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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Elcester » 13 Juil 2019 11:08

Si j'ai bien compris dans ce cas, tu utilises les données de l'eurex pour calculer les points pivots, mais tu utilises les données sur les volumes de stooq pour déterminer quel contrat choisir (parmi les diffférentes échéances possible) en fonction de leur volume traité, et donc de leur liquidité ?



J'ai pas réussis à mettre la page en anglais malheureusement haha

Donc c'est la colonne "wolumen" que tu utilises pour savoir quel contrat est à utiliser, puis tu vas chercher les données sur l'eurex ensuite ?

Ou alors tu utilises ce lien https://stooq.com/q/e/?s=dy.f

Tu peux développer un peu comment tu as fais pour automatiser ? J'ai du mal à conceptualiser comment tu fais (j'ai seulement des bases en programmation)

Si tu ne passes pas par VBA, comment tu fais pour rechercher les données et les implantés dans ton excel ? Tu utilises un logiciel en particulier pour faire cela? Ou c'est une macro excel?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 13 Juil 2019 13:31

Exemple avec le fut dax : https://stooq.pl/q/?s=dy.f

Pour mettre en anglais, tu clique sur "English" en bas à droite de la page du lien ci-dessus.

Ensuite tu cliques sur "Changes series" dans le bandeau de gauche intitulé "More on DY.F". Là tu peux visualiser toutes les échéances passées et la ou les échéances majeures en cours. Actuellement c'est DYU19.F, soit septembre 2019.

Ensuite en cliquant sur "historical data", toujours dans le bandeau de gauche, tu obtiens l'historique max du sous-jacent en question. En l’occurrence c'est DY.F, le fut dax "continuous" mais on aurait pu choisir DYU19.F, le fut dax septembre 2019. Il y a un tableau qui s'affiche au milieu de la page avec les colonnes date, Open, High, Low, Close... En allant tout en bas de la page, tu remarque qu'il y a un lien "Download data in csv file". C'est par ce lien que je passe pour télécharger les données tous les jours. Sauf que je ne le fais pas manuellement mais automatiquement.

Niveau programmation y'a rien de bien sorcier.

Pour ce qui est de ta question sur Excel : on peut manipuler des fichiers Excel sans passer par VBA en utilisant d'autres langages. C'est valable en C# et Matlab mais également dans plein d'autres langages.

Maintenant sans rentrer dans les détails voilà quand même le process :

- Récupération de tous les historiques max cash, fut continuous et fut échéance la plus liquide via le site Stooq, sous C#
- Calcul des PP sous Matlab
- Export de Matlab vers Excel et fichier csv. Historisation des rapports réalisés
- Synchro sur un drive pour permettre à d'autres utilisateurs d'avoir accès aux rapport

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Elcester » 13 Juil 2019 14:05

Merci robinhood pour ces réponses précises j'y vois beaucoup plus clair :mercichinois:

Actuellement, tu mets à jour les points pivots aux alentours de 7H45.
Cela fait quelques semaines que je m'inspire de ton outil et des points pivots calculés par investing pour tracer les miens. (Je suis chez XTB)

J'ai remarqué que parfois investing changeait plusieurs fois les points pivots dans la même journée. On peut voir à quelle heure à eu lieu la dernière MAJ sur leur site.

Je m'interroge donc pour savoir à quelle heure, au plus tôt, est-il possible de calculer les points pivots de manière fiable ? Théoriquement cela devrait être possible à la clôture donc 17H30 pour les heures normales de marchés ou 22H fermeture des futurs (en prenant l'exemple du dax) ?

Dans ce cas, pourquoi ces changement sur investing ? (souvent première maj vers 6H30 pouvant être modifié jusqu'à 10H selon les occurences que j'ai observé)

Par ailleurs, pourquoi sont-ils actualisés à 7H45 dans le cadre de ton outil ? Il y a une raison spécifique à ce timing ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 13 Juil 2019 14:35

Tu as raison de te poser les questions et de contrôler par toi même :-)

En effet des différences peuvent subvenir. Parfois les high/low/settle sont temporaires et peuvent êtres rectifiés par les exchanges. Il appartient ensuite aux différents providers de tenir leurs bases de données à jour.

Cela nous amène au pourquoi du 7h45. J'ai choisis spécifiquement cette heure, ce n'est pas un hasard :

- 7h45 permet à ceux qui tradent dès le pre-market d'avoir accès aux PP actualisés
- 7h45 et suffisamment tard depuis le close de la veille pour s'assurer que le fournisseur est bien à jour VS update des exchanges

Investing quand j'avais fait des checks comparatifs j'avais les mêmes données qu'eux. En tout cas je peux te dire que Stooq est globalement très fiable. Quelques recherches sur le Net te permettront de confirmer ce point. C'est peut être surprenant de se dire que c'est polonais mais en tout cas pour avoir fait une veille prolongée, c'est ce que je j'ai trouvé de mieux :

- gratuit
- fiable
- complet

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Elcester » 14 Juil 2019 18:40

Très intéressant, merci Robinhood :mercichinois:

J'ai pas d'à priori sur le fait que ce soit Polonais. En plus c'est traduit en anglais, pourquoi se priver ?

Etant chez XTB je ne peux pas directement utiliser ton outil. Je pense que je vais cependant l'adapter pour qu'il puisse satisfaire mes besoins particuliers.

En ce sens, je pense que je vais essayer de programmer moi même un outil similaire que je pourrais adapter pour XTB. Comme à priori mon broker ne permet pas d'instaurer son propre code, je vais me contenter d'un excel qui ira chercher automatiquement les données. Cependant, comme je dois tout tracer manuellement, 7H45 est très tardif pour moi. Est-ce que tu as des ressources que tu conseilles pour apprendre la programmation en Matlab ? Ou est-ce que tu conseilles un autre langage pour ce faire ?

Je n'ai eu qu'un cours d'introduction en VBA et j'ai quelques bases sur C++ qui remonte au lycée.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 14 Juil 2019 21:53

@Elcester : je peux te programmer une autre exécution du process plus tôt.Quelle heure t'arrangerait ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Elcester » 15 Juil 2019 06:34

Cela ne va pas te demander trop de temps à faire ? Je veux surtout pas abuser de ta gentilesse.

Sinon je pense que vers 7h / 7H15 devrait être bon.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 15 Juil 2019 09:01

Tu plaisantes ça prends 2 sec :-)

J'ai tout reculé d'1H. Le rapport devrait désormais être prêt autour de 6h45.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Elcester » 15 Juil 2019 09:19

Merci Robinhood, c'est vraiment super de ta part !

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 20 Juil 2019 09:17

Échéance Cac désormais août.

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