J'ai découvert en lisant le journal de jpdupacique l'indicateur TDI dont l'utilisation semble assez abordable. N'ayant pas le temps matériel de l'exploiter, j'ai essayé de le backtester. Les premiers résultats sans aucune optimisation sont très intéressants sur le Dax 1h.
Vous trouverez ci-dessous le code et le résultat du backtest depuis 2012 en mode tick par tick avec un spread à 1.5pt (le compromis raisonnable en étant sur le marché entre 8h et 23h).
La condition d'entrée est le croisement du RSI et du Signal, s'ils sont au dessus de la Market base line (en jaune habituellement).
Les conditions de sortie sont un croisement opposé ou le franchissement de la borne supérieure (en bleu habituellement).
N'hésitez pas à commenter / compléter (mon interprétation des conditions d'entrée et de sortie est probablement incomplète).