Futur robot à l'imparfait

Spoiler:

Je n'ai pas 50 ans

Là où je rejoins l'expression de Séguéla (notez qu'il avait l'art de la formule mémorable... ), c'est dans la mesure de la réussite personnelle à l'aune de la capacité à agir.
Que cette capacité s'exprime sous la forme caricaturale de montres de luxe ou sur la capacité à aider ses proches ou des tiers plus éloignés, à monter une ONG, à créer de l'emploi, à devenir mécène d'artistes, d'auteurs, à soutenir la recherche médicale ou dans out autre domaine, la communication politique, à s'offrir et offrir des hotels de luxe, une Tesla, une TV, une propriété de 500 m2 etc

Il y a une infinité de possibles, la rolex n'est que l'avatar, ici stigmatisé, du déploiement au fil du temps de ses capacités.
J'ai ainsi un grand respect pour ceux qui font, peu importe le domaine où ils s'investissent.
Et pour faire et créer, un financement est quasiment incontournable. Tous les projets ont besoin de moyens et même les moyens intellectuels, les associations à but caritatif etc en requièrent et toujours plus.

Alors oui, nous sommes sur un forum de traders ou aspirants traders, nous cherchons à avoir la capacité d'acheter un max de rolex et svp pas n'importe lesquelles, les collectors, celles ayant appartenu à quelques personnalités respectées, comme par exemple celle d'Eric Clapton, une Oyster Albino de 1971.
Il y a l'indice BigMac pour la mesure comparative du pouvoir d'achat réel entre pays. Il pourrait aussi y avoir l'indice Rolex pour la mesure de la capacité à déployer son action.
Vive les Rolex, même si jamais je n'en achèterai.

Tu en parle au passé mais il est toujours vivant !
Et je te rejoins sur le fait que posséder une Rolex soutient la recherche médicale en permettant de prendre ses pilules à l'heure.

C'est juste, cette Rolex Oyster lui A appartenu. La propriété a vécue même si le propriétaire est toujours vivant.
Quand on porte un tel nom, c'est cool, on s'achète une montre Diesel à deux balles et on la revend 10 K quelques années plus tard, cela fait l'équivalent d'un paquet d'albums vendus. Le pouvoir de la marque...
ça c'est du bon levier

Basta les Rolex, back to trading

J'essaye actuellement de concevoir un algo orgiaque, celui qui pourrait faire passer un T Rex pour un doux animal de compagnie du crétacé
Une conception où le DD n'est plus un souci de fond mais une simple péripétie temporaire, quoiqu'il arrive.
xxxx tu vas adorer, c'est d'inspiration matheuse

Et ça t’ouvre les portes du Paradis.

200pts par jour sans pyramidage ?

Oui, sans pyramide

En mode scalp mitraillette (feu Swing) ? Tu vises cb de poses en moyenne par jours et sur quels supports (cfd à risque limité, autre Gré à gré, futures ?)

Robinhood, c'est détaillé amplement dans les pages précédentes. Eurusd. J'ai testé aussi un peu l'application de mes pratiques sur le dax, les 200 points sont plus facilement réalisables que sur l'eurusd en raison de sa volatilité.
Intraday essentiellement + swing et un peu de scalp et un fond de LT.

Je ne faisais pas référence au sous jacent final mais plutôt au type de contrat utilisé pour l'exposition (c.f.d ou autre OTC ou futures). Jai déjà lu ta file mais ça fait un moment donc je ne me souviens pas exactement du nombre dopés moyenne par jours. L'idée était juste de rapprocher cette donnée VS spread potentiel (cf. Exposition ci-dessus)

Bonjour,

Le développement de ce nouvel algo prend beaucoup de temps, mais j'en ai toute l'architecture à l'esprit, je sais où je veux aller et j'ai la conviction de savoir comment y parvenir. Il me faut maintenant dérouler la mise au point de chaque composant requis avant de les assembler pour le résultat final.

Je viens d'achever la première étape, disons la base, le fond de tarte (il me faut un peu de glucose pour alimenter mes longues séances nocturnes).
Mon objectif est en quelque sorte de déployer la fractale, et ainsi d'aller bien au delà du Delta entre sommet et creux d'une journée.
Ainsi ce premier composant doit me fournir une base solide, à rendement linéaire régulier. (Voir ce que j'ai déjà fait sur la file)

Voici les premiers résultats à ce stade préliminaire (j'exprime toujours mes résultats en points nets de commission, de spread et d'overnight)

2015 +162 289 points
2016 +125 972 points
2017 +112 817 points
2018 +84 506 à hier au 26 septembre, ce qui devrait faire aux alentours de 112 000 en fin d'année.

J'ai trimé pour arriver à concevoir ce composant qui délivre un résultat par année relativement régulier. Je reviendrai plus tard sur le sujet; chaque année est différente et possède quelques figures particulières qu'il faut toutes pouvoir traiter.
Pour mémoire, je suis dans cette quête de l'algo universel, parfaitement symétrique et capable de quasiment tout absorber.

