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Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 22 Oct 2017 20:31

Je prends les données daily de PRT. Puis j'ai codé un indicateur qui me retourne le nb d'occurrences pour un range donné pour les dates données.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 22 Oct 2017 20:39

Pour les puristes des stats, on notera que la distribution de la densité de probabilité (sur les 2 périodes étudiées)suit bien une loi de Lévy, conformément au mouvement chaotique du marché.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 22 Oct 2017 23:03

Pour faire très simple et généraliste, les ranges médians de toutes les UT (>jour) ont été divisés par deux au cours des douze derniers mois.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par trappiste73 » 23 Oct 2017 11:38

Un petit graphe de nos amis de JP sur la volatilité annuelle des indices (demande -).


Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 05 Déc 2017 11:05

Les ranges journaliers du DAX sur 20 ans :



Pour info, sur les douze derniers mois on est aux alentours de 1 %.

Source : https://www.centralcharts.com/fr/forums/2-indices/35-etude-de-volatilite-de-l-indice-dax30

Re: Ranges journaliers du DAX future

par HellionReign » 05 Déc 2017 12:01

Bonjour,
:merci: Pour le partage Jim ;)

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