Journal de Loulou

Hier j'ai pris deux rouges.

Ok j'étais fatigué, ok j'ai anticipé, ok ça arrive... Ok je prends le premier. Mais le second était une revanche. Un tilt. Un vrai, comme à mes débuts.

Depuis une semaine mes résultats sont moins bons, je vois la belle tendance haussière de mon compte progressivement s'inverser, et le doute prendre le pas sur la confiance.

Après ce formidable trimestre ou j'ai triplé mon compte, pris beaucoup de plaisir et constaté que j'étais capable du meilleur, mais aussi vécu la tête dans le guidon avec une pression forte chaque matin à l'ouverture, je crois qu'il faut prendre cet avertissement au sérieux.

J'ai beaucoup marché hier, et réfléchi. Le constat est clair : surchauffe.

J'ai vécu ces 3 mois comme un sprinter aux pieds nus, il faut devenir marathonien.

Faire une pause. J'y pensais d'ailleurs depuis quelques jours, je le sentais, il aura fallu ce tilt pour que je m'y décide. Garder le contrôle, protéger la confiance accumulée et s'arrêter au plus haut ou presque.

Respirer.
Reprendre ses esprits.
Faire le point.
Casser cette routine obsédante préopen, open, ventre mou EU, 13h, pré-open US, open US, clôture EU, ventre mou US, clôture US.

Apprendre à vivre avec le trading, tellement nouveau pour moi.

Hier soir symboliquement j'ai fait un virement inverse pour retirer des gains et repartir de plus bas.

Ce matin je n'ouvre pas mes graphiques et ne trade pas.

C'est difficile, je n'ai pas envie de m'arrêter, encore moins sur une perte et laissant la courbe de mon compte pointer localement vers le bas. Mais j'en ai besoin.

Je clôture donc là cette riche et intense première période bénéficiaire.

C'est un moment important pour moi. Il y a 9 mois quand j'ai ouvert mon compte ig et fait mon premier trade, je cherchais des réponses : est-ce que ça me plaira ? suis-je capable de gagner de l'argent sur les marchés ? pourrais-je en vivre un jour ?

J'ai mes réponses. Y a plus qu'à... et la route est longue, à la fois limpide et semée d'embûches.

J'ouvre donc ce journal, témoin du long cheminement qui m'attend.

C'est la première fois que je commence un journal, ça aussi c'est nouveau.

Je ne sais pas à quelle fréquence j'y viendrai.

Au programme de cette nouvelle période qui s'ouvre, en vrac :

1) passer plus de temps avec ma famille, être détendu le matin en 8 et 9h , bref normaliser cette nouvelle vie

2) finaliser la vente de ma boîte actuelle

3) défricher et m'approprier de nouvelles stratégies de trading

4) poser le cadre d'une gestion beaucoup plus dynamique de mon pea

5) tester le trading algorithmique

Freedom Suite: (I) Freedom/ (II) Wanting / (III) To Be Free

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Mois de février, en pause, un peu compliqué.

Heureusement que j’ai retiré une partie de mes gains début février. C'était symbolique, mais ça tombe bien car je viens de faire deux belles âneries qui me ramènent quasiment au point de départ de ma période bénéficiaire, début novembre.
Evidemment ça fait mal de prendre des pertes significatives.
Mais surtout, je n'avais pas décidé la fin de cette pause ! Tout comme la semaine dernière d'ailleurs ou, en vacances, j’ai pris deux trades avec mon tel, pour le plaisir et pour tester la nouvelle méthode que je travaille, ce qui m'a valu une petite semaine verte hors cadre. De retour ce WE, hier et ce matin j’ai ouvert iPad et écrans et pris ces trades comme si ma pause était terminée, mais sans réfléchir, sans cadre, sans conditionnement ni préparation, bref j’ai fait joujou. Le Club Med. Sanction immédiate. Gloups.

Pourquoi avoir agi ainsi, hors cadre, stupidement ? Sous pression j'ai gagné beaucoup de points, et maintenant que la pression est relâchée je les rends. Pourquoi cette absence de sérieux ? Simple question d'ajustement dans mon apprentissage ? Légèreté ? Excès de confiance ? Manque de discipline ? Ou carrément auto-destruction ?

