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Re: Pyramidage Cfds

par Maxifab » 21 Mar 2014 20:42

Rholala je vais suivre ce cours d'architecture avec intérêt ! C'est vraiment pas de mon niveau mais s'agissant d'un cours théorique :-)

Re: Pyramidage Cfds

par falex » 22 Mar 2014 00:52

C'est marrant car c'est exactement ce que j'ai fait sur je DAX lors de sa dernier poussée.

Je vous rejoins c'est bien le trading ultime , et effectivement y'a deux écoles à mon humble avis :
Soit tu pyramide 1lit par 1lot alors un espace de 10 ou 20 est un bon compromis
Soit tu double le nombre de mot et la je dirai qu'il faudrait aussi doubler l'écart entre chaque niveau, Non ?

Il serait peut être plus intéressant de faire ton pyramidage en inversant le nombre de lot : tu commence à 128 et tu réduis par deux à chaste palier ...

Disons qu'il y a du pour et du contre : dans un pyramidage avec doublement des lots tu cherches la tendance
Alors qu'avec la division des lors il faut soigner son point d'entre
Ça se complète faut appliquer en fonction de ce que l'on a sous le coude ...

Re: Pyramidage Cfds

par platax » 22 Mar 2014 12:13

falex a écrit:Soit tu double le nombre de mot et la je dirai qu'il faudrait aussi doubler l'écart entre chaque niveau, Non ?

Si j'ai compris le principe, l'idée est de rester à un niveau de levier maximal sans jamais risquer de perdre de l'argent. Autrement dit, c'est le gain latent et l'écart au stop suiveur qui détermine le nombre de lots à prendre. Voici ce que souhaite faire Benoist :
Benoist a écrit:Là je partirai plutôt sur des paliers de 60, retracement 30 maximum. 25 50 75 100 c'est trop court...

Donc ici, l'écart au stop est la moitié du palier choisi.
Soit P le palier (60), P/2 l'écart au stop (30), N le nombre de lots initial, n le nombre de lots ajouté.
La plus value initiant la pyramide est de PN.
Une fois les lots ajoutés, le risque inhérent au stop sera de P/2 * (N+n).
Comme on veut que ce risque soit inférieur ou égal à la plus value initiale PN on a
P/2 * (N+n) =< PN
Le risque est maximal au moment d'ajouter les n lots, où il y a égalité entre le gain latent et le risque de stop :
P/2 * (N+n) = PN
Résolvons cela pour trouver n :
Code: Tout sélectionner
P/2 * (N+n) = PN
(N+n)/2 = N
(N+n) = 2N
n = 2N- N
n = N

Magique ! on peut donc doubler le nombre de lot si l'écart au stop reste la moitié du palier. Une fois ce palier atteint une première fois, seul un retour à 0 est possible (et encore, sous réserve que le stop ne soit pas suiveur...)
Ici Benoist choisi de prendre un stop de la moitié du palier (P/2). S'il avait pris un tiers (P/3) l'équation aurait finit par
n = 3N- N
n= 2N
Et là il pouvait ajouter le double du nombre de lot initial, soit multiplier sa position par 3 à chaque fois.
Maintenant, en prenant en compte que l'écart au stop est plus lié à son expérience qu'à un calcul mathématique, vaut-il mieux faire des paliers de 3 fois l'écart au stop (ici 90) ou 2 fois ? Appelons S l'écart au stop.

S'il fait des paliers de 2 S, avec doublement des lots, il aura ainsi

Code: Tout sélectionner
2N à 2S
4N à 4S
8N à 6S
16N à 8S
32N à 10S
64N à 12S
...



Alors que s'il fait des paliers de 3 S, avec triplement des lots, il aura ainsi

Code: Tout sélectionner
3N à 3S
9N à 6S
27N à 9S
81N à 12S
...


D'où l'on peut déduire qu'il monterait plus vite en levier en augmentant la taille des paliers. Evidemment, cela peut se vérifier pour tout niveau de palier puisqu'à chaque fois, pour un palier de pS on aura les lots
Code: Tout sélectionner
pN à pS au palier 1
p^2 à 2PS au palier 2
p^3 à 3PS au palier 3
...
p^x à xPS au palier x


Conclusion : le pyramidage ultime serait le "quitte ou double" : garder la position suffisamment longtemps pour prendre d'un seul coup le nombre de lot maximal que l'on envisage. Autre avantage, dans le cas d'un stop suiveur : comme la pyramide est "fragile" à chaque cumul (risque de retour à 0 si le stop est touché sans avoir avancé), cel limite l'effet "retour à 0" au seul instant où la position est consolidée.

