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Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 11 Avr 2015 12:40

les clôtures de tes positions ont effectivement l'air bizarres... utilises-tu les codes avec pLoss et pProfit (petit p pour l'unité en point) ?


As-tu renseigné le spread dans la case prévu à cet effet sur les backtest ?


il y a aussi le temps de latence pour le calcul et la transmission de l'ordre qui n'est pas à négligé sur des stratégies de courtes unités et des "target profit" ou "stop loss" serrés, le dow est un indice "rapide" qui bouge violemment par rapport au cac sur lequel je suis. Je pense que les systèmes automatiques rament plus sur des indices volatiles et rapides...

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 12 Avr 2015 15:27

Merci Ernesto!

Oui j'utilise bien le ploss et le spread ainsi que la couverture sont correctement renseignés dans les paramètres.

Je vais faire des tests avec le CAC et le DAX la semaine prochaine pour voir si le taux de succès est meilleur. J'ai l'impression que le DAX est beaucoup plus dynamique que le CAC, les backtests génèrent bcp plus d'opérations qu'avec le CAC. A priori on dirait un problème de fiabilité des données mais si c'était vraiment le cas, mes ordres d'entrées devraient également être perturbés par le problème or ce n'est pas le cas.

Le temps d'execution du script pourrait aussi être un facteur important mais lorsqu'une position est ouverte, seul le target pprofit entre en jeu, je suppose que plus léger que ça, c'est difficile. Je compte bien insister un peu plus lourdement auprès de PRT pour obtenir une réponse, ça fait une semaine que j'attends maintenant.

Bon dimanche!

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 21 Avr 2015 19:49

Hello tout le monde,

après près de deux semaines de discussion avec IG et PRT, j'ai enfin reçu une explication (qui ne me satisfait pas mais bon, c'est comme ça).

La différence de fiabilité de la cloture entre pro-order et backtest provient du fait que le backtest attend la cloture de la bougie en cours pour déterminer où au sein de cette même bougie l'ordre de fermeture va avoir lieu. Je vais prendre un exemple pour expliquer ça plus clairement

Imaginons que j'ai placé un ordre limite à la vente à 100 points, j'ai ouvert une position à 90 points, j'ai un stop loss de 10 points.
La bougie ouvre à 90 et clôture à 110 mais passe par 80 avant de rejoindre 100 et puis 110. Backtest ne va pas tenir compte du passage à 80 et va montrer une execution à 100 comme attendu. Pro-order va lui executer le stop à 80 et ne jamais executer l'ordre comme celui affiché dans backtest.

Je suis vraiment surpris de ce constat car ça veut dire qu'on peut bosser sur un script autant que l'on veut, ça ne sert pas à grand chose vu que l'execution est complètement différente et même très trompeuse. C'est presque jouer à la roulette russe!

J'ai exécute mon script principal sur plusieurs indices et après 34 ordres sur France40,Dax30 et Wallstreet, j'ai 14 trades qui ne correspondent pas à Backtest. UT max 15 min avec un essai à 1 min. Je me suis dit que si l'UT était courte, la fiabilité devrait être plus forte mais j'ai fait des essais à 30 secondes et même constat.

Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs pro-order ici ? J'aimerais vraiment comprendre comment je peux limiter ce risque. 100% de correspondance ce n'est pas possible surtout avec de la volatilité mais dans mon cas je suis vraiment loin des 100%.

Merci

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 21 Avr 2015 21:49

hello klintistwood... tu aurais du mieux lire mon post du 11/04 de 10h18 dans cette même file:

"Il faut savoir aussi dans le même principe que, si ta stratégie comporte un target profit et un stop loss, le backtest ne choisira pas forcément le bon (chronologiquement, par rapport au réel) si les deux ont été atteints sur une même bougie"... ;)

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 22 Avr 2015 07:58

oui Ernesto j'avais bien vu ton commentaire mais entre une supposition et une confirmation officielle, ça ne fait pas le même effet :)

Avec cet état de fait, je ne vois pas comment on peut se fier aux backtests car c'est le seul moyen d'affiner un script or ce moyen ne reflète pas bien la réalité. J'ai passé trois mois à bosser presque tous les soirs pour trouver un script avec un taux de réussite suffisant pour ensuite me rendre compte que ce travail n'a servi à rien vu que la réalité est de toute façon différente.

Est-ce qu'il existe d'autres outils sur le marché qui sont plus fiables? Genre mt4 ou dans le genre?

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 22 Avr 2015 13:05

il ne s'agissait pas d'une supposition, j'avais déjà vu ça avec PRT...,
Sinon ma stratégie auto sur pro order vient d'ouvrir une position avec 0.5 pts de différence par rapport au backtest... apparemment tout est renté dans l'ordre...

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 22 Avr 2015 18:09

Du nouveau... suite à ma position du jour sur pro order... le set target profit à été atteint et ne s'est pas déclenché... petit flip... j'ai clôturer en manuel avec 19.5 pts de pv ... ça va (mais j'aurai du faire 10 pts de plus avec le target profit...). Par contre le système était arrêté suite a un rejet d'un ordre qui était le stop loss ! va comprendre Charles ! Oui le stop loss placé beaucoup plus bas... d'ailleurs les pris ne l'on pas atteint...
je prépare mon petit courriel pour PRT par le menu de l'aide avec copie d'écran et tout le toutim... eh bien voilà que je reçois un courriel de PRT pour m'indiquer qu’un problème technique est "surviendu" aujourd'hui. j'appelle et l'on m'explique que les serveurs pro order ont eu un arrêt chez IG dans la matinée,plus d'information reçu...! Enfin tout ça n'est pas bien rassurant... A suivre... :musique:

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