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Darvas Diaries

par Darvas » 14 avr. 2017 21:59

Et voila, inauguration de mon journal de trading en ligne. J'aurais pu le faire sur papier mais le partager me semble important pour trois raisons. D'abord j'espère qu'il m'aidera à etre encore plus professionnel dans mon approche car en le créant je m'engage à publier mes résultats de manière totalement transparente et donc à rendre des comptes. Ensuite évidemment j'espère avoir un retour des membres, ce qui m'aidera à progresser. Et pour finir je me dis que si un jour je réussi, il y aura une trace écrite de mon parcours, de ma méthode et ca pourra peut-etre aider d'autres personnes à réussir à leur tour.

C'est donc ici que je vais poster chaque jour mes trades, mes résultats et mon ressenti. Je vais essayer de les expliquer et de les illustrer avec des captures d'écran quand je pourrai. L'idée c'est de vraiment montrer ma lecture graphique et pourquoi un trade me parait plus qualitatif qu'un autre par exemple. Mais avant ca je vais d'abord vous présenter ma stratégie, ma facon de trader, mon money management pour que vous sachiez un peu ce que je fais et ce que je désire atteindre.

Mon trading:

Alors en fait j'ai commencé par du swing, je jouais les breakout sur du suivi de tendance classique en m30/h4. Ensuite j'ai transposé la méthode sur des UT beaucoup plus basses, en 30 secondes. Globalement c'etait payant mais en tablant sur le ratio au detriment du taux de réussite, les gains n'etaient pas la tout le temps evidemment. Je pouvais très bien gagner certains jours et faire des semaines pourries. Ce qui n'empeche pas de faire des bons mois mais ca me convenait pas psychologiquement, surtout quand je voyais des mecs comme Benoist faire leur points tous les jours en mode cash machine. Bon à vrai dire j'ai longtemps cru que c'etait impossible, avant de tomber sur Andlil.

Du coup j'ai assez vite compris que si je voulais un taux de réussite très elevé il fallait deja réduire drastiquement mes TP mais aussi que les breakout ce n'etait pas la solution idéale et qu'il valait mieux jouer les rebond/réintegration plutot que les cassures. Ce qui est logique car quand on y reflechit bien, un depart de mouvement est moins probable qu'une fin de mouvement. Si vous roulez en voiture et meme si elle n'a plus de freins elle rencontrera forcément une limite à un moment donné, c'est obligatoire, par contre rien ne dit qu'elle va démarrer, ce n'est qu'une possibilité, surtout les matin d'hiver par -15.^^

Bref mon objectif est simple mais en meme temps compliqué, il se résume à estimer la durée de vie d'une tendance afin de savoir si il est pertinent ou pas de se mettre en face. Plus la tendance dure, plus il y a d'elasticité, plus le scalping contrarien que je pratique se revelera pertinent. Et je ne fais que ca, pas de breakout du tout. Je sais que certains mixent les deux mais sachant que mes objectifs de points sont petits (5 points par jour en moyenne), je n'ai pas envie de tout redonner sur un breakout avorté, cela me pousserait à tenter d'autre breakouts pour me ratrapper et nuirait je pense à ma stratégie de base. Je dois faire mes quelques points par jour et m'en contenter car c'est la seule facon d'etre régulier. J'ai choisi des objectifs petits car je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus sur une matinée sans etre très agressif ou sauf journée très volatile. De plus etre très qualitatif est synonyme de stress en moins car on a une conviction plus grande, et on passe moins de temps devant l'ecran, tout benef.

Concernant mes indicateurs, je n'utilise que les bandes de bollinger mais c'est surtout visuel à vrai dire. Le Rsi est un excellent indicateur mais je ne l'utilise pas, je le trouve redondant comme beaucoup d'autres indics. L'elasticité se voit sur le graph, pas besoin que l'on me dise ce que je vois deja avec mes petits yeux. Une tendance c'est simple, c'est deux phases, une phase d'accumulation (mouvement horizontal du prix) et une phase de distribution (mouvement vertical du prix). Après chaque accumulation il y a une distribution et vice versa. Le prix stagne, il prend des forces, le ressort se tend et ensuite il lache et le mouvement demarre. C'est toujours comme cela que ca se passe. Il faut donc eviter de rentrer juste après un breakout car c'est le départ d'un mouvement, c'est la que nos probabilité de gain sont les plus faibles. Que ce soit en h1, m15, m5 ou 21 ticks.

