Pourquoi ? tout simplement car sur un petit nombre de trades il suffit d'un trade miraculeux (gap dans le bon sens) pour fausser tous les résultats du backtest.
J'ai récupéré 12 mois d'historiques en tick de takapoto et après avoir pris toutes les précautions + pris en compte le spread , trouver une stratégie automatique tout juste viable (qui ne fini pas en perte) est déjà très difficile.
