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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par pendra » 15 Mar 2019 13:29

Merci beaucoup pour ce récapitulatif,
c'est franchement énorme.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 15 Mar 2019 14:40

Une autre précision : une solution qui permettrait de se débarrasser de la variable diff (ou de la mettre égale à zéro en permanence) serait d'afficher uniquement l'indicateur sur des fenêtres séparées avec en sous-jacent les CF.D futures.

Par exemple pour le dax à l'heure où je vous écris, mettre diff=0 et utiliser le CF.D : "Allemagne 25€ MAR-19".

Par contre dans ce cas là les points figures ("niveaux ronds") 00 50 ne seraient plus valables.

On croise les doigts en attendant le retour de PRT :-)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par boul29 » 17 Mar 2019 12:49

Bonjour,
Merci à nouveau pour ton travail et cette phase de synthèse
Je me pose quand même un question (concernant le DJ uniquement car je ne regarde que celui-ci pour le moment mais le raisonnement est le même pour tout) :

si je prends le SPREAD (qui te sert pour ta variable diff) sur le contrat JUN-19 (MAR-19 n'existant plus), il est globalement fixe que depuis jeudi alors qu'avant il variait quasiment à chaque nouvelle bougie.
donc en daily, pas de Pb
en Weekly, j'arrive a retrouver les valeurs pour la semaine dernière du contrat JUN-19
Par contre, je ne retrouve pas les données Monthly pour ce contrat
Grosso modo, dans ton indic, tu utilises les données monthly qui étaient sur le contrat MAR-19 avec un contrat JUN-19
et donc, telle que je vois la chose, mercredi soir on avait un spread de qqs points sur MAR-2019 donc des calculs de PP Monthly , depuis jeudi, on a un spread de -30 environ, ce qui change pas mal les résultats de PPMonthly

voila, d'où ma question ...

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 17 Mar 2019 18:36

En effet avec le rolling de vendredi les écarts sont importants.

Pour ce qui est de la validité des PP donnés c'est une très bonne question. Ce serait intéressant de comparer avec ceux qui ont PRT futures.

J'avoue ne pas avoir assez de recul sur cette problématique pour te donner une réponse fiable à 100%. Je regarde ça de près.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par boul29 » 17 Mar 2019 20:16

ok merci pour ta réponse
faudra choper 3 valeurs en monthly sur un screen de qq qui a le flux future demain
Et dans ce cas, on pourra retrouver les valeurs pour H, L & Settle mensuel sur JUN-19 pour le mois de Février 2019
(système de 3 équations à 3 inconnues...)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 18 Mar 2019 23:41

Bonsoir à tous

On aurait besoin avec Ericson de quelques volontaires pour tester un outil croisé avec celui existant.

Merci de prendre un peu de temps pour lire cette file points-pivots-automatique-futures-sur-prt-t27615.html

A++

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par benk2 » 19 Mar 2019 09:52

Bonjour Robinhood,

super outil, merci beaucoup pour ce travail et ce partage, et comme tu l'as dit attention lors du changement des échéances, PRT m'avait mis le dac à septembre en automatique ce qui faisait un spread délirant.

Je vais voir pour ta demande avec ericson, pour faire des tests.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 20 Mar 2019 08:50

Oui il faut toujours contrôler lors des rollings l'échéance proposée par PRT. Ils se sont trompés aussi sur dow cac nas et fts.e.

Je vais leur demander par ailleurs sils peuvent roller automatiquement sur l'échéance la plus proche. Mais à mon avis je reve..

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 20 Mar 2019 23:59

Pour info les PP sont désormais également disponibles sous un format CSV (+ historisés).

Voir mon message sur le fil de travail commun avec d'Ericson : points-pivots-automatique-futures-sur-prt-t27615-40.html#p1103505

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par pendra » 21 Mar 2019 09:28

Bonjour, je peux servir de cobaye en cas de besoin, s'il faut tester l'outil.
Merci pour tout ce travail

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