qui est-ce qu'a la plus ....

Oui, je sais, titre racoleur mais c'est pour attirer le chaland

Concrètement je recommence à avoir un peu de temps ... et donc je recommence à coder un peu ... et je suis arrivé avec ce résultat :

Période d'un an

Backtest fantaisiste.JPG (22.67 Kio) Vu 1017 fois

Et du coup m'est venue l'idée de vous demander, à vous aussi backtesteur, vos résultats fantaisistes !

Et si question il y a c'est SANS optimisation ... c'est vraiment lors du premier essais xD
c'est pas que le résultat ne m'enchante pas ... mais je suis ... sceptique ? ^^ (résultat sur une période d'un an dans cet exemple sur le CAC)

du coup je suis curieux de vos résultats ^^

Tu trades le CAC en GBP ?

hello,

tu as un SL/TP ou bien tu es en achat/vente ?

achat/vente pour le coup je venais juste de le tester pour valider le code

et oui pour la monnaie ... j'y ai jamais touché, puisque ça n’influe pas les résultats

C'était une boutade, c'était pour savoir si au risque tu ajoutais un autre risque de change...

1 an le backtest et un ratio de 95/5 ? Pas mal !

oui j'ai bien aimé aussi

sinon moi qui m'attendait à avoir au moins quelques résultats bizarres histoire de m’amuser un peu, perdu !

Le post date un peu mais je répond pour éviter à d'autres des fausses joies comme j'ai pu en avoir^^, tu as surement mis un tp très serré et prt prend toujours le résultat dans le bon sens quand le trade dure moins d'une barre en backetest. Essaies n'importe quelle méthode en ut 1min avec un stop suiveur de 0,01%
---> tu finis milliardaire dans la journée

Quand j'ai ce type de résultat c'est que prt s’emmêle les pinceaux avec les ordres STOP/LIMIT et achète et vend dans le spread et dans la même Bougie. Un vrai carnage. Mais tu as l'impression d'avoir le St graal à porté de main pendant 5 minutes ...

Dans la réalité faudrait mettre un "-xxx" devant le résultat.

C'est exactement ça et c'est d'autant plus compliqué quand tu cherche à optimiser les sl/tp mais que tu as pas vraiment idée de la volatilité moyenne par ut --> tu met un peu au hasard et les seuls résultats qui ressortent extravagants. En général quand la durée moyenne d'un trade dure moins de 10 barres je considère les résultats du backtest comme complètement faussés.

c'est comme cela que les vendeurs de robots font pour arnaquer les newbies