Chaque année je dors très peu en février pour une raison que j'ignore. Mais cela n'explique certainement pas un tel comportement, surtout en rentrant de vacances.

En revanche j’ai des soucis personnels dont je vois bien qu'ils me préoccupent plus que je ne le voudrais. Probablement un gros contributeur.

Et puis j'ai toujours fait preuve d'insouciance lorsqu'il fallait être sérieux, et de sérieux seulement sous pression. Je revois mes années étudiantes ou je m'y mettais la veille... La question est sans doute assez profonde.

Pour finir, les montants en jeu ne sont pas très importants, ce compte est "pour apprendre", celui que je me suis autorisé à perdre en ouvrant mon compte ig. Et j'ai parfois l'impression de trader en réel certes, mais dans un bac à sable. Aurais-je agi ainsi avec beaucoup d'argent en jeu ? Je ne pense pas, mais impossible de le savoir.

Toujours est-il que ça n'aurait pas dû arriver. J'ai un problème de discipline intérieure et c'est le moment et l'occasion d'approfondir la question.

Du coup j'ai pris RV avec un coach/thérapeute avec qui je vais travailler là-dessus. Et pendant ce temps je travaillerai mes stratégies en demo, même si je n'aime pas la démo.



Pour le reste :

1) Nouvelles stratégies

Les rebonds, les rebonds... Ça commence à bien marcher, je me suis même offert mon premier beau rebond nq de 45 points en réel la semaine dernière. Cette approche me plait beaucoup :
- fiabilité : les zones S/D sont constitutives du price action,
- possibilité de placer des stops à la fois très serrés et "robustes", car si ça part en-dessous, soit la zone était mal choisie (ça se travaille), soit le rebond était anticipé (idem), soit le marché est particulièrement baissier (pas de regrets, après tout c'est lui le patron).
- ça va vite ! Pas le temps de s'ennuyer ou de perdre confiance,
- on peut très vite placer un stop à BE : si le rebond est vif le cours ne reviendra pas dessus avant longtemps,
- diversité offerte entre scalp avec beaucoup de levier ou day trade moins chargé
- possibilité dans certains cas de transformer un scalp bien chargé en day trade
- c'est beau !

En parallèle je conserve ma première stratégie de scalping CAC à l'ouverture avec le DAX sous les yeux, qui me réussit toujours bien et dans laquelle je continue de progresser pour diminuer le risque.

En revanche je suis toujours fâché avec le DAX, que je trouve peu lisible et trop bruité. Ce n'est pourtant pas faute de lire des conseils et analyses sur la file du jour, mais voilà.

Enfin, grande découverte : le nasdaq ! Vivant, lisible, géométrique, même si ça bouge très fort parfois. Clairement un indice que je vais pratiquer de plus en plus.


2) Rythme personnel et familial
L’équilibre est revenu très vite, mais le trading continue à m’occuper un peu trop l’esprit.
Et pour trader les rebonds il y a certes les alertes, mais il faut être disponible toute la journée, en particulier entre 9h et 10h30 et pendant toute la séance US.
Une routine à prendre.


3) Vente de ma société
Deux contacts bien établis, discussions en cours. Période assez sympa, même si le stress va monter à l'approche du closing. Et puis tant que ce n'est pas signé, rien n'est fait. Pour l'instant l'important est de créer la confiance. Cession envisageable dans les 3 mois (ce qui me donne le temps de régler mon problème psychologique et de peaufiner mes stratégies), suivie d'un accompagnement probablement long mais j'espère à temps partiel.


4) pea
Rien fait pour l’instant.


5) Outil d’analyse de trades
Bien avancé, ce petit outil qui avait pour seul but de récupérer mon historique de trades est devenu progressivement un journal de trading complet accessible depuis iPhone, iPad et ordinateur qui me permet de revoir mes trades dans leur contexte avec le drawdown réel en position, de les noter, commenter et de suivre mes performances par actif, période, par gain, par heure, par durée..., Et ce tant en cfd à risque limité qu’avec les options barrières (ce que ne permet pas prt, raison pour laquelle j’ai codé cet outil). Je ne sais pas comment je ferais sans.

