+1. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2724&u=11654795dj-fat a écrit :Comme je le disait l'autre fois sur la fil : RIGUEUR et TRAVAIL ! ça finit par payer
C'est bon ça 
Excellent !
Promis falex je le ferais, mais si tu vas sur la file Options y'a déjà beaucoup de choses.
Promis falex je le ferais, mais si tu vas sur la file Options y'a déjà beaucoup de choses.
Un truc que je ne comprends pas avec le système d'option :
Est-ce qu'il le système ne seria pas équivalent si :
- 1 contrat short cfd à risque limité plein (par exemple), sans stop ni TP c'est du swing donc tu vises 100 à 300 pts
- tu protèges ce short avec un cfd à risque limité mini ayant un SL à x points (équivalent au stricke de l'option)
Je dis ça car si je comprend bien la subtilité de l'option le but est :
1) de connaitre sa perte potentiel à l'achat du put (donc pour moi équivalent à mettre un STOP sur un cfd à risque limité)
2) avoir une différence de levier entre ce que l'on cherche à protéger et l'assurance (donc dans mon exempel un contrat plein versus un mini).
J'ai tout bon ou tout faux ? ou alors y'a un truc qui m’échappe sur la valorisation d'une option (le site d'ig n'est pas hyper explicite ou alors je suis fatigué)
Est-ce qu'il le système ne seria pas équivalent si :
- 1 contrat short cfd à risque limité plein (par exemple), sans stop ni TP c'est du swing donc tu vises 100 à 300 pts
- tu protèges ce short avec un cfd à risque limité mini ayant un SL à x points (équivalent au stricke de l'option)
Je dis ça car si je comprend bien la subtilité de l'option le but est :
1) de connaitre sa perte potentiel à l'achat du put (donc pour moi équivalent à mettre un STOP sur un cfd à risque limité)
2) avoir une différence de levier entre ce que l'on cherche à protéger et l'assurance (donc dans mon exempel un contrat plein versus un mini).
J'ai tout bon ou tout faux ? ou alors y'a un truc qui m’échappe sur la valorisation d'une option (le site d'ig n'est pas hyper explicite ou alors je suis fatigué)
Amarantine a écrit : +1. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2724&u=11654795
à renouveler dj! bravo dj-fat !! welldone 
c'est la partie la plus difficileAmarantine a écrit :
mammon a écrit :bravo dj-fat !! welldone
Bah non, parce que le principe c'est que ton produit de couverture doit varier dans la même proportion, en euros, que ton actif couvert. J'entends par là que si le cfd à risque limité plein à une MV latente de 100 points, ta couverture doit avoir une PV latente de 100 points aussi, mais que ces 100 points doivent avoir la même valeur en euros que les 100 points du cfd à risque limité plein.falex a écrit :Un truc que je ne comprends pas avec le système d'option :
Est-ce qu'il le système ne seria pas équivalent si :
- 1 contrat Short cfd à risque limité plein (par exemple), sans stop ni TP c'est du swing donc tu vises 100 à 300 pts
- tu protèges ce Short avec un cfd à risque limité mini ayant un SL à x points (équivalent au stricke de l'option)
Dans ton cas, si le short cfd à risque limité plein a une MV latente de 100 points, soit 1000 euros, ton long mini cfd à risque limité de protection aura une PV latente de 100 points mais valorisés à 100 euros. Donc tu n'est pas couvert, ou si, mais tu as une couverture trop courte (1/10ème).
C'est plutôt de connaître le coût de ton "assurance" (soit la prime de l'option). Mais ce coût est couvert par le gain potentiel sur l'actif protégé.falex a écrit :Je dis ça car si je comprend bien la subtilité de l'option le but est :
1) de connaitre sa perte potentiel à l'achat du put (donc pour moi équivalent à mettre un STOP sur un cfd à risque limité)
2) avoir une différence de levier entre ce que l'on cherche à protéger et l'assurance (donc dans mon exempel un contrat plein versus un mini).
Ce n'est pas une différence de levier, c'est un gain équivalent à la perte de l'actif protégé dans un sens, et une perte très inférieure au gain de l'actif protégé dans l'autre.
Et attention, on n'achète pas un Put, on achète un Call pour protéger un short indiciel.
On achète un Put pour protéger un long indiciel.
T'avais moitié-moitié...falex a écrit :J'ai tout bon ou tout faux ? ou alors y'a un truc qui m’échappe sur la valorisation d'une option (le site d'IG n'est pas hyper explicite ou alors je suis fatigué)
Ce qui est clair, c'est que la valorisation des options IG est très différente des options "normales", et aussi leur spread est énorme (2 fois plus important que sur le Monep). Et effectivement, je n'ai pas réussi à comprendre comment elles étaient calculées. C'est un peu pour cela que je suis parti d'IG.
Ok merci Rogue pour ces explications.
Donc pour la couverture : objectif 1 pour 1 et non 1/10.
Mais en quoi est-ce que le fait de prendre une position équivalente mais en sens inverse et de lui mettre un stop prédéterminé et différent d'une stratégie avec option ???
Si ton Stop est connu, ton coût d'assurance est connu à l'avance ?
A moins que :
- Est-ce qu'un option qui vaut zéro mais dont la date d'échéance n'est pas touché peut remonter (X€ de prime puis0€ de valorisation puis Y€ de valoriation ????)
- Est-ce que la prime d'achat/vente de l'option est équivalent à mon idée de SL ? (par exemple un stop à 10pts sur un Contrat France40 faut 10+1(spread) *100€ = 1100€) ?
En résumé qu'est-ce qui est différenciant ?
Donc pour la couverture : objectif 1 pour 1 et non 1/10.
Mais en quoi est-ce que le fait de prendre une position équivalente mais en sens inverse et de lui mettre un stop prédéterminé et différent d'une stratégie avec option ???
Si ton Stop est connu, ton coût d'assurance est connu à l'avance ?
A moins que :
- Est-ce qu'un option qui vaut zéro mais dont la date d'échéance n'est pas touché peut remonter (X€ de prime puis0€ de valorisation puis Y€ de valoriation ????)
- Est-ce que la prime d'achat/vente de l'option est équivalent à mon idée de SL ? (par exemple un stop à 10pts sur un Contrat France40 faut 10+1(spread) *100€ = 1100€) ?
En résumé qu'est-ce qui est différenciant ?
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