ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Djobydjoba » 14 Oct 2016 12:17

Plataxis a écrit:Soit je pars d'un postulat (si... alors) et je déroule mes courbes jusqu'à me dire que ce postulat est trop simpliste, soit je cherche à transformer ce postulat, et je ne sais plus à l'arrivée si le postulat retravaillé est valide

Tu es toujours dans une logique de trouver le setup magique, une configuration des indicateurs qu'il serait rentable de jouer systématiquement. Tu es dans une logique de backtesting. En trading discrétionnaire ce n'est pas comme ça que ça marche, mais plutôt : accumuler une multitude d'infos et d'observations (inconsciemment souvent) sur l'état du marché à l'instant T, pour se forger une conviction sur le mouvement à venir, et donc un plan d'action.

Exemple : le marché est très haussier pour telle, telle et telle indications... je pense que la tendance va se poursuivre pour telle telle telle indications. Mais je trouve que le marché est très suracheté, je vais d'abord attendre un retracement dans l'UT plus courte, puis tenterai d'ouvrir long sur un signal de retour en tendance.

On n'est pas dans l'analyse pour essayer d'identifier si les critères de décision d'aujourd'hui auraient été valides hier, ou bien seront valides demain, on est dans le pur moment présent, la tentative de compréhension en temps réel, avec une floppée d'indicateurs, de ce qui est en train de se jouer sur le marché. Et, si on a l'impression d'y comprendre quelque chose, comme comment vais-je pouvoir en profiter ? Faut-il attendre ? Un retracement, un break-out ? ...

C'est la capacité à prioriser les infos renvoyées, à se forger une vision du marché, et à mettre cette vision en pratique par le biais d'une stratégie qui caractérise le succès du trading. Chacun à une vision du marché qui lui est propre, comme chacun à une personnalité propre. Certains accordent de l'importance à telle info, d'autres pas du tout. Les indicateurs ne sont que des indicateurs, il faut réévaluer et re-synthétiser en permanence les infos à disposition, sans vouloir trouver des patterns magiques (même si certaines peuvent se reproduire avec une bonne proba de succès)

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 14 Oct 2016 12:54

Djobydjoba a écrit: il faut réévaluer et re-synthétiser en permanence les infos à disposition, sans vouloir trouver des patterns magiques (même si certaines peuvent se reproduire avec une bonne proba de succès)

Oui et c'est bien ce que je fait avec toutes les cartes en main en post séance, et qui me difficilement d'improviser de façon construite durant la séance : c'est pourquoi je me nourris de ce qu'écris Benoist, capable de passer en revue X courbes hors marché pour valider / invalider un setup potentiel. Pour moi ce setup potentiel est trop vite à la poubelle car je crois être trop exigeant. Et la réévaluation live, et bien... c'est encore plus dure car ça n'est jamais aussi bien que "dans les livres", ou plutôt "dans les graphiques déjà vus".

Foutu métier... :lol:

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Raoul Volfoni » 14 Oct 2016 15:09

Soit un setup est parfait (i.e. dans des conditions RIGOUREUSEMENT définies d'horaire, de prix, de saison, etc.) et dans ce cas-là tu en fais un algo, une machine il n'a plus besoin de toi pour venir mettre le bowdel :mrgreen:

Soit tu ne peux pas car trop d'éléments fins interviennent pour qu'ils fonctionnent et dans ce cas tu es discrétionnaire (cas décrit pas Djoby) et tu dois l'accepter.


La démarche de swing a vouloir faire remonter un backtest sur 10 ans Le marché de 2016 n'a rien à voir avec celui de 2006 aussi j'ai du mal à comprendre la démarche :? :lol:

Etant donné la rapidité de l'évolution du marché, un set up qui donne 85 / 90 % de proba 2 ans plein pour moi c'est déjà plus que costaud. Même sur 6 mois répartis dans l'année genre janvier mars mai juillet septembre décembre c'est déjà top top

Après je suis mauvais et je perds donc mon avis ne vaut pas grand chose.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 14 Oct 2016 18:40

Chaque avis compte, même s'il peut être effectivement pondéré par les résultats : hormis Benoist, aucun gagnant n'a répondu sur cette file.

