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Réussite de vos algos

par z0om » 26 févr. 2015 22:48

Bonjour,

Je suis curieux et aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à automatiser leur trading. Si oui, quels résultats avez-vous ? (en % par mois)

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

Bonne fin de semaine ;)

Re: Réussite de vos algos

par z0om » 26 févr. 2015 23:09

Je continue de tester et d'ajuster le mien si je puis dire. Je trade manuellement en démo mais je suis des règles bien définies et cela marche pas mal (cf. journal).

J'espère passer en réel d'ici un mois si les résultats sont satisfaisants et implémenter cela.

Re: Réussite de vos algos

par artes88 » 27 févr. 2015 10:03

- a écrit :
z0om a écrit :Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?
ah non les modèles de scalping auto sont les plus durs à faire. car comme tout modèle, il doit prendre en compte les SL, donc la perte annule tous les gains. ce n'est que mon avis tout ça. ../...
A+
JF
Quel est la distance configurée du TP et SL, dans ce cas de figure?

Re: Réussite de vos algos

par z0om » 27 févr. 2015 10:12

Effectivement, je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible. Fixes ou variables, tes SL sont paramétrables.

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 28 févr. 2015 10:20

z0om a écrit :Bonjour,

Je suis curieux et aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à automatiser leur trading. Si oui, quels résultats avez-vous ? (en % par mois)

Cela doit être d'autant plus logique à automatiser et utile pour le scalping. Non ?

Bonne fin de semaine ;)
Bonjour...
pour ma part, j'ai une stratégie (un système) sur cfd à risque limité cac40 en ut 5mn qui est automatisée, cela fonctionne... et j'obtiens des résultats corrects en backtests, et en réel cela est quasi similaire... même si pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup de recul... http://www.andlil.com/forum/journal-d-e ... 3-180.html
j'ai beaucoup testé cette stratégie depuis deux ans, et je l'ai faite évoluer au fur et à mesure de mes trouvailles en fonction de la configuration passagère du marché...trend baissier, range... volatilité... etc. Quand je dis "évoluer", cela ne veut pas forcément dire plus compliquer..., j'ai parfois rajouté un filtre pour en enlever un autre, voir deux.
Ce que je retire de mon expérience : Je ne crois pas qu'il soit possible d'obtenir un système définitif qui fonctionne bien. Je pense plutôt que l'on peut avoir une bonne base de système que l'on adapte au marché avec le temps et les différentes configurations...

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 10 avr. 2015 19:22

Ernesto, tu as une correspondance de combien de % entre ton backtest et les ordres réellement executés? Hier 3 ordres sur huit se sont cloturés différemment que le backtest, aujourd'hui pour l'instant j'ai 100% de correspondance mais seulement 3 ordres qui sont passés.

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 11 avr. 2015 10:18

Salut Klint... je ne sais pas ce que ça fait en %, ma stratégie prend en moyenne 4 à 6 positions dans le mois... quasi toutes les positions en backtest sont prises, quand je dis quasi, c'est à dire, qu'une sur 20 n'est pas prise, car en réel, par exemple, un indicateur était à la limite du déclenchement, et en backtest celui ci est pris en compte....
Maintenant il faut voir sur quel ut fonctionne ta stratégie, quel est en gros son principe, et surtout si tu fais appel à tes propres indicateurs que tu as créés, ou si tout simplement ta stratégie est bien codée...
j'ai personnellement galéré avec un indicateur tout bête que j'ai créé, mais la fonction "call" pour l'appeler "buggait" et stoppait ma stratégie ou alors les positions n'étaient pas prises...
Ah... autre chose il faut savoir que dans pro order quand une Bougie déclenche le signal pour prendre une position, celle-ci est prise à l'ouverture de la Bougie suivante. Par contre si tu fais tourner le backtest en temps réel pour suivre l'histoire, la position s'affichera toujours au début de la même Bougie, mais avec 5 mn de retard, quand celle-ci clôturera. Sur une stratégie en petite ut, pas trop d’incidence, mais en 1h,4h ou journalier, c'est une autre affaire. Il faut savoir aussi dans le même principe que, si ta stratégie comporte un target profit et un stop loss, le backtest ne choisira pas forcément le bon (chronologiquement, par rapport au réel) si les deux ont été atteints sur une même Bougie...
Voilà quelques pistes qui pourront peut-être t'aider... tiens moi au courant...

