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Probabilité de toucher le TP / le SL

par plataxis » 05 oct. 2016 22:41

Bonjour,

Spécial matheux :
Soit une entrée aléatoire (achat ou vente) à un niveau aléatoire, à un moment aléatoire.

En négligeant le spread et les commissions (oui, comme les exercices de l'école, pas de frottements :lol: )

Si stop loss (SL) = take profit (TP)
Alors proba de gain = proba de perte = 50 %.

Maintenant, comment estimer une proba de gain ou de perte pour des TP et des SL différents ??

Par exemple, pour ne pas négliger le spread... (car pour 1 point de spread, le SL c'est "rapproché" de 1 point et le TP c'est "éloigné" de 1 point...

Ou pour estimer ce qu'il en est des traders à petits gains / grosses pertes (type TP = 1 / SL =10)

Personnellement, je sèche complètement... :shock:

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Jim » 05 oct. 2016 22:55

Pour l'exemple TP = 1 et SL = 10, on a :
proba gain = 10/(1+10)=90.9%
proba perte = 1/(1+10)=9.1%

Cadeau : en rajoutant le spread de 1, là ça devient un peu plus tordu :
proba gain = (10-1)/(1+10)=72.7%
proba perte = (1+1)/(1+10)=18.1%
Un tout petit point de spread = gros effet !!

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par plataxis » 05 oct. 2016 23:11

Excellent, merci Jim !

Je modélise pour voir si j'ai bien compris :

sans spread :
proba gain = TP / (TP+SL)
proba perte = SL / (TP+SL)

avec spread :
proba gain = (TP-spread) / (TP+SL)
proba perte = (SL+spread) / (TP+SL)

Comme tu le fais remarquer, il faut s'appliquer pour battre le spread !
Avec TP = SL =10 la proba est de 50 % sans spread et avec un spread de 1 :
(10-1) / (10+10) = 9/20 = 45 %
(10+1) / (10+10) = 11/20 = 65 %

Tiens, en tableau pour SL = TP ça donne ça :
TP probabilité de gain
5 40%
6 42%
7 43%
8 44%
9 44%
10 45%
11 45%
12 46%
13 46%
14 46%
15 47%

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Jim » 05 oct. 2016 23:16

Oui, c'est juste !

C'est très parlant également de faire un calcul d'équiprobabilité avec spread=1.
Proba TP6 = proba SL4.
...

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Benoist Rousseau » 05 oct. 2016 23:18

On va complexifier un peu la c'est vraiment trop basique lol

A l'entrer la probabilité de touchee le tp est plus forte du fait du bruit que lorsqu'il est à -5 ;) les probabilités ne sont pas du tout linéaires :) et les probabilités vont être donc différentes selon les indices et leurs variances moyenne autour du point d'entrée ;) par exemple le taux de réussite sur une entrée aléatoire sera beaucoup plus élevée sur le Russel que sur le cac 40.

Variance qui n'est pas la même si on est proche d'un support ou d'une résistance qu'au milieu du désert :)

Ce n'est pas pour rien que je vous dis depuis 6 ans qu'il faut 80% de taux de réussite pour être rentable en scalping ;)

en septembre sur 500 trades je suis à 94% de taux de réussite. La variance les amis la variance :lol:

Cela ne concerne que les cfds à risque limité en plus sur futures on est sur 0.25 de spread sur dax 30 :)

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par plataxis » 05 oct. 2016 23:22

Jim a écrit : Oui, TP3 = SL1 !!! Il faut être très très balèze pour aller chercher des petits gains !!
Tu veux dire SL 3 TP 1 ?

Car sinon c'est 100 % de perte (spread = SL)

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Jim » 05 oct. 2016 23:31

Euh oui, Plataxis, je me suis un peu emballé, le calcul est trop compliqué pour l'heure tardive, mais l'idée est là...

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Benoist Rousseau » 05 oct. 2016 23:34

Il faut intégrer le Théorème de König-Huygens pour la variance ;)

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Jim » 05 oct. 2016 23:34

Benoist, 200% d'accord avec toi.

Pour paraphraser la pub Pirelli : "Sans profit factor, le taux de réussite n'est rien".

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par plataxis » 05 oct. 2016 23:37

Oui Benoist, mais là c'est pour la beauté de la statistique :)

Ca a le mérite de se calculer a priori, alors qu'un résultat de trading c'est uniquement calculable post-session...

