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Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par falex » 04 juil. 2013 11:00

Tout ça pour un coffee shop ?

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par Tulipe » 04 juil. 2013 11:06

Rogue K. a écrit :
falex a écrit :Est-ce qu'il y en a parmis vous qui trade avec le phénoméne de vague ? je m'explique :
Hier j'avais USD/JPY, EUR/USD et AUD/USD ouvert en //.
A T0, USD/JPY se prend une claque baissière, pas de réaction immédiate sur EUR/USD ni AUD/USD.
Etant donné que AUD/USD était plutot en bas (par rapport aux heure/jours précédent) et que "nativement" un mouvement hausse sur le premier à tendance à faire un mouvement de baisse sur le second : Je suis rentré Long sur AUD/USD sans même réfléchir à la valeur du point d'entrée.
A T+1 (environ 1heure), AUD/USD est monté d'environ 25 pips, j'ai pu en prendre ne vingtaine.

Idem ce matin même scénario.
Par contre le même mouvement (ou son contraire) sont nettement moins visible sur EUR/USD.

J'ai cru observé un peu le même genre d'effet retard (ou lag en anglais) sur les indices et si ça marche à 90% des cas c'est de la "bombe bébé" (là j'parle façon Diam's)

Y'at-il des spécialistes qui pourraient nous éclairer sur la bonne voie ou les bonnes corrélations à suivre ?
Tu parles des vagues d'Elliott ?
Non je pense pas.

Il parle d'une forme d'arbitrage interfuseaux horaire ou certaines devises peu actives sur certaines plages horaires pourrait être en retard par rapport a une devise active et donc d'avoir une possibilité d'arbitrer ce laps de temps.

Ca revient au stratégie de spread sur futures.

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par Rogue » 04 juil. 2013 11:10

Non non, je confonds pas, je porte bonheur c'est pas pareil ! :mrgreen:
Tulipe a écrit :
Rogue K. a écrit :
falex a écrit :Est-ce qu'il y en a parmis vous qui trade avec le phénoméne de vague ? je m'explique :
Hier j'avais USD/JPY, EUR/USD et AUD/USD ouvert en //.
A T0, USD/JPY se prend une claque baissière, pas de réaction immédiate sur EUR/USD ni AUD/USD.
Etant donné que AUD/USD était plutot en bas (par rapport aux heure/jours précédent) et que "nativement" un mouvement hausse sur le premier à tendance à faire un mouvement de baisse sur le second : Je suis rentré Long sur AUD/USD sans même réfléchir à la valeur du point d'entrée.
A T+1 (environ 1heure), AUD/USD est monté d'environ 25 pips, j'ai pu en prendre ne vingtaine.

Idem ce matin même scénario.
Par contre le même mouvement (ou son contraire) sont nettement moins visible sur EUR/USD.

J'ai cru observé un peu le même genre d'effet retard (ou lag en anglais) sur les indices et si ça marche à 90% des cas c'est de la "bombe bébé" (là j'parle façon Diam's)

Y'at-il des spécialistes qui pourraient nous éclairer sur la bonne voie ou les bonnes corrélations à suivre ?
Tu parles des vagues d'Elliott ?
Non je pense pas.

Il parle d'une forme d'arbitrage interfuseaux horaire ou certaines devises peu actives sur certaines plages horaires pourrait être en retard par rapport a une devise active et donc d'avoir une possibilité d'arbitrer ce laps de temps.

Ca revient au stratégie de spread sur futures.
C'est l'arbitrage pratiqué par les banques en interne. Repérer les écarts (swap ?) entre différents actifs très corrélés pour arbitrer des positions très grandes sur des montants d'écarts très faibles.

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par Tulipe » 04 juil. 2013 11:12

Rogue K. a écrit :




C'est l'arbitrage pratiqué par les banques en interne. Repérer les écarts (swap ?) entre différents actifs très corrélés pour arbitrer des positions très grandes sur des montants d'écarts très faibles.
Effectivement , pas de directionnel chez les banques contrairement a ce que les gens croient.

C'est aussi pour cela que les volumes sont monstrueux , car les écarts réalises sont extrêmement faible.

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par falex » 04 juil. 2013 11:16

Ah les vagues d'elliot, on en fait tous sans le savoir : dès que vous voyez les cours monter vous savez bien que ça va redescendre un jours ...

Mais de là à théoriser le fait d'être dans une 1.2.A.4.b
Et l'autre qui te dit : mais non tu prends le dernier plus bas et ça te fait une 1.2.B.3.c
C'est flippant.

Ok merci Rogue et Tulipe.
Bon ben y'a plus qu'à faire comme les banquiers ...
En plus le module spread de prt doit bien servir à ça ?

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par Rogue » 04 juil. 2013 11:30

Je vous laisse, je vais aller faire un petit tour ailleurs vu qu'il ne se passe rien.

Mes ordres sont placés, ils seront exécutés un jour, Inch'Allah !

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par falex » 04 juil. 2013 11:34

Excellent le module Spread dans PRT
Tu indiques une valeurA une valeur B
Puis le calcul à faire (+,-,/,*) et le coefficient de pondération et là où c'est encore plus fort : PRT te graphe le spread !!!
Voici un exemple de 1xFTSE/1xCAC

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par VinceMan » 04 juil. 2013 11:59

2eme lot indice anglais 6296

édit 3eme lot 6316
4eme ausi 6336

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par falex » 04 juil. 2013 13:10

13h00 et tout le monde s'excite !
Y'a quoi Super Mario qui prend la parole ?
Ouvrez les graphe de GBP/JPY et GBP/USD : Il se casse la g**le (-100 pips en à peine 5 minutes) alors que le reste est plutôt amorphe, signe avant coureur d'une chute sur les paires en XXX/JPY ?
y'a un souci aux UK ?

13h45 : Annonce des taux d'intérêts de la BCE
suivi à
14h30 du discours mensuel de SuperM

Re: Scalping et Day trading du 04 juillet 2013

par Tulipe » 04 juil. 2013 13:14

falex a écrit :13h00 et tout le monde s'excite !
Y'a quoi Super Mario qui prend la parole ?
Ouvrez le grpahe de GBP/JPY : Il se casse la g**le (-100 pips en à peine 5 minutes) alors que le reste est plutôt amorphe, signe avant coureur d'une chute sur les paires en XXX/JPY ?
Annonce des taux a 13h45 , papotage a 14h30.

Il devrait rien dire de nouveau , on brasse du vent.

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