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Indicateur TDI

par Folber » 03 déc. 2017 22:50

Bonsoir
J'ai découvert en lisant le journal de jpdupacique l'indicateur TDI dont l'utilisation semble assez abordable. N'ayant pas le temps matériel de l'exploiter, j'ai essayé de le backtester. Les premiers résultats sans aucune optimisation sont très intéressants sur le Dax 1h.
Vous trouverez ci-dessous le code et le résultat du backtest depuis 2012 en mode tick par tick avec un spread à 1.5pt (le compromis raisonnable en étant sur le marché entre 8h et 23h).

La condition d'entrée est le croisement du RSI et du Signal, s'ils sont au dessus de la Market base line (en jaune habituellement).
Les conditions de sortie sont un croisement opposé ou le franchissement de la borne supérieure (en bleu habituellement).

N'hésitez pas à commenter / compléter (mon interprétation des conditions d'entrée et de sortie est probablement incomplète).
Spoiler:

Code : #

DEFPARAM CumulateOrders=false

// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 070500
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 225500

// paramètres
lengthRSIBuy = 13
lengthbandBuy = 34
lengthrsiplBuy = 2
lengthtradeslBuy = 7


boundUpBuy = 62

rBuy = rsi[lengthrsiBuy](close)
maBuy = average[lengthbandBuy](rBuy)
offsBuy = (1.6185 * std[lengthbandBuy](rBuy))

upBuy = maBuy+offsBuy
dnBuy = maBuy-offsBuy
midBuy = (upBuy+dnBuy)/2
mabBuy = average[lengthrsiplBuy](rBuy)
mbbBuy = average[lengthtradeslBuy](rBuy)

// Sortie sur croisement vert/rouge
IF longonmarket and (mabBuy crosses under mbbBuy) THEN
sell at market

//Sortie sur croisement vert / borne
elsif longonmarket and (mabBuy crosses under boundUpBuy) THEN
sell at market

//Sortie sur croisement rouge / orange
elsif longonmarket and (mbbBuy crosses under midBuy) THEN
sell at market

//Sortie sur croisement vert / bleu
elsif longonmarket and (mabBuy crosses under upBuy) THEN
sell at market
//Sortie sur croisement vert / bleu
elsif longonmarket and (mabBuy crosses under upBuy) THEN
sell at market
elsIF mabBuy crosses over mbbBuy and mabBuy > midBuy and mbbBuy > midBuy and mabBuy[1] < mabBuy - 1  THEN
buy 1 share at market
endif

SET STOP pLOSS 70

TDI.JPG
TDI.JPG (108.38 Kio) Vu 921 fois

Re: Indicateur TDI

par trappiste73 » 04 déc. 2017 13:47

Un algo intéressant pour moi, c'est minimum un pourcentage de gains supérieur à 50% et rapport gain/pertes supérieur à 2.
Pour le spread, soit tu limites la période horaire, soit tu retiens le maximummum, sinon tu vas verser dans le fossé. Le spread, c'est pas une moyenne, c'est soit 1, soit 2 et souvent, ça fait la différence.

Re: Indicateur TDI

par BearIsDead » 04 déc. 2017 13:52

Merci Folber pour le partage. Pas encore testé. Sinon d'accord avec Trappiste pour le spread, perso j'utilise la deuxième solution mentionnée à savoir utiliser le spread maximummum.

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