Donc mon trading est simple sur le papier, j'utilise les chiffres ronds (50-100), les point pivots hebdos, mensuels, journaliers (dans une moindre mesure pour ces derniers), je trace également mes gros supports et resistances en regardant mes sommets/creux et quand j'ai la bonne elasticité je rentre. J'utilise 4 unités de temps principalement: le H1, le M15, le m5, le m1 et le 21 ticks (en Heikin ashi pour ce dernier uniquement).

(...A completer d'ici demain)

Re: Darvas Diaries

par Sylvain92 » 15 avr. 2017 14:17

Très intéressante comme approche.

Merci du partage

Re: Darvas Diaries

par sobear » 15 avr. 2017 14:59

Darvas a écrit : De plus être très qualitatif est synonyme de stress en moins car on a une conviction plus grande, et on passe moins de temps devant l’écran, tout bénef.
Oui pour la conviction mais non pour le temps passé devant l'écran. Etre qualitatif veut dire attendre patiemment, très patiemment, le bon moment donc finalement c'est plus de temps passé devant l'écran.
Darvas a écrit :mes objectifs de points sont petits (5 points par jour en moyenne)
Voila un objectif raisonnable qui te donnera toutes chances de réussir

Re: Darvas Diaries

par Benoist Rousseau » 15 avr. 2017 15:03

Tu peux placer des alertes sonores sms emails un peu avant tes niveaux clés déterminés le matin. Pas une obligation de rester devant son écran si tu fais quelques trades par jour.

Re: Darvas Diaries

par dede6363 » 15 avr. 2017 16:27

Mince moi qui pensais que tu allais nous parler des boites de Darvas :lol:

Re: Darvas Diaries

par HellionReign » 15 avr. 2017 18:06

Bonjour Darvas,

Ton Journal est Très Agréable a Lire... J'Attends la Suite... ;)
A Te Lire on te Sent Prêt pour le Baptême du Feu...
Je t'Envoie Plein d'Ondes Positives pour tes Futurs Trades... :mercichinois:

P.S : Par Contre tu Trade sur Quel Marché ? :roll:

A Bientôt

Re: Darvas Diaries

par Darvas » 15 avr. 2017 23:44

Je trade le Dax, sur cfd à risque limité pour l'instant. Le Cac aussi parfois mais son manque de nervosité a tendance à me creer du stress vu que je reste plus longtemps en position. Ah et je trade à 1 euro le point. J'avais demarré à 4e le point en pensant que le fait de risquer plus sur chaque trade allait me pousser à etre plus qualitatif et ca a bien marché au début de jouer sur la peur de la perte mais au final je me suis habitué à la perte et je fais les memes betises qu'en démo :lol: Donc au bout de 3 semaines je me suis dit ca sert à rien, avant de penser au argent, pense d'abord à ton trading, ta méthodologie, l'argent ca doit etre la cerise sur le gateau.

Sinon oui voila Benoist, quand je dis moins de temps passé devant l'écran je veux dire par la qu'on a pas les yeux rivés dessus, on met les alertes et on fait autre chose. J'aime bien parce que au final c'est très peu fatiguant, on pourrait limite faire ca toute la journée quand on passe si peu de trades.

Concernant les boites de Darvas ce ne sont que de simples accumulations de bougies au final donc pas très interessant. C'est plus le contexte dans lequel elles se trouvent qui compte reellement.

Re: Darvas Diaries

par Darvas » 27 mai 2017 10:16

HELP!!

les amis j'ai une problématique à laquelle j'ai pas encore trouvé de réponse qui me convienne donc j'aimerais votre avis. Comme vous savez je vais chercher 5 points par jour en moyenne soit environ 25 points par semaine. La cette semaine j'ai fait 10,5 points lundi, 8,5 points mardi, 1 point mercredi et 2 points jeudi. On arrive le vendredi, je prends un trade pourri -10, ensuite je veux me refaire et je termine à -17. Resultat sur la semaine au lieu de finir à +22 points, je fini ma semaine à +5. Vous allez me dire c'est vert c'est bien, sauf que redonner 77% des gains de la semaine sur UN SEUL trade, c'est un coup à finir pendu à une corde au bout de quelques temps, je pense pas que ce soit tenable.

