Pro-Order et Tick par Tick?

Hello tout le monde,

Pour diminuer le risque d'erreur dans les backtests, je pensais travailler en tick par tick. Créer un backtest ne pose pas de problème mais lorsque que je veux le faire passer dans pro-order, le minimum proposé c'est 1 seconde.

Est-il possible de passer un script tick par tick dans pro-order? Puis-je compenser cette absence en considérant qu'une seconde est égale à 4 ticks?

Merci
Laurent

Non

Déjà demandé à ig

Bonsoir,

Bonsoir,

Moi aussi j'ai eu la surprise de voir que dans proorder on ne pouvait pas passer de script en ticks alors que c'est possible dans probacktest.
bien déçu j'avais un bon programme à faire marcher, j'ai vu ça hier soir.

Vous savez pourquoi ce n'est pas possible?

Pierre

merci Falex.
C'est assez curieux comme choix en tout cas, le tick par tick me semble être uniquement accessible à du trading auto vu la rapidité du défilement de l'info.

Tout dépend du nombre de tick et du sous-jacent ...

Le 20t sur eu50 me donne l'impression d'être en 500T sur le Dax ...

Falex,

Le tick est différent par sous-jacent?
Est-il préférable de prendre une ut de 4 ticks au lieux d'une seconde pour le dax 30 mini ou est-ce que cela revient au même?

J'utilisait une ut 1 min sur le dax 30 mini mais je constate que mes backtests ne sont pas fiables au niveau de la cloture des positions car prt ne respecte pas la vraie chronologie à l'intérieur d'une Bougie. Je me suis donc dit qu'aller plus loin à l'intérieur d'une Bougie devrait atténuer le problème, d'où le choix entre le tick et la seconde.

Merci
Laurent

Je vais te le faire façon prof :

Quel est la définition d'un tick ?

Quel différence y'a-t-il entre une représentation en tick et une représentation en temps ?

Quan tu aurs répondu à ces deux questions tu aura répondu toi même à ta première question.
et donc à la deuxième.

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Effectivement prt ne prend en compte que HOLC dans ses backtests donc pour avoir un backtest plus juste il faut descendre dans les ut ... c'est ainsi ...