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Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par falex » 25 Nov 2014 00:19

Je ne pense pas que r/r et PF soient à opposer mais plutôt des outils d'évaluation complémentaire :

Le r/r est une valeur intrinsèque à chaque trade , ce n'est pas une valeur de performance global
Alors que le PF est par natur une variable d'évaluation d'une série de trade.

Les deux sont à utiliser pour votre pilotage â mon humble avis.

Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par Epiktetou » 25 Nov 2014 00:53

Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'en fait l'utilisation du R/R dépend de l'horizon temporel et est un instrument de validation avant envoi du trade :
Ma façon de voir :
- Sur horizon large (plusieurs jours / semaines) swing action par exemple, le calcul du R/R découle du bon positionnement : par ex., si le cours est à 100, qu'on a 130 comme objectif (résistance, MM, etc.) , et qu'il y a un support (ou MM / Autre) à 90 alors on mettrait le SL légèrement en dessous de 90, et on a le R/R autour de 3. Donc trade éventuellement jouable selon son niveau de risque assumé.
Si le support est à 70, on ne va pas mettre de SL à 90 pour respecter le R/R, ce serait absurde, il faudrait le mettre un peu en dessous de 70. Donc R/R autour de 1. Dans ce cas, trade éventuellement pas jouable selon le niveau de risque assumé.
Le calcul du R/R viendrait donc après positionnement du SL et du TP pour (in)valider la prise de position, et non pas le contraire.
- Pour moi, à TCT, le R/R n'a aucun sens, on met juste un SL hors range de volatilité pour éviter une catastrophe, et on coupe la perte avant que le SL soit atteint.

Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par Gobelet » 25 Nov 2014 11:25

Je rejoins Epiktetou, le ratio r/r est beaucoup plus important en swing - l'evolution du marché dépend de beaucoup plus de facteurs que sur du UT1min, on a donc un % de reussite beaucoup plus variable et imprevisible car les trades peuvent etre facilement invalidé par de nouveaux evenement. Frequence de trade moins elevé + % de reussite variable et imprevisible = risk/reward elevé pour pas perdre sa culotte sur une série de trade invalidés. A l'autre bout du spectre, le scalping et tres court terme ne requierent pas tant de calcul savant sur le risk/reward, c'est le max drawdown et le %reussite qui feront tout !

Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par jctrader » 25 Nov 2014 12:11

et moi je rejoins Gobelet :) . Bien résumé .


Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par plataxis » 25 Nov 2014 22:48

Je suis moins attaché au PF depuis que j'ai accepté de perdre quelques micros gains pour en gagner de plus gros : c'est encore loin du compte en ce qui me concerne mais je pense possible d'être plus rentable ainsi car les gros mouvements peuvent compenser largement les petites pertes, alors que chercher le "0 fautes" me fait rater ces opportunités de revenir dans le vert. Mais je reste conscient qu'en ce qui me concerne c'est de la démo, où l'implication psychologique est différente, et que c'est encore en cours de travail...

Si j'avais la conviction de faire des PV avec le PF de Benoist, je n'en serais pas là !

Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par leroidessables » 25 Nov 2014 23:04

plataxis a écrit:Je suis moins attaché au PF depuis que j'ai accepté de perdre quelques micros gains pour en gagner de plus gros : c'est encore loin du compte en ce qui me concerne mais je pense possible d'être plus rentable ainsi car les gros mouvements peuvent compenser largement les petites pertes, alors que chercher le "0 fautes" me fait rater ces opportunités de revenir dans le vert. Mais je reste conscient qu'en ce qui me concerne c'est de la démo, où l'implication psychologique est différente, et que c'est encore en cours de travail...

Si j'avais la conviction de faire des PV avec le PF de Benoist, je n'en serais pas là !


Bonjour Plataxis, j'espère que tu vas bien. Je pense qu'il y a mégarde, je me permet de mettre les choses en perspectives:

Pour 6 trades:

-5 +5 +5 +5 +5 +5 soit PF = PV/MV soit 25/5 soit PF = 5 (pour 1 euro perdu, 5 gagné)

-1 -1 -1 -1 -1 +25 soit PF = 25/5 soit PF = 5

Le profit factor est le même dans les deux cas, la rentabilité également. D'expérience la deuxième est extrêmement dur à tenir: tu as beau savoir qu'il y aura du déchet dans tes trades, tu as placés ses trades non pas en pensant qu'ils seront perdants, mais en étant convaincu que celui là et le bon. Une série de trade perdants assez longue et tu douteras de la méthode, et tu lanceras des trades d'improvisation pire encore.

Des deux lignes je te conseille la première. Moins de déchets = + de confiance.

Re: Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?

par plataxis » 25 Nov 2014 23:20

leroidessables a écrit:Des deux lignes je te conseille la première. Moins de déchets = + de confiance.

Oui, ça semble effectivement plus "viable". Pour autant, il faut les aligner les + 5 à la suite ! :o Benoist tourne entre +1 et+2 en moyenne après une quinzaine d'année d'expérience !

Ce que je vois à mon niveau c'est qu'en prenant en prétexte le fait de faire des petits gains "comme Benoist", certains (comme moi) font trop de +0.2 +0.6 +0.3... puis -10. Quelque soit le RR, il y a un dosage à trouver, car un trade négatif arrive tôt ou tard, surtout pour un débutant. Par contre un seul trade qui "traîne" en positif peut faire +20, +30... +100 ! D'où l'idée généralement répandue qu'un RR favorable aide les débutants. A la limite, ça pourrait même permettre d'entrer "au hasard" et de s'en sortir... Ou pas :evil: :?

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