Donc du coup je me pose des questions. Est-ce que je dois trader le jeudi et vendredi quand je suis tres proche de mon objectif ? Est-ce qu'il faudrait pas avoir une vision mensuelle plutot qu'hebdomadaire ? J'essaye de trouver des solutions parce que psychologiquement c'est difficile. Faire peu de points par jour me convient bien sur beaucoup d'aspects mais les pertes sont vraiment problématiques, surtout en fin de semaine. C'est dur de se dire que le moindre trade peut tuer une semaine de travail.

Re: Darvas Diaries

par kero » 27 mai 2017 10:31

Si tu peux perdre autant en un seul trade, c'est que ton Reward/Risk ratio est mauvais. Un trade qui va dans le mauvais sens devrait être coupé bien plus rapidement qu'un trade qui va dans le bon sens.

Après, tu n'éviteras jamais qu'il y ait des trades réussis et des trades perdants. Ta plus-value vient du différentiel.

Re: Darvas Diaries

par plataxis » 27 mai 2017 10:41

Darvas a écrit :C'est dur de se dire que le moindre trade peut tuer une semaine de travail.
Ben oui mais c'est le sort de tous ceux qui travaillent plus sur les probabilités de succès que sur le potentiel de gain. Benoist est celui qui publie le plus de résultats dans ce sens et inspire nombre d'entre nous, n'empêche qu'il lui arrive (de moins en moins cela dit) de se prendre une salle claque. C'est là que la psychologie intervient et que la plupart te diront que c'est contraire à la doxa de prendre des petits gains et des grosses pertes.

Tout le monde aimerait des gros gains et des petites pertes, mais c'est statistiquement difficile, raison pour laquelle il est recevable de chercher d'autres façons de faire. Dans tous les cas, tu perds soit "souvent" (mais pas trop...), soit "beaucoup" (mais pas trop non plus...), et comme l'écrit Kero il faut seulement être convaincu d'avoir une balance positive au bout du compte.

Re: Darvas Diaries

par Djobydjoba » 27 mai 2017 10:57

Un seul trade peut tuer une semaine ou même un mois de travail, oui. Des accidents de parcours et des drawdowns "plus importants que la normale" sont inévitables dans l'activité de trading. Il faut considérer que les accidents exceptionnels font partie de l'approche elle-même et sont à inclure dans l'appréciation totale de la rentabilité statistique. Ça fait mal, on a l'impression d'avoir bossé pour rien. C'est comme un dégât des eaux dans ton local commercial, l'activité est arrêtée pour plusieurs jours, c'est un manque à gagner, une perte sèche. On éponge et on se remet en selle, au boulot. Et le quotidien reprend, jusqu'au prochain accident exceptionnel qu'on espère le plus loin possible.

Ne jette pas le bébé (ton approche) avec l'eau du bain du faits d'accidents de parcours hors norme, que tu vas arriver à raréfier à mesure que tu vas être de plus en plus expérimenté à suivre ta discipline.

Re: Darvas Diaries

par Darvas » 27 mai 2017 11:09

Nan c'est pas ce type de trading que je remet en question les amis. J'adore le micro scalping, miser sur le taux de réussite ca me correspond bien, j'y trouve un coté addictif que je connaissais pas avant quand je misais sur les ratio etc donc je vais pas arreter, certainement pas.

Mais le truc qui me gène avec la facon dont moi je l'applique en allant chercher très peu de points c'est vraiment la peur du dernier trade, celui qui peut tuer tous tes gains. Par exemple Benoist lui, meme si il perd 20 points le vendredi il s'en fiche, il en a gagné XX sur la semaine. Moi du fait que j'en prenne très peu, j'ai pas le droit à l'erreur, une perte de 20 c'est le drame. C'est bien de faire peu de points, t'optimises ton temps etc mais tu trades tout le temps avec une epée de damocles au dessus de la tete.

