton message Minotaur.

Suite à ta remarque j'ai fait 2 versions.
=> La version originale, utilisant la formule classique du PIV4H (min + max + close/3)
=> Une version avec ta formule (fichier HCBO4).
Par contre je n'ai rien vérifié pour les résultats avec ta formule...A prendre avec encore plus de pincettes !
Fichiers joints
31072021_ResultsDatasubset_PIV4H_HBCO4.zip
(16.75 Kio) Téléchargé 79 fois
31072021_ResultsDatasubset.zip
(16.61 Kio) Téléchargé 78 fois

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