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 11 avr. 2015 11:07

ah zut, j'avais répondu mais le forum s'est planté au moment où j'ai envoyé ma réponse :-(

Merci pour tes éclaircissement Ernesto.

J'utilise deux scripts, un script agressif en ut 10 qui fait +/- 40 ordres par jour et un autre en ut 15 qui fait +/- 5 ordres par jour. Je n'utilise pas d'indicateur, je me base uniquement sur des données en rapport avec le prix (open, close, ...). J'ai aussi constaté qu'utiliser un indicateur donnait parfois des résultats imprévisibles donc j'ai laissé tomber. J'utilise toujours un stop loss et un target profit donc une fois que l'ordre est lancé, le script ne fait plus rien à part attendre que l'un ou l'autre soit touché.

Pour la semaine de test qui vient de s'écouler, j'ai pu remarquer que chaque position ouverte correspond exactement aux positions ouvertes du backtest donc là j'ai 100% de correspondance. La fermeture par contre n'est pas la même et là j'ai deux cas de figures:
- backtest indique qu'il touche la limite et ça se termine donc bien alors que pro-order touche le stop
- pro-order liquide une position sans avoir touché ni le stop ni la limite alors que backtest touche la limite.

Hier soir j'ai fait tourner mon script agressif sur Wallstreet pendant 2 heures. Il a généré 7 ordres, ils ont tous été executés au bon moment comme dans le backtest. Par contre au niveau de la fermeture de position, 2 se sont cloturées de façon différente et je dirais même de façon complètement illogique car ni le stop ni le target profit n'a été touché. C'est ce genre de chose qui m'énerve un peu parce que je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.

Ce que j'ai également constaté c'est que parfois le backtest touche la limite alors qu'en réalité le cours n'a pas atteint cette limite ni dans la Bougie en cours ni dans les suivantes. Ceci rend les choses un peu compliquées pour optimiser la formule de base. Ce que tu me dis avec la chronologie dans une même Bougie pourrait expliquer certains problèmes rencontrés mais comment y rémédier? Rater un trade sur 20 est acceptable mais moi j'ai une différence parfois de plus de 30% entre les backtests et pro-order (pour la fermeture uniquement). La plupart du temps cette différence est défavorable, ce qui n'arrange pas les choses.

Merci! (en espérant que le message passe cette fois) :)

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 11 avr. 2015 12:40

les clôtures de tes positions ont effectivement l'air bizarres... utilises-tu les codes avec pLoss et pProfit (petit p pour l'unité en point) ?
2015-04-11_12h35_50.png
2015-04-11_12h35_50.png (75.95 Kio) Vu 1484 fois
As-tu renseigné le spread dans la case prévu à cet effet sur les backtest ?
2015-04-11_12h43_31.png
2015-04-11_12h43_31.png (42.13 Kio) Vu 1483 fois
il y a aussi le temps de latence pour le calcul et la transmission de l'ordre qui n'est pas à négligé sur des stratégies de courtes unités et des "target profit" ou "stop loss" serrés, le dow est un indice "rapide" qui bouge violemment par rapport au cac sur lequel je suis. Je pense que les systèmes automatiques rament plus sur des indices volatiles et rapides...

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 12 avr. 2015 15:27

Merci Ernesto!

Oui j'utilise bien le ploss et le spread ainsi que la couverture sont correctement renseignés dans les paramètres.

Je vais faire des tests avec le CAC et le DAX la semaine prochaine pour voir si le taux de succès est meilleur. J'ai l'impression que le DAX est beaucoup plus dynamique que le CAC, les backtests génèrent beaucoup plus d'opérations qu'avec le CAC. A priori on dirait un problème de fiabilité des données mais si c'était vraiment le cas, mes ordres d'entrées devraient également être perturbés par le problème or ce n'est pas le cas.

Le temps d'execution du script pourrait aussi être un facteur important mais lorsqu'une position est ouverte, seul le target pprofit entre en jeu, je suppose que plus léger que ça, c'est difficile. Je compte bien insister un peu plus lourdement auprès de prt pour obtenir une réponse, ça fait une semaine que j'attends maintenant.

