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Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par Eric_69 » 24 Jan 2018 00:21

Pour moi, un concept relatif, qui désigne le reliquat stochastique restant, de part et d'autre du lissage visuel créé par une fonction - linéaire ou chaotique - choisie et appliquée à un objet étudié, car supposée lisser au mieux ledit objet étudié qui peut être un prix, un volume, une volat., une variation, etc.

Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par PtitFab » 31 Juil 2018 21:08

Je trouve l'intervention d'Euraed très interessante.

Lorqu'on parlait de chaos et d'attracteurs, je n'y voyais qu'une simple analogie pour souligner la nature fractale des marchés.
Je ne pensais pas que des attracteurs avaient réellement été mis en évidence d'une façon formelle.
Ainsi les marchés seraient réellement chaotiques au sens mathématique du terme. Ce serait donc des phénomènes déterministes.
A condition de filtrer le bruit ! Sinon, impossible de trouver les attracteurs. Le bruit peut donc être considéré comme étant le signal non chaotique, aléatoire (petits intervenants qui entrent ou sortent au "hasard" par exemple).
Réussir à caractériser mathématiquement les attracteurs permettrait donc de mettre en place une méthode de trading automatique.

Pour tous les codeurs préférant la pratique à la théorie, je conseille les écrits de Geoff Boeing et de Ian Lawrence Kaplan disponible en libre accès sur le Web.
Le premier montre un exemple simple de chaos avec la suite logistique (qui est aussi abordé dans le bouquin de Lars Tvede).
C'est rapide à coder. C'est jolie. Et surtout, en faisant le travail inverse, on entrevoit de quelle façon déterminer si un phénomène est chaotique ou aléatoire et de quelle façon mettre en évidence ses attracteurs.
Le second, Ian Lawrence Kaplan, aborde de nombreux sujets (je vous conseille aussi de lire sa bio. ça vaut le détour).
Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les ondelettes (wavelet en anglais). C'est un formidable outil de traitement de signal qui peut nous permettre, entre autre, de filtrer le bruit d'une façon très précise.

Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par Eric_69 » 19 Aoû 2018 20:27

Ptit a écrit:[SNIP]
Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les ondelettes (wavelet en anglais). C'est un formidable outil de traitement de signal qui peut nous permettre, entre autre, de filtrer le bruit d'une façon très précise.


:top:

Moi, ça m'intéresse tes ondelettes (wavelet en anglais), Ptit : j'en ai souvent entendu parler, mais je n'y ai jamais rien compris :prier: .
A tout hasard, tu aurais une référence genre les "ondelettes pour les nuls" ou un *.pdf les résumant en 15..20 pages avec surtout des schémas didactiques plutôt que de grands développements de formules :?: .

Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par PtitFab » 19 Aoû 2018 23:25

Bonjour Eric. Je n'ai pas de PDF. Les textes de Ian Lawrence Kaplan sont une très bonne introduction si tu lis l'anglais (sur son site bearcave). En plus, c'est une personne qui a travaillé dans le "monde" du trading (voir sa bio). Ce n'est pas un matheux mais un ingénieur qui est avant tout intéressé par l'aspect pratique des choses.
Si je devais faire l'introduction de l'introduction des wavelets (à noter que wavelet est une anglicisation d'ondelette car c'est un french qui a inventé le concept en tant qu'outil et qui l'a nommé ainsi), je dirais que c'est un outil permettant de faire du traitement de signaux non stationnaires.
C'est une alternative à la FFT qui elle est adaptée aux signaux stationnaires (signaux périodiques comportant toujours les mêmes fréquences). Pour analyser les signaux non stationnaires à la FFT, on est obligé de les découper en plein de petites portions, et ensuite on applique la FFT sur chacune de ces portions. Ce qui donne un spectrogramme. On fait alors un compromis entre la résolution temporelle et la résolution fréquentielle suivant la taille choisie de ces "portions".
L'ondelette est très avantageuse dans ces cas là. Car elle permet d'avoir une très bonne résolution fréquentielle et temporelle.
Je pourrai t'en dire davantage dans d'autres posts si tu le souhaites.

Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par takapoto » 20 Aoû 2018 05:37

Merci Ptit : on est au coeur même du sujet (trading automatique).
Et ça mérite une file spécifique (si tu as un peu de temps). :)

Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par PtitFab » 20 Aoû 2018 22:49

Je ne pense pas non plus que les ondelettes constituent une solution miracle. Mais c'est un outil de plus à notre disposition. Et personnellement, cela me servira dans mon travail. Je ferai une file pour les curieux dans la section trading auto.

Re: Quelle est votre définition du "bruit" en trading ?

par Eric_69 » 21 Aoû 2018 19:43

Merci Ptit .
Connaissant la théorie des FFT, j'ai l'impression de voir en quoi les ondelettes "poussent" plus loin l'automatisation d'obtention de cycles.
Si tu te sens le courage de faire une file, je la lirais avec attention.

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