Benoist a écrit:Idéalement je pense que je pourrai monter à 128

Pour monter à 128 lots en une fois (1 seul palier) en partant de 2 lots, on a
p*2 = 128
donc p=128/2=64
On pourra donc passer à 128 lots (64 fois les 2 lots initiaux) à 64S soit avec un stop à 30 points 64*30= 1920 points de gain latent. Pour mémoire, à 25 € le point*2 contrats, si le quitte ou double échoue (stoppé), c'est un retour à 0 à partir d'un gain lattent de 96,000 €.
Pas pour les petits bras...



falex a écrit:Il serait peut être plus intéressant de faire ton pyramidage en inversant le nombre de lot : tu commence à 128 et tu réduis par deux à chaste palier ...

Disons un "chaste bisous" à chaque pallier :mrgreen:
Mais... sauf que s'il est stoppé à -30 points sans aucun gain lattent à 128 lots, à 25 euros le point ça lui coûte la bagatelle de 128 * 25 * 30 = 126 000 euros. :?
Pour un adepte du levier 1, ça suppose aussi d'avoir un capital de 128*9000 (DAX)*25(euros)= 28,8 millions d'euros. gageons qu'il montera sa pyramide à l'envers une fois l'avoir réussie à l'endroit.... :musique:

Re: Pyramidage Cfds

par Djobydjoba » 22 Mar 2014 12:27

Hello à tous,

falex a écrit:Il serait peut être plus intéressant de faire ton pyramidage en inversant le nombre de lot : tu commence à 128 et tu réduis par deux à chaste palier ...
Disons qu'il y a du pour et du contre : dans un pyramidage avec doublement des lots tu cherches la tendance
Alors qu'avec la division des lors il faut soigner son point d'entre


Sauf que si tu commences avec 128 lots tu mets ton money management, ta gestion du risque, au vestiaire. Pas droit à l'erreur sur le trade d'entrée, c'est quitte ou double. Plus que double d'ailleurs :mrgreen:

Edit : redit avec Platax ci-dessus, j'ai lu son post plein de maths avec un temps de retard :oops: D'ailleurs fort intéressant !

Re: Pyramidage Cfds

par Benoist » 22 Mar 2014 13:23

Je veux trader sans risque donc je monte la pyramide je ne la descend pas.

Merci à platax d'avoir pris le temps de "modéliser" l'idée.

La seule chose que que je peux faire c'est sauter 1 niveau ou 2 quand j'aurai plus de capitaux et plus à l'aise. C'est à dire commencer entre 4 et 8. Je commence à être à l'aise à 4. Si je pouvais d'ici un an avoir assez de mental pour ouvrir à 6 ou 8 je n'ai alors que 4 niveaux à monter pour atteindre 96 lots ou 128 lots. 4 niveaux c'est plus de réussite statistique et moins de risque de retour à zéro que 6

Je pense qu'il faut déjà tel un sportif m'habituer à gérer 4 6 8 lots au quotidien. L'augmentation de mes fonds en bourse (j'espère) m'aideront aussi à franchir quotidiennement ces niveaux. Bref vous voyez je m'y prépare progressivement l'année dernière je tradais à un lit cette année 2 lots sans broncher. Je commence à avoir des positions à 4 lots 2 Dj et 2 Dax en simultanné sur le même compte. Je considère que j'ai dominé le palier 1 lot 2 lots je passe au 2 lots 4 lots.

En tapant 4 lots tout de suite avec un up du Dax régulier de 1% J arrive à 64 lots au +100 points. En doublant tous les 25 points. Par contre c'est le premier niveau et le deuxième qui est le plus dur à enclencher. Je vais vous expliquer pourquoi après.

Re: Pyramidage Cfds

par platax » 22 Mar 2014 13:53

Benoist Rousseau a écrit:Bref vous voyez je m'y prépare progressivement l'année dernière je tradais à un lit

C'est comme partout, faut coucher pour réussir :lol2: :arrow:

Re: Pyramidage Cfds

par Benoist » 22 Mar 2014 13:54

iphone (dans le lit ce matin) :lol:

Re: Pyramidage Cfds

par Benoist » 22 Mar 2014 14:09

Pour illustrer avec un exemple fictif et voir le problème du premier niveau, achat tous les 25 points pour simplifier en doublant le nombre de lot.

