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Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par iGeriya » 19 sept. 2013 12:55

Bon, comme la copine a fini par vouloir me planter un couteau dans le dos d'une taille d'une foreuse pour le petrole, j'ai evite de trader toute la matinee sous peur d'avoir les reactions amplifiees. Mais c'est surtout que je n'arrive pas a me decider, aucun plan ne veut se mettre en place concretement dans ma tete ... arrive plus a reflechir.

EDIT : Et ces satanes sons de notification des intervenants d'FXCM qui vont fiare un live show ! Serieux qu'ils changent de son j'ai encoreeu les boules en partant me faire a manger, j'ai cru que j'venais de me faire manger une position alors que j'en ai pas :lol: :evil:

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par iperkut » 19 sept. 2013 13:01

falex a écrit :@moustique
Sur la formule de l’espérance de gain j'ai :
p> SL+S / (TP-S + SL + S)
ce qui après simplification donne
p> SL+S / (TP+SL).

J'ai fait ça car je parts du principe que mes backtests sont réalisés avec des cours moyen (Ask+Bid/2) donc les vraies sortie se font en ajoutant ou soust ant le spread.

J'ai faux docteur ?
---
@moustique
concernant la véracité de mes backtests dans le temps et l'échantillonnage : c'est bien là que je suis un peu "limite" et "limité" à mon gout.
Disons que j'ai trouvé mon St Graal en UT15. Or cette UT n'a qu'un an d'historique (tout les jours nous perdons l'historique de j-365).
Donc j'ai un test sur maximummum 260 trades par an.
Pour palier à ce souci, je joue mes backtests de recherche au moins une fois par semaine et je note les variations.
Avec 5 mois d'historique (très incomplet mais ça me donne une première idée des variations), certains jours sont très très stable (lundi, mercredi, vendredi), d'autres sont très variables comme le mardi ou le jeudi.
Mes premiers backtests étaient réalisés avec un TP/SL variant entre 15 et 30. En augmentent l'amplitude (40/50) voir l'amplitude entre 15 et 80, certaine combinaison sont apparu comme étant évidente.
Donc tout ça pour dire que le fiat de backtester introduit forcément des biais, et j'essaye au plus d'ouvrir mon horizons en faisant varier des petites choses pour voir ce qui m'a échapper.
Dans mes test, la méthode d'entrée/sortie n'ont pas changé depuis le 1er avril, seul les TP/SL changent ...

---

@simmerseb :
Sur IG quand tu créées un ordre limité tu peux rajouter une contrainte horaire : typiquement je mets la date du jour et 17h15. Si ton ordre n'est pas servi alors l'ordre est éliminé par le système.
C'est excellent