Ce premier module seul n'a pas encore tout à fait ces qualités d'universalité même s'il s'en sort assez bien. Il est avant tout performant en range/Consolidation, avec néanmoins une capacité à résister aux tendances pendant lesquelles, le plus souvent, il ne perd pas.
Il est équilibré/paramétré à cette fin, en d'autres termes il est en quelque sorte bridé dans les phases de range pour pouvoir passer en tendances.

Je pense que pour le moment je vais en rester là sur ce composant/module pour pouvoir aborder la suite.

En effet ce premier composant a pour vocation de créer un socle de rendement sain et robuste que vont venir compléter les autres éléments.

A ceux qui penseraient à de la suroptimisation, j'indique que ce n'est pas le cas. Je l'ai mis au point sur l'année 2015, assez difficile à trader en algo sur eurusd. Puis j'ai regardé les résultats sur 16,17,18.

PS: ce composant trade sans aucun indicateur. Comme moi en discrétionnaire lors de ces derniers mois

Toujours impressionnants tes résultats
Tu as un seul trade ouvert à chaque instant où tu peux en avoir plusieurs ?

+300% d'accord. All weather, simple mais pas simpliste

Price action or die

Sinon à 100K pts/an, sur une base de 250 jours de trading on est sur du 400 pts/jour. Je ne vois pas comment cela est techniquement faisable sur un seul actif avec un seul contrat (on est bien d'accord, un seul contrat à chaque pos ou bien ai-je raté qlq chose ?).

Je ne peux que te souhaiter de réussir. Ces résultats sont mirobolans, je n'imagine même pas le sharpe (3 chiffres ?)

Avec un tel edge ça serait intéressant de voir si les résultats sont aussi linéaires sur d'autres actifs bien liquides comme il faut.

NB : si c'est pas indiscret, drawdowns max (notamment intraday) ?

@Ticktack
Pour sortir ces résultats il y a bien sûr plusieurs ordres ouverts simultanément et une pratique permanente et multiple du Hedging.
@Robin
Peut être pourrais tu regarder ce qu'est une fractale et notamment l'illustration de l'idée par la métaphore de la côte bretonne.

Je n'ai pas de courbe à montrer pour l'instant, j'ai travaillé en numérique sans graphique afin de gagner du temps.
Et de toute façon ce n'est qu'une étape préliminaire, ce n'est qu'un composant. Je m'attaque au développement du deuxième module qui va venir s'assembler avec le premier et améliorera les résultats.

D'ailleurs Ticktack il me semble savoir à présent pourquoi tu as des difficultés avec ton algo. Il y a une condition importante qu'il ne remplit pas. Et c'est ce que je vais faire et tester avec le second module qui doit être complémentaire et additif au premier.
Au travail... on va voir si ma compréhension est exacte.

-+

Je viens de lancer ce composant sur 2014, une année qui paraît à priori difficile pour un algo orienté vers le range. En effet 2014 est en range jusqu'au 8 mai puis ensuite c'est une descente continue de 1800 pips/points. C'est une méga trend baissière, d'ailleurs un peu le symétrique de l'année 2017 qui avait commencé à peu près en range avant d'entamer une montée quasi continue de 1500 pips.

Bref dans cet environnement de 2014 il sort +114 396 points.
Cela confirme une régularité de métronome sur 5 ans, avec un bonus pour l'année 2015, ce qui est tout à fait compréhensible puisque cette année là se caractérise entre autres par un large range, donc le composant performe bien là où il est attendu.

Test de 2013: +112 156

Spectaculaire !

Comme j'ai conscience de votre faim de courbes et d'info sur le DD, entre autres

Voici le résultat à l'heure actuelle.
Ce n'est pas la version précédente mais une nouvelle avec l'intégration d'un deuxième module.
Le premier composant est typé "range", le second "tendance".
Voici le résultat de l'assemblage.
Robinhood s'intéresse au DD intraday. La courbe ci-dessous est réalisée en 4H, donc avec 6 points visibles par jour.
Cet algo tourne 24h sur 24, il ne ferme pas le vendredi soir non plus.
Voici l'exemple d'une courte période, celle de janvier 2015 au 21 avril 2015.
Seulement jusqu'au 21 avril car la heap size (java) est très sérieusement saturée malgré mes "vidanges", au delà le système informatique ploie sous la charge. Bref, pour les graphiques je suis limité.

Euraed29sept2018v1b.jpg (40.18 Kio) Vu 355 fois

Cette version, en cours de dév, sort 34 827 points de janvier au 21 avril.
Le max DD intervient à la fin de la 4ème semaine, il est de 5200 points.
(le compte est initié à 100 000 et est tradé à 1 le point, pour une lecture directe).

Par rapport à mes algos précédents, il y a moins de dirac. La progression est régulière avec des oscillations permanentes. Contrairement à mes algos précédents, cette version peut aussi aller chercher une progression de type échelon, disons qu'il s'agit de la "symétrie" du DD.