Cela m'aurait d'ailleurs fait plaisir d'en faire profiter les membres du forum, mais Benoist s’est déjà opposé à une telle initiative par le passé, et pour une très bonne raison : l’outil nécessite de saisir son mot de passe ig pour récupérer l'historique des trades, ce qui constitue un risque de sécurité/confidentialité etc... même si mon application ne stocke pas le mot de passe, même pour moi seul. Au fond la seule vraie solution serait qu’ig permette de générer des clés d’API en lecture seule. Pas gagné vu la faible priorité qu'ils accordent à leur API : c'est à croire que plus personne ne s'en occupe chez eux depuis 2015-16.


6) trading automatisé
Ca avance. Je récupère les ticks tous les jours. Pas encore de stratégies, mais j'ai maintenant une bonne connaissance de l’API d’ig donc c’est pour bientôt.

Mon idée générale n'est pas de chercher l'algo miracle, mais d'automatiser mes propres stratégies, via une phase de mise au point sous forme d'assistant au trading manuel. Au mieux ça marchera, au pire j'aurai à disposition un assistant qui me fera gagner du temps tous les jours.

Pour les approches plus classiques j'utiliserai prt si j'arrive un jour à me faire à son langage de programmation.

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Lauryn Hill - Freedom Time (Unplugged)

3 semaines plus tard :

Entre les vacances scolaires et la cession de ma société j'ai été très occupé ailleurs. Cette période de pause s'est transformée en période de recul.

J'ai fait un peu de démo et très peu tradé en réel, exclusivement sur la stratégie des rebonds, sur le nq, entre 17h et 21h. Bilan très positif, au point que je n'envisage plus de faire autrement. En démo ça marche très bien (mais ce n'est que de la démo), et les rares trades passés en réel lorsque j'étais assez disponible et concentré pour cela se sont bien passés également.

Le dernier est très caractéristique de cette nouvelle approche : un rebond sur lequel j'ai fait 4 trades, les 3 premiers rouges et coupés très vite, pour finalement tout rattraper et repasser vert avec le 4e, qui était le bon. Et tout ceci sans stress. La stratégie globale était bonne (le rebond a eu lieu), l'exécution un peu moins puisque les 3 premières tentatives étaient anticipées, et au final c'est vert. Voilà comment il faut procéder systématiquement, en s'attachant bien sûr à anticiper le moins possible, quitte à rater le rebond. Il y a quelques semaines après 3 trades rouges j'aurais été au bord du tilt, là je suis resté calme et concentré jusqu'à la fin.


Pour le reste :

1) Rythme personnel et coach
J'ai commencé à travailler avec le coach pour améliorer mon mental. J'y vois déjà plus clair sur certains aspects. Ce n'est que le début et, quoi qu'il en soit, seule l'épreuve du feu du trading réel intensif me permettra de mesurer les progrès.

2) Vente de ma société
Ca a bien avancé, j'ai une lettre d'intention et on est dans le juridique. L'accompagnement sera long mais à temps partiel comme je l'espérais.

3) pea
Je suis resté spectateur, pas eu le temps de faire plus. J'ai même laissé passer la récente respiration et aurais dû recharger, un peu dommage.

4) outil d'analyse de trades
L'outil est bien abouti désormais, l'affichage des trades s'effectue sur plusieurs ut au choix. J'ai fignolé certains détails d'affichage iPhone, iPad et PC. Reste à coder une vue journalière de l'actif avec tous les trades du jour surlignés dessus, toujours dans l'idée d'avoir une vision globale des choses.