Sur le principe tu as raison : l'intérêt de backtester manuellement est bien d'identifier les conditions qui peuvent renforcer la force d'un setup ou au contraire le rendre moins attrayant. Du coup c'est logique de backtester de façon discrétionnaire, i.e. en supprimant les occurrences potentiellement risquées et en valorisant mieux (par exemple en tenant un trade plus longtemps) les occurrences potentiellement plus rentables. Seulement la lecture discrétionnaire n'est pas la même offline et en séance, d'une part, et surtout après avoir passé X journées de graphiques, un trader débutant comme moi a radicalement évolué dans son analyse, et tout est à refaire car les trades du début ne ressemblent plus à ceux de la fin, même en gardant le même setup global (mêmes indicateurs, même principe, mais gestion transformée et influencée par les derniers graphiques observés).

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Djobydjoba » 14 Oct 2016 19:43

Plataxis a écrit:c'est logique de backtester de façon discrétionnaire

Bah non justement. Pourquoi veux-tu backtester en discrétionnaire ? La décision d'ouvrir le trade ou pas, en discrétionnaire, c'est toujours à l'instant T qu'elle se prend, en tenant compte de multitude d'infos propres à la journée, à l'heure qu'il est, à la stat qui va bientôt tomber ou pas, donc pas backtestable. Tout au plus peut-on rejouer le match pour corriger ses plus grosses erreurs, et pour essayer de trouver des configurations de marchés à bon taux de réussite. Mais de là à parler de backtest...

Plataxis a écrit:Seulement la lecture discrétionnaire n'est pas la même offline et en séance, d'une part, et surtout après avoir passé X journées de graphiques, un trader débutant comme moi a radicalement évolué dans son analyse, et tout est à refaire car les trades du début ne ressemblent plus à ceux de la fin, même en gardant le même setup global (mêmes indicateurs, même principe, mais gestion transformée et influencée par les derniers graphiques observés).

Au lieu de vouloir adapter continuellement ton setup à chaque nouvelle phase de marché, il vaudrait mieux apprendre à analyser les différentes phases de marché à travers le prisme d'un setup constant, constitué des indicateurs les plus utilisés (RSI, MM, bollingers, multi-UT...). Tu pourras capitaliser de l'expérience sur quelque chose. Au bout d'un moment, tu pourras identifier que quelques ajustements du setup sont nécessaires et bénéfiques, mais sans tout révolutionner.

Plataxis a écrit:Chaque avis compte, même s'il peut être effectivement pondéré par les résultats : hormis Benoist, aucun gagnant n'a répondu sur cette file.

Perso je n'ai pas besoin d'afficher une équity curve montante pour m'exprimer sur le setup. Le setup n'est pas une fin en soi, pas du tout. J'ai construis un bon setup qui me permet d'analyser sérieusement les marchés, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Après l'analyse il y a le fait de développer une stratégie et de la tenir, d'être agile pour s'adapter aux nouvelles informations et réviser sa stratégie, d'être rigoureux et patient, d'appliquer un money management strict... Il faut comprendre que le setup c'est juste un ensemble d'outils pour tenter de comprendre l'état et la dynamique des marchés et identifier des niveaux d'intervention potentiellement intéressants. Ce n'est pas du tout une méthodologie complète du trading. Quand tu auras bâti un bon setup, tu réaliseras que ce n'est qu'un début :)

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 14 Oct 2016 22:19

Djobydjoba a écrit:Pourquoi veux-tu backtester en discrétionnaire ?

Pour suivre le conseil de Benoist : ce qui permet de gagner, c'est d'avoir la conviction et le volume de paper trade pour affirmer qu'une décision est profitable.

