ceedee a écrit :Pourquoi ne pas faire l'inverse : prendre une PV pleine et des MV partielles ? Tu réduits ton taux de réussite mais tu baisses les grosses MV d'autant, celles qui flinguent les comptes...
Idée intéressantes, je fais essayer de le formuler dans Excel pour voir si c'est plus intéressant.
Autre phénoamnèe que je remarque aussi dans les backtests , un peu façon chat de schrodinger : Si tu modifes franchement un paramètre alors les varaible d'entrée de ton paterne peuvent être franchement différent. Exemple sur le indice anglais :
Si je backtest la stratégie 1 en cherchant des TP entre 5 et 20 pts en trendy UT15 time-stop 17h30, alors j'obtiens de très bon résustat sur une année si je rentre à 14h15 tous les jours. (+6KE pour 255 trade à 10€ le points)
mais si je fais le même backtest en changeant simplement le time-stop et que je donne la possibilité au trade de courir pendant 24h (à la même barre le lendemain je reprend une décision long ou short) alors l'heure idéal d'entrée cahnge complétement et je me retrouve à entrer à 19h45 pour 9 pts de PV ...
Donc attention à vos tests de pattern.