Screenshot d'un trade en S10, +17 points, le 04/03 à 18h sur le nq, entrée à 12756.5, sortie à 12774. On voit tout de suite une entrée tardive (il fallait entrer sous les 750) et une sortie correcte. J'aime cette vue qui permet de revivre le trade à froid :

Screenshot 2021-03-17 192442.png (17.99 Kio) Vu 634 fois

5) trading automatisé
J'ai commencé à travailler les cours en direct via l'API d'ig. Pour l'instant c'est sous forme d'un petit écran web qui me permet de gérer mes positions en 1 clic, sorties partielles, BE automatiques etc... Rien de vraiment utile à ce stade (quoique le BE auto est parfois appréciable dans la stratégie des rebonds, surtout quand ça va très vite avec le nq), mais l'idée est de stabiliser ma maîtrise des flux temps réel pour ensuite appliquer des règles et basculer tout ça côté serveur.
Brique 1 : collecter les cours au tick => ok
Brique 2 : maîtriser la prise et la gestion de position => en cours
Brique 3 : trouver des stratégies... le bon gros morceau reste devant


Pour la suite :
- revenir doucement en réel sur les rebonds du nq
- m'occuper de mon pea

Trading ou musique, les anciens, toujours les anciens...

C’est bien Beethoven qui a inventé le Piano Jazz dans cette sonate hors norme (6’56)

Claudio Arrau - Beethoven Sonata No. 32 - 2nd Mvmt. (1/2)

Si Amarantine ou Benoist passe par là :

Tout d'abord bonjour ! Pas venu depuis plusieurs mois.

En me reconnectant aujourd'hui je constate que le nom de mon journal a changé !

Avant il s'appelait "journal de L o u l o u (sans les espaces)" comme mon pseudo, et maintenant c'est "journal de Anos"

Pourriez-vous svp remettre le nom "journal de L o u l o u" (sans les espaces) ? Merci !
(ou alors désactiver cette étrange règle qui remplace "l o u l o u" par "anos"

Loulou56, merci pour tout je t'ai répondu sur mon journal et en ce qui concerne le tiens je vais le lire très attentivement ! Passe un très bon week end

Beaucoup de changements depuis la vente de ma société. Ma nouvelle vie a commencé et c’est très enthousiasmant.

Côté trading, un changement aussi énorme qu’inattendu : j’ai basculé sur futures et le cortège d’outils et de possibilités qui les accompagne (profile, order flow, Delta, ordres limites…), et c’est comme si j’avais acheté des lunettes pour voir les marchés.

Mon trading a fait un bond en avant en points, en drawdown, en régularité et en serenité.

Si tout ça se confirme, je passerai le cap à la fin de l’année.

Quel bonheur le cumulative Delta pour anticiper un retournement

Ce n'est pas un indicateur ; ce n'est pas le résultat d'un calcul basé sur le passé du prix.

Le Delta Bid/ask est la différence entre le nombre de contrats futures échangés au Bid et à l'ask, et sa somme est le cumulative Delta. C'est une information supplémentaire apportée par les volumes des flux futures.

Delta positif = cumulative Delta qui monte = pression acheteuse.

Deux exemples successifs ici sur le nq ce soir. En haut le prix, en bas le cumulative Delta. Graphique en 100 ticks.

Entre 7h24 et 7h33 : le prix baisse mais le cumulative Delta augmente, ce qui suggère un retournement, qui se produit juste après : 20 points à prendre en confiance.

Entre 7h35 et 7h45, nouvelle divergence : le prix monte mais le cumulative Delta diminue, signalant l'essoufflement du mouvement haussier et un retournement envisageable. Banco, avec en prime une petite accélération de la baisse au déclenchement des stops. 25 points à prendre en confiance.

chrome_276_2021-10-11_19-49-32.png (59.72 Kio) Vu 498 fois

Effectivement très utile.
Je suis sur prt. Comment utiliser cet outil?

Salut, merci pour ces partages, je viens de découvrir quelque chose grâce à toi!

Cissou ravi si ça peut t’être utile.

Jojomo je ne comprends pas bien ta question, en tout cas je n’utilise pas prt avec les futures donc ne peux pas t’aider. Soit prt possède cet indicateur, soit tu le trouves dans prorealcode, soit il faut le coder.