"Risque 0" (on n'a pas peur du flash krach), on met un stop sur le PRU ou 0.5 point au dessus pour assurer

On commence niveau 1 à 8950 4 lots

8975 +4 = 8 lots PRU à 8962.5 (12.5 points du stop)

9000 +8 = 16 lots PRU à 8981.25 (18.75 points du stop)

9025 +16 = 32 lots PRU à 9003.125 (21.875 points du stop)

9050 +32 = 64 lots PRU à 9026,56 (23,43 points du stop)

9075 + 64 = 128 lots PRU à 9050.78 (24,22 points du stop)

Donc dans ma technique, c'est le niveau 1 à 2 qui est le plus difficile à franchir car le stop n'est que de 12.5 points, le niveau suivant on passe à 18.5 ce qui est plus confortable puis 21.8 etc

Plus on monte plus on a de "respiration". Et 6 points entre le niveau 2 et 3 c'est énorme. C'est pour cela qu'une fois en janvier ou février je ne sais plus j'ai "hurlé" sur le forum, mon niveau 2 a été touché, je sors donc flat et ensuite tous les autres niveaux s'enchainaient sans toucher le stop...

Re: Pyramidage Cfds

par frigolite » 22 Mar 2014 16:15

Benoist Rousseau a écrit:iphone (dans le lit ce matin) :lol:


N'est ce pas dans le lit du Lot que le liquide coule le mieux?

Re: Pyramidage Cfds

par platax » 22 Mar 2014 17:53

frigolite a écrit:N'est ce pas dans le lit du Lot que le liquide coule le mieux?

Ce type de réponse porte à confusion avec ton avatar ;)

Benoist a écrit:"Risque 0" (on n'a pas peur du flash krach), on met un stop sur le PRU ou 0.5 point au dessus pour assurer

PRU ? Kesaquo ?

A propos de flash krash, ce serait pas l'occasion de prendre un stop garanti ? Parcequ'une fois arrivé à 128 lots, le point est à 25*128 = 3200 €. Un slippage de 100 points sur l'ordre coûterait 320 000 €, l'ordre de prix d'une maison individuelle par chez moi...

Benoist a écrit:Donc dans ma technique, c'est le niveau 1 à 2 qui est le plus difficile à franchir car le stop n'est que de 12.5 points, le niveau suivant on passe à 18.5 ce qui est plus confortable puis 21.8 etc

Oui et je ne comprends pas cette décision de serrer les premiers stops pour desserrer ensuite : c'est pour monter plus vite en puissance au début ? Ou c'est l'observation que la volatilité (donc les pullbacks) risque d'augmenter au cours d'une journée de forte hausse ?

Par ailleurs je me pose la question de ta volonté de réussir ce "coup" en une journée de day trading : pour l'esthétisme, ça ne se discute pas, c'est "les goûts et les couleurs".

Par contre, techniquement, cela veut dire
- Que tu fais du day trading, qui n'est pas ta spécialité
- que tu fais une journée monstre sur le plan psy
- qu'il faut être à la hauteur lorsque l'opportunité (rare) se présentera.

Techniquement, tu peux morceler le même pyramidage sur plusieurs jours et garder ta pratique de scalping habituelle:
Jour 1 à 4 lots pour faire 25 points
Jour 2 à 8 lots pour refaire 25 points avec une perte maximale autorisée de 12.5 points
Jour 3 à 16 lots pour refaire 25 points avec une perte maximale autorisée de 18.75 points
...

Avantages :
- tu fais ce que tu sais le mieux faire, donc probabilité de succès bien plus élevée
- prendre 25 points sur le DAX semble être faisable à peu près n'importe quel jour pour toi
- tu dilue la pression psy dans le temps, pour "jouer" la pyramide lorsque tu te sens d'attaque.
- le temps d'exposition sur le marché est nettement inférieur

Cela pourrait être sur un compte dédié...

Ce type de pyramidage "étalé dans le temps" est je pense plus accessible à tous, il peut même être une forme de MM originale pour quelqu'un qui ne compte pas sur ses gains pour vivre, avec une perte maximale tolérée légèrement inférieure à ce que tu proposes : au pire, on ne revient pas tout à fait à 0 !

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