Re: Programmation R et gestion portefeuille

par Aarnii » 04 Aoû 2016 00:05

Je serais toi je me concentrerais d'abord sur la gestion de portefeuille plutôt que sur R. R viendra ensuite, quand tu voudras t'orienter vers un peu plus de gestion quantitative.
Je ne connais pas grand monde qui a "appris" la gestion de portefeuille, tout en le faisant sur R...On a tous commencé sur le bon vieux Excel, cela suffit amplement; et même de manière professionnelle, pour la plupart des portefeuilles, Excel peut suffire avec quelques macros. La plupart des gérants ne font pas d'étude quantitative extrêmement perfectionnée.

R c'est très bien pour tout ce qui est analyse de données, de time series, de construction de matrice de variance/covariance, de modélisation mais si tu t'orientes vers une gestion traditionnelle, ça ne te sera pas indispensable.
Si en revanche, tu cherches à construire ton portefeuille selon des critères de min var, max diversified, risk parity, smart beta, TEV portfolio, là tu auras besoin de quantitatif et de quelque chose de plus puissant qu'Excel, mais sinon tu peux t'en passer.

Tout dépend quel type de gestion tu veux faire :)