Bon pour le théorème de König-Huygens ça a l'air intéressant mais ça dépasse le stade du "café" pour moi... Dodo :D

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Benoist Rousseau » 05 oct. 2016 23:40

Le calcul est faux sans la variance ;)

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Tartempion » 05 oct. 2016 23:48

Salut la compagnie !
Ce résultat c'est pour une marche aléatoire symétrique et à pas constant. (la proba(up) = proba(down) entre chaque pas , et la variation entre deux cours a toujours la même amplitude).
C'est le modèle le plus simple.
Benoist a écrit :Le calcul est faux sans la variance ;)
euh pas seulement . :musique: (bon ok :arrow: )

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par chad » 06 oct. 2016 01:36

Benoist a écrit :On va complexifier un peu la c'est vraiment trop basique lol

A l'entrer la probabilité de touchee le tp est plus forte du fait du bruit que lorsqu'il est à -5 ;) les probabilités ne sont pas du tout linéaires :) et les probabilités vont être donc différentes selon les indices et leurs variances moyenne autour du point d'entrée ;) par exemple le taux de réussite sur une entrée aléatoire sera beaucoup plus élevée sur le Russel que sur le CAC 40.

Variance qui n'est pas la même si on est proche d'un support ou d'une résistance qu'au milieu du désert :)

Ce n'est pas pour rien que je vous dis depuis 6 ans qu'il faut 80% de taux de réussite pour être rentable en scalping ;)

en septembre sur 500 trades je suis à 94% de taux de réussite. La variance les amis la variance :lol:

Cela ne concerne que les cfds à risque limité en plus sur futures on est sur 0.25 de spread sur dax 30 :)
:top: vous allez me faire aimer les maths ! J'aime bien les proba et les stats...
Ceci dit bravo pour tes 94 % Benoist

Dommage que je sois nul en maths ET en programmation je ferai bien mumuse avec un robot bourrin comme -...
Je reste quasi persuader que je pourrai faire des choses sympatoches.

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Benoist Rousseau » 06 oct. 2016 14:01

ah m.erde avec la fièvre je voulais te citer et j'ai édité ton post et écrit directement dessus... je l'efface tu remettras tes paroles et moi ma réponse
ensuite. je ne peux pas récupérer ton texte désolé

réponse que je collerai ensuite
plataxis a écrit : Soit une entrée aléatoire (achat ou vente) à un niveau aléatoire, à un moment aléatoire.
si tu parlais de bourse peut-être cela aurait une valeur :)

la bourse n'est pas aléatoire

l'entrée n'est pas aléatoire
le niveau n'est pas aléatoire
le moment n'est pas aléatoire
la sortie n'est pas aléatoire(pour moi si dès que c'est vert :mrgreen: )

si cela l'était il y aurait 100% de perdants ce qui n'est pas du tout le cas...

Là encore c'est ne pas voir le vrai problème, c'est la psycho le problème, pas les stats ;)

Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par Trader#23 » 06 oct. 2016 15:04

Salut je ne sais pas si ca peut vous aider mais comme Benoist parlait des 80% de reussite pour etre gagnant en scalping je vous donne ce petit tableur que j avais fait et qui permet de simuler ses gains selon son TP,SL et % de reussite, dans la premiere partie du tableau j avais aussi fait les simulations pour savoir si un multi TP etait interessant ou pas.

Toutes les valeurs TP,SL,%,lots peuvent etre changer biensur, hope this will help :)
Fichiers joints
scalping.ods
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Re: Probabilité de toucher le TP / le SL

par plataxis » 06 oct. 2016 21:12

Benoist a écrit :ah m.erde avec la fièvre je voulais te citer et j'ai édité ton post et écrit directement dessus...
Bravo la censure :lol:

J'avais simplement fait remarquer que je voulais faire des maths à partir du trading et non l'inverse. Gagner en trading grâce aux maths, de bien plus balèzes que moi (en maths) s'y sont cassés les dents.

Et aussi qu'un TP 1 / SL 10 est rentable au dela de 91 %, alors que le hasard pur permet déjà de gagner à 82 %. Or le franchissement de ces 9 petits points d'écart entre les 2 pose problème à bien des membres de ce forum... que l'on attribue ça à la psychologie ou la technique, le résultat reste cruel.

Le scalping est ainsi un miroir aux alouettes tentant pour celui qui réussit une belle série (avec ne serait-ce que 82 % de réussite il y a déjà de très belles séries), mais il y a loin de la coupe aux lèvres.

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