Au poker les décisions profitables sont dans des abaques disponibles sur Internet : tous les joueurs sérieux les connaissent.

En trading chacun fait sa sauce et je pense nécessaire d'avoir "rejoué" suffisamment de matchs pour envisager d'en jouer en live.

Rejouer un match déjà joué en live c'est l'idéal bien sûr, mais relire toute une période de graphique avec une ou des idées de façon de trader doit pouvoir aider je pense.

Note que sur un graphique on a l'heure, et si on les prend dans l'ordre on a ce qui s'est passé avant : il y a moyen de retrouver +/- les infos qu'a un discrétionnaire à l'instant T, à ceci prêt qu'il faut être sacrément schizophrène pour prétendre "oublier" certains événements majeurs dont on se souvient forcément (gros up, gros krash...) mais qu'on ne pouvait imaginer sur l'instant.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Benoist » 15 Oct 2016 08:05

En fait quand je regarde les cartes j'essaye de trouver comment fonctionne les Algos. Tout comme je cherche depuis des années à comprendre comment l'algo de Google fonctionne d'où ma société de seo le bon positionnement du site sur Google etc

Les Algos ne font pas tout mais quand je trouve des récurrences statistique > 75% je les note car c'est un bout de l'algo.

Je considère que tous les Algos qui se battent entre eux crée une moyenne pondérée d'un Algo unique. (L'anneau unique lol)

Donc par exemple quand je vois la régularité des rebonds sur les points pivots on est au delà du hasard. C'est pour moi que les humains et Algos se positionnent en les utilisant ce qui crée l'effet que je repère très souvent.

Mais là on est dans le micro technique le zoom maximum. Je ne sais pas si c'est clair mais j'ai essayé :)

Bref je cherche à trouver une logique des gros peu importe si je trouve cela debile cnest eux qui font le marché

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 15 Oct 2016 12:10

Merci Benoist, c'est limpide. :merci:

Mon seul soucis avec ce type d'observation est qu'elle ne donne qu'un bout du fil : pour dérouler la pelote il faut trouver ce que tu maîtrise très bien (mieux que ceux qui perdent en tout cas) qui est l'art et la manière d'exploiter une telle récurrence : soit le niveau est respecté au tick près et cela va si vite qu'il faut un ordre limite automatique pour entrer au mieux, soit ce niveau est une "zone" dans laquelle il faut avoir le discernement pour "sentir" que l'on arrive à point pour gratter quelques ticks.

Comme c'est plus souvent une "zone" qu'un niveau précis, ça rend la chose d'autant plus délicate que 75 % de réussite ne sont suffisant que si le R/R est supérieur à 1/3 (3 gains à 1 pour une perte de 3). Bref, c'est un généreux partage que nous ne sommes pas tous aptes à exploiter.

Et c'est la même chose pour d'autres "idées" que je peux avoir (autre indicateur, réintégrations seulement, divergences...) qui sont toutes probablement profitable pour quelqu'un quelque part mais qui me rendent chèvres à force de tourner le problème en tout sens pour trouver des "règles d'intervention" viables à moyen terme.

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par Eversa » 15 Oct 2016 17:50

Allez mon plataxis, je ne veux plus que tu cherches.
Spoiler:
c'est moi qui l'avais, le voici

Re: Recherche de setup ou quête du Saint Graal

par plataxis » 15 Oct 2016 17:59

On ne me la fait pas Eversa : dans Indiana Jones j'ai bien vu que c'était une coupe en bois.

Qu'est-ce tu crois, je me suis documenté...

Articles en relation
CR de lecture et setup de "How to scalp the minidax future"
par Jim » 09 Sep 2016 18:09 (9 Réponses)
Recherche système d'alerte par e-mail
par Majestic12 » 06 Mai 2015 11:05 (4 Réponses)
Recherche conseils Ichimoku + Points pivots
par Eversa » 12 Déc 2016 18:39 (13 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé