ProRealTime et le décalage des obliques en UT inférieures

Bonjour,

Beaucoup ont déjà constaté ce "problème" d'un segment oblique en extension qui apparaît complètement décalé dans les UT inférieures. Ça n'est pas nouveau. Ça ne semble pas automatique non plus.

Faut-il le qualifier d'ailleurs de problème, de bug, de comportement inévitable en multi-UT... J'ouvre ce topic pour essayer de mieux le cerner.

Pour lancer la discussion, voici un premier exemple avec une oblique tracée en hebdo. L'oblique passe par les points 1 (03/09/12) et 2 (18/11/13), extremums locaux. Ils sont définis au pip près dans les propriétés de l'oblique pour un maximummum de précision. On voit que l'oblique se poursuit jusqu'à la zone définie par un rectangle dans laquelle le cours se retourne :

ObliqueHebdo.png (48.33 Kio) Vu 1255 fois

On bascule maintenant en UT daily. On voit que, dans cette UT, l'oblique passe significativement au dessus de la zone rectangle. La projection est très décalée par rapport à l'hebdo :

ObliqueDaily.png (51.52 Kio) Vu 1255 fois

Si on reste focalisé sur l'UT daily on ignore complètement cette oblique puisque le cours ne l'a pas atteint en daily, alors qu'il l'a atteint en hebdo. Les conséquences peuvent être graves !

Ce problème n'est pas propre à l'hebdo et au daily mais concerne potentiellement toutes les UT dès lors qu'une oblique est tracée dans une UT et visualisée dans une UT inférieure.


Voici quelques questions pour discuter de ce phénomène :

1) A quoi est du précisément ce problème ? Parfois on le constate, parfois on ne le constate pas

2) Est-ce un bug de ProRealtime ? Un comportement inévitable lié à l'utilisation d'UT multiples ? Es-ce que d'autres plateformes de trading ont le même problème ? Est-ce que des plateformes de trading n'ont pas ce problème (ou le contournent) ?

3) Faut-il secouer ProRealTime pour qu'ils corrigent ou contournent ce comportement préjudicable ?

4) Y a-t-il des bonnes pratiques en matière de traçage d'obliques afin de minimiser ou même régler ce problème ?

Merci d'avance de toutes vos réflexions là-dessus.

Pour compléter :

Sur le graph hebdo, j'ai dupliqué l'oblique (appelons-la O1, et sa copie O2), O2 étant superposée parfaitement à O1. Sur O2, j'ai fait coulisser le point 2 le long de l'oblique jusqu'au point 2'. Les obliques O1 et O2 restent donc parfaitement superposées après ce glissement (identiques du point de vue de l'observateur-trader) :

ObliqueHebdo2.png (45.8 Kio) Vu 1240 fois

Et voici le rendu en daily, avec O1 en rouge et O2 en jaune :

ObliqueDaily2.png (61.7 Kio) Vu 1240 fois

Le glissement du point 2 le long de l'oblique a provoqué en daily un changement de pente, alors que le changement de pente est inexistant en hebdo.

c'est due au fait qu' en terme mathématique si on convertit une droite d' une ut à une autre on obtient un crénelage , alors il triche ...

PRT est sur le coup :

Etant donné qu'une analyse plus approfondie est nécessaire, nous avons transféré cette question à notre équipe de développement plateforme.

Nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible,

Cordialement,

Ho, ho !! Un début d'espoir..

D'autres précisions, tel que je comprends le problème.

Pour rester sur l'exemple d'un segment oblique hebdo affiché en daily, dans les propriétés du segment hebdo les deux points de l'oblique sont spécifiés en valeur semaine. On ne peut pas entrer un autre jour que le 1er jour de la semaine (sinon celui-ci est remplacé automatiquement par le 1er jour de la semaine concernée).

Quand on bascule en daily, PRT ne dispose donc que d'une date hebdo (un numéro de semaine, en gros), qu'il doit convertir en daily J'avoue que là je ne sais pas trop comment cela est géré, mais cela est géré en tout cas puisque un segment oblique (dans sa partie non étendue, c'est important) reliant deux sommets en hebdo relie correctement les deux sommets en daily également. Les valeurs daily sont correctement retrouvées pour tomber sur ces sommets dans l'UT daily. Heureusement..

Là où les problèmes commencent c'est quand l'option extension de segment est utilisée. L'extension permet de projeter le segment au delà des deux points définis, afin de pouvoir identifier dans le futur de nouveaux points de contacts du cours avec ce segment étendu. C'est à ce moment que ces points de contacts avec la partie étendue du segment n'est souvent plus cohérente dans l'UT inférieure. Il y a "dérive".

Une "astuce" manuelle pour corriger la dérive est de reprendre le point 2 du segment et de le retirer dans l'avenir, ce qui permet finalement de reporter l'extension de segment encore plus loin, et les problèmes de dérive à plus tard... Ce n'est évidemment pas une solution, on ne peut pas passer son temps à tirer une extrémité de tous les segments à mesure que le temps avance.

Je n'ose pas préciser l'importance de cette option extension de segment au quotidien pour le trader...

Espérant que ProRealTime nous lisent et, pourquoi pas, participent à cette discussion s'ils le souhaitent.

Réponse de Prorealtime (désolé je l'ai reçu le 29 juin 2015 quand j'étais à l'hôpital, elle date de plus de 10 jours et c'est de ma faute)

Cette différence de pente est due à une variation du nombre de jours moyen de trading par semaine entre la période de définition de la pente, et le reste du graphique. Explications :

Le code Probuilder (indicateur) ci dessous renvoie la différence de jours entre 2 chandeliers successifs (Attention, il est très approximatif mais permet de confirmer l'explication). Il permet donc de détecter les jours sans chandeliers :
a=month<>month[1] or year <>year [1]
if not a then
diff=date-date[1]
else
diff=1
endif
return diff

Comme le montre le screenshot ci joint, pendant la période de définition de la droite, (entre le 03/09/12 et le 18/11/13), l'écart entre de 2 jours de trading consécutifs atteint souvent 3 jours, voire 5 ou 6. On remarque que les dimanches n'étaient pas ouverts au trading jusqu'au 29 juillet 2013 (écart max de 3 jours entre 2 jours de trading).

Ainsi, le nombre de jours de trading moyen par semaine n'est pas le même avant et après le 29 juillet 2013. La pente de la droite en journalier est donc légèrement supérieure à sa valeur réelle (base 5 jours par semaine au lieu de 6), ce qui explique que la droite passe au dessus du cours d'avril 2015.

Nous avons vérifié les cours sur les graphiques QuickCharts de PureDeal et observons les mêmes différences. Si vous pensez que c'est une anomalie, nous vous invitons à contacter directement le support IG pour qu'ils corrigent (les données PRT sont envoyées par IG)

Cette différence de report de ligne en journalier/hebdo doit donc se produire pour tous les instruments ou le nombre de jours de trading varie entre la période de définition de la pente et le reste du graphique . Ce raisonnement est également valable pour les UT intraday si le nombre d'heure de trading de la journée change.