Re: Profiter de la volatilité des "meme" stocks US sur options

par Joman » 27 juil. 2021 20:18

Oui. Et parfois, même avec de la liquidité, le Bid/ask reste important.
J'avais rentré un peu tôt un bear call spread sur SPX (créditeur). Liquidité normalement au top, mais spread quand même assez élevé.
Même quand le SPX est finalement allé dans mon sens, même avec l'effet theta qui jouait en ma faveur, je n'ai pas réussi à sortir gagnant (j'ai pris ma perte aujourd'hui) alors que le cours était sous mon niveau d'entrée.
La cause: l'effet vega qui allait contre moi.

Bref, pas chaud pour retenter l'expérience d'un bear call spread. Vega > Theta.
Le spread sur les options SPX est trop élevé. Même si les options SPX ne peuvent pas être exercées prématurément et peuvent être tradées hors heures normales, les options SPY ont un spread vraiment moins élevé, et des nécessités de marges moindres.

J'ai revu mes trades des 2 derniers mois. Le daytrade de put credit spread sur actions à forte volatilité / forte hausse vs. précédent close ("meme" ou pas) a été le plus profitable.