Deux remarques importantes :
1) attention, certains logiciels/bouts de codes affichent un pseudo cumulative Delta qui n’en est pas un : le bon calcul se base sur la différence volume ask - volume Bid, le mauvais prend la somme (vol ask + vol Bid) et y place le signe de la Bougie du prix (cette méthode est plus facile mais ne donne aucune info, en général elle sert de palliatif lorsque le logiciel ne dispose pas des infos vol Bid et vol ask séparées, ce qui est crucial)
2) le cumulative Delta n’est pas une boule de cristal, il faut apprendre à le lire et bien le comprendre. Et puis on n’est jamais à l’abri de l’arrivée de gros ordres qui inversent tout ! Les gros tendent des pièges pour trouver de la liquidité.

Je suis en train de m'intéresser à la méthode wyckoff et a l'intérêt de regarder les volumes, le Bid, le ask, ou se trouve la liquidité, etc...

C'est passionnant mais tellement compliqué à la foi!

Parfois je suis incapable de me concentrer tellement ça me paraît difficile.

Mais j'ai besoin de comprendre le fonctionnement profond de ce qui m'entoure et donc dans ce cas précis de la manière et des raison pour lesquelles le price action vie sa vie.

Mais on va y arriver!

Oui c’est passionnant, même s’il ne faut pas s’y tromper : on a beau tenter de comprendre, chercher des relations de cause à effet, trouver des « patterns » classiques qui se reproduisent souvent, il reste strictement impossible de prédire ce qui se passera dans la seconde qui suit. Tout n’est que probabilité, le trade parfait n’existe pas, et quand on en fait c’est du hasard (et d’ailleurs on s’en fiche : ce qui compte c’est de prendre quelques points chaque jour de façon reproductible, donc avec un plan et assez de discipline pour l’appliquer).

Si cela peut t’aider, cette longue vidéo prend le temps d’expliquer de façon détaillée comment fonctionne un carnet d’ordre : https://youtu.be/iWwxMokC0F8

Inutile d’être trop pressé, tout ça prend du temps.

Concernant Wyckoff oui c’est une approche vraiment intéressante, avec juste un bémol : le fameux « composite man », très utile pour illustrer cette théorie, n’existe bien sûr pas, mais à force de le lire on est tenté de croire que derrière chaque range il y a un gros en train de faire ses emplettes pendant des heures en manipulant le marché, or c’est possible sur des titres moyennement ou peu liquides, mais en fait très rare sur les marchés bien liquides type indice (voire impossible sur les marchés très liquides en séance, vu les volumes en jeu).
Le « composite man » concrètement c’est une foule de traders qui ont tous des raisons différentes d’intervenir : entrer pour une minute au tick près, pour la journée à 5 points près ou pour 6 mois à 50 points près, prendre un profit, couper une perte, hedger, arbitrer… Et c’est cette foule qui fait le prix.
Un range c’est juste une zone d’équilibre : les acheteurs et les vendeurs acceptent le prix. Et une tendance c’est l’expression d’un déséquilibre, qui dure jusqu’au prochain équilibre (prochain range). le volume profile est intéressant pour ça.

De toute manière je commencerai en cfd à risque limité alors j'apprend les carnets d'ordres par plaisir et culture mais sans intérêts réels si je suis en cfd à risque limité.

Je crois que c'est surtout sur le Forex que wickoff est pertinent tu ne crois pas?

@Loulou56 bonjour je connais un peu le market profile et le volume profile je m’y suis penché dessus quelques années pour tout jeter à la poubelle ensuite, ça ne me convenait pas, trop de choses à regarder à droite à gauche je n’étais pas assez concentré sur l’essentiel: le prix et les chandeliers
Pour ce qui est de la divergence du cumulative Delta peut être l’as tu également sur un rsi classique ?

@Cissou : je ne trade pas les devises, mais sachant que ce sont les marchés les plus liquides au monde j'aurais tendance au contraire à mettre Wyckoff de côté. Regarde du côté des files Forex ils t'en diront plus. D'autre part, les infos apportées par les futures te seront utiles pour les cfd à risque limité puisque ceux-ci répliquent les cours des futures.

@Claude : je n'ai jamais vraiment utilisé le rsi. Au fond c'est juste une manière différente (et réduite) d'afficher le prix, et je me contente des bougies et du Delta qui sont deux infos distinctes.

Merci!