C'est juste ca que je remet un peu en question, l'objectif de points.

Re: Darvas Diaries

par Djobydjoba » 27 mai 2017 11:18

Darvas a écrit :j'ai pas le droit à l'erreur, une perte de 20 c'est le drame.
Tu es en train de prendre conscience que tu ne peux pas te permettre ce genre d'erreur -> Tu vas te focaliser sur les conditions qui te font faire cette erreur vers la fin de la semaine -> Tu vas être d'autant plus vigilant -> Tu vas moins la faire -> La discipline va peu à peu devenir un automatisme.

Mais c'est vrai que 20 points c'est peu. Il suffit que le marché décale un peu alors que tu es en position et tu perds ta semaine. Ca paraît quand même pas viable statistiquement et psychologiquement de mon point de vue. Mais je ne suis pas scalpeur.

Re: Darvas Diaries

par Air one » 27 mai 2017 11:37

Darvas
Prends ton temps
De la patience
De la rigueur dans ton travail
Prendre du recul
Apprends à te connaitre pour devenir beaucoup plus solide
Change toi un peu la tête
Garde confiance en toi
Ne sois pas trop dur avec toi
Au contraire motive toi
Combien de fois seras tu capable d'encaisser de perdre des -10 ou plus dans ta vie de trader ?
Combien de fois seras tu capable d'encaisser de gagner des +10 ou plus dans ta vie de trader ?
La gestion de la position sera la clé de ta réussite
Ne te laisse pas manipuler par ce que tu n'a pas :)
Une année de trading, c'est long ;)
Prends soin de toi

Re: Darvas Diaries

par sobear » 27 mai 2017 11:39

Darvas a écrit : je vais chercher 5 points par jour en moyenne soit environ 25 points par semaine. La cette semaine j'ai fait 10,5 points lundi, 8,5 points mardi, 1 point mercredi et 2 points jeudi. On arrive le vendredi, je prends un trade pourri -10, ensuite je veux me refaire et je termine à -17. Resultat sur la semaine au lieu de finir à +22 points, je fini ma semaine à +5
Je pense que l'erreur est de ne pas avoir poursuivi mercredi et jeudi avec l'objectif des 5 pts quotidiens.
Visiblement, à partir de mercredi tu étais sous influence de tes deux premières journées de la semaine et cette accumulation de points en avance t'ont déstabilisé alors tu as relâché mercredi et jeudi et tout laissé filer vendredi.
Les points en avance doivent être considérés comme du bonus pour compenser les mauvaises journées et ne doivent pas te monter à la tête, au contraire tu dois les oublier.
Tu dois partir avec l'idée que chaque journée est un nouveau défit pour faire 5 pts et ne plus raisonner en terme de semaine, à chaque jour suffit sa peine.
Si tu as un objectif de 5 pts / jour tu ne peux pas te permettre un stop jour de 20 pts soit 4 jours de gain pour compenser, 10 pts grand grand maximummum me semblerait préférable.

Re: Darvas Diaries

par Darvas » 27 mai 2017 11:52

C'est exactement ca Sobear lol Mercredi j'ai pas eu d'opportunités, journée de range pourrie. Par contre jeudi j'aurais du faire bien plus oui. Ce qui s'est passé c'est que comme tu dis j'ai tradé en pensant aux gains que j'avais fait les jours precedents. En fait j'avais 5-6 points en début de matinée, j'ai repris un trade il est mal parti et j'ai coupé à -4, j'ai pas respecté mon niveau d'invalidation, j'ai eu peur de redonner tous mes gains de la semaine au marché. Au final on est passés par moins -6 et on est revenus. J'aurais pris ce trade le lundi, j'aurais pas coupé et j'aurais fini la journée à +10.

Re: Darvas Diaries

par kero » 28 mai 2017 09:02

Donc, tu sais que tu n'as pas respecté ta feuille de route.

C'est la seule chose que tu dois retenir. Respecter sa feuille de route. Un dérapage peut suffire à faire des dégâts. On l'apprend à la dure. Et c'est à force de rappels qu'on finit par devenir disciplinés. Et encore, de temps en temps une bonne tôle sert de piqûre de rappel.

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