Bon dimanche!

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 21 avr. 2015 19:49

Hello tout le monde,

après près de deux semaines de discussion avec ig et prt, j'ai enfin reçu une explication (qui ne me satisfait pas mais bon, c'est comme ça).

La différence de fiabilité de la cloture entre pro-order et backtest provient du fait que le backtest attend la cloture de la Bougie en cours pour déterminer où au sein de cette même Bougie l'ordre de fermeture va avoir lieu. Je vais prendre un exemple pour expliquer ça plus clairement

Imaginons que j'ai placé un ordre limite à la vente à 100 points, j'ai ouvert une position à 90 points, j'ai un stop loss de 10 points.
La Bougie ouvre à 90 et clôture à 110 mais passe par 80 avant de rejoindre 100 et puis 110. Backtest ne va pas tenir compte du passage à 80 et va montrer une execution à 100 comme attendu. Pro-order va lui executer le stop à 80 et ne jamais executer l'ordre comme celui affiché dans backtest.

Je suis vraiment surpris de ce constat car ça veut dire qu'on peut bosser sur un script autant que l'on veut, ça ne sert pas à grand chose vu que l'execution est complètement différente et même très trompeuse. C'est presque jouer à la roulette russe!

J'ai exécute mon script principal sur plusieurs indices et après 34 ordres sur France40,Dax30 et Wallstreet, j'ai 14 trades qui ne correspondent pas à Backtest. ut max 15 min avec un essai à 1 min. Je me suis dit que si l'ut était courte, la fiabilité devrait être plus forte mais j'ai fait des essais à 30 secondes et même constat.

Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs pro-order ici ? J'aimerais vraiment comprendre comment je peux limiter ce risque. 100% de correspondance ce n'est pas possible surtout avec de la volatilité mais dans mon cas je suis vraiment loin des 100%.

Merci

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 21 avr. 2015 21:49

hello klintistwood... tu aurais du mieux lire mon post du 11/04 de 10h18 dans cette même file:

"Il faut savoir aussi dans le même principe que, si ta stratégie comporte un target profit et un stop loss, le backtest ne choisira pas forcément le bon (chronologiquement, par rapport au réel) si les deux ont été atteints sur une même bougie"... ;)

Re: Réussite de vos algos

par klintistwood » 22 avr. 2015 07:58

oui Ernesto j'avais bien vu ton commentaire mais entre une supposition et une confirmation officielle, ça ne fait pas le même effet :)

Avec cet état de fait, je ne vois pas comment on peut se fier aux backtests car c'est le seul moyen d'affiner un script or ce moyen ne reflète pas bien la réalité. J'ai passé trois mois à bosser presque tous les soirs pour trouver un script avec un taux de réussite suffisant pour ensuite me rendre compte que ce travail n'a servi à rien vu que la réalité est de toute façon différente.

Est-ce qu'il existe d'autres outils sur le marché qui sont plus fiables? Genre mt4 ou dans le genre?

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 22 avr. 2015 13:05

il ne s'agissait pas d'une supposition, j'avais déjà vu ça avec prt...,
Sinon ma stratégie auto sur pro order vient d'ouvrir une position avec 0.5 pts de différence par rapport au backtest... apparemment tout est renté dans l'ordre...

Re: Réussite de vos algos

par Ernesto » 22 avr. 2015 18:09

Du nouveau... suite à ma position du jour sur pro order... le set target profit à été atteint et ne s'est pas déclenché... petit flip... j'ai clôturer en manuel avec 19.5 pts de pv ... ça va (mais j'aurai du faire 10 pts de plus avec le target profit...). Par contre le système était arrêté suite a un rejet d'un ordre qui était le stop loss ! va comprendre Charles ! Oui le stop loss placé beaucoup plus bas... d'ailleurs les pris ne l'on pas atteint...
je prépare mon petit courriel pour prt par le menu de l'aide avec copie d'écran et tout le toutim... eh bien voilà que je reçois un courriel de prt pour m'indiquer qu’un problème technique est "surviendu" aujourd'hui. j'appelle et l'on m'explique que les serveurs pro order ont eu un arrêt chez ig dans la matinée,plus d'information reçu...! Enfin tout ça n'est pas bien rassurant... A suivre... :musique:

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