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PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 15:37

Plusieurs membre m'ont demandé comment empêcher PRT de passer plusieurs trade par jour.

Bonne question.

Il faut tout d'abord comprendre comment marche le module de backtest de PRT :
A chaque clôture de bougie votre code est exécute.
Donc si j'ai une condition d'entrée de type MM7<MM20
Alors tant que c'est vrai PRT va exécuter l'ordre. ça donnerai en pseudo language :

Code : #

Si (MM7 < MM20) alors
   j'achète 1 Long
Finsi.
Comment éviter ce type de répétotoon ?

Méthode 1 : Rajouter une deuxième condition dans le Si comme "Ne pas être sur le marché"
donc ça donne :

Code : #

Si (MM7 < MM20) AND (NePasEtreSurLeMarché) alors
   j'achète 1 Long
Finsi.
Mieux car on empile pas les ordres mais pas suffisant si mon ordre est sortie par un TP/SL ou une autre condition écrite plus bas dans le code.

Méthode 2 : Mémoriser le jour du trade, ça donne :

Code : #

Si (MM7 < MM20) AND (NePasEtreSurLeMarché) AND (DATEDUJOUR > jourdetrade) alors
   j'achète 1 Long
   jourdetrade = DATEDUJOUR
Finsi.
Pas mal, non ?

Dernière subtilité pour la première bougie. Tel que j'ai écrit l'algo la varaible jourdetrade n'a pas de valeur.
Donc en fonction du langage et de son interpretation soit la condition "(DATEDUJOUR > jourdetrade)" est vrai ou faux. Si PRT considère comme faux alors il faut initialiser la variable jourdetrade lors de la première bougie.

Code : #

Si bougie=1 alors
   jourdetrade = DATEDUJOUR
finsi

Si (MM7 < MM20) AND (NePasEtreSurLeMarché) AND (DATEDUJOUR > jourdetrade) alors
   j'achète 1 Long
   jourdetrade = DATEDUJOUR
Finsi.
En résumé quand vous faites de la programmation : c'est de la logique rien d'autre, ensuite on traduit son algo en langage ...

Ecrivez-moi le code en langage PRT et je corrigerai.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par Amarantine » 30 janv. 2014 16:45

Incroyable ce falex.... Il s'en donne un mal pour aider les autres!
Alors: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3156&u=11654795

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 17:28

C'est peut-être un refoulement intérieur d'être un peu "prof", va savoir.

---

Pour l'instant y'a peu de padawan à proposer une solution de type "ligne de code prt", j'attend :!: :!: :!:

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par clodreb » 30 janv. 2014 17:33

Salut maître yoda du backtest,

Merci pour ce bout de code, je le testerai ce WE (car au boulot ou dans le train, c'est pas trop possible ;-)

j'avais fait un truc avec date > datemin mais ça ne semblait pas fonctionner.
on verra ce WE ...
pour mes lignes de codes, elles sont basées sur le RSIBOLL de Teg donc rien de bien neuf pour toi mais si tu les veux vraiment, je te les enverrai

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 17:44

non non pour le RSBoll et autre joyeuseté j'ai tout ce qui me faut, je te remercie.

C'est plutôt le bout de code pour transformer ce que j'ai écrit en pseudo langage vers prt que je demande.

Histoire de voir si vous avez compris comment traduire.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par ladefense92800 » 30 janv. 2014 18:04

c un concours ???

La reponse est dans un des pdf de prt

de memoire : "once" ou " once a day "

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 18:13

once a day : ça n'existe pas
once existe mais ca sert uniquement à déclarer une variable une fois dans le code (c'est pour accelerer les temps de calcul).

Bien tenté :-)

Pas vu dans la doc de prt comment limiter les trades à un par jour mais j'ai pu passer à côté.

Sur ce bonne soirée les PRTistes

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par beni » 30 janv. 2014 18:18

Allez j'me lance

Code : #

If IntraDayBarIndex=1 Then
jourdetrade=Today
EndIf

If Average[7](close) < Average[20](close) And Not OnMarket And Today>jourdetrade Then
Buy 1 Share at Market
jourdetrade=Today
EndIf
alors maître j'ai bon ??

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par ladefense92800 » 30 janv. 2014 18:44

Bien tenté :-)

Pas vu dans la doc de PRT comment limiter les trades à un par jour mais j'ai pu passer à côté.

Sur ce bonne soirée les PRTistes
j ai deja vu le code pour ça ....

autre chose est ce que c est possible : de faire des conditions par rapport a un autre sous jacent

par exemple on est sur le cac , et si le dax est hors boll on achete , t as deja vu ça ?

Pour une autre UT meme sous jacent j ai deja vu mai sous jacent different jaimais.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 19:47

En black t'est non
Mais alerte oui.

Ça a l'air d'être bon.

20 points pour benidesdieux.

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par beni » 30 janv. 2014 20:17

youpi!!!! ça compte pour le jeu Culture Bourse ? :mrgreen:

par contre j'ai pas essayer, je décline toute responsabilité en cas d'échec :musique:

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par ladefense92800 » 30 janv. 2014 20:52

falex a écrit :En black t'est non
Mais alerte oui.

Ça a l'air d'être bon.

20 points pour benidesdieux.
rien pas compris , la reponse est pour moi ...

une alerte pour un autre sous jacent ok , mais pour backtester .... pas possible .

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par falex » 30 janv. 2014 21:49

Oui c'était pour toi.

Pour backtester du multi-sous-jacent y'a que MT4 de disponible "simplement".

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par ladefense92800 » 30 janv. 2014 21:55

falex a écrit :Oui c'était pour toi.

Pour backtester du multi-sous-jacent y'a que MT4 de disponible "simplement".
c est ce que je craignait ....

Re: PRT : comment ne passer qu'un trade par jour

par Ernesto » 23 févr. 2014 19:02

ma petite contribution... si ça peut aider : s'agit-il bien de ne prendre qu'une position par jour ou qu'une position à la fois ?

- une position à la fois , à mettre tout en haut en début de la programmation, et c'est tout :
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé


- une position par jour, si 'lon considère qu'il peut y avoir une position de la veille non fermée (donc on accepte plusieurs positions simultanées, dans cet exemple, 2 positions, la plage horaire est de 7h à 22h et la deuxième positions ne se fera qu'après X bougies de la première position, donc en journalier 1 : c5 = barindex - TradeIndex > 1, si l'on est en ut 1h il faudra 15 bougies pour cet exemple à plage horaire 7h/22H... etc...):

Tout en haut en début de la programmation :
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = True


et ensuite :
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = XXXXX
indicator2 = XXXXX
c1 = (indicator1 <= indicator2)

indicator3 = XXXXX
indicator4 = XXXXX
c2 = (indicator1 <= indicator2)

c3 = IntradayBarIndex > 1 AND Time > 070000
c4 = IntradayBarIndex > 1 AND Time < 220000

c5 = barindex - TradeIndex > 1

IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND countofposition <= 1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF


Voilà en principe ça fonctionne ... évidemment à "backtester" quand même avant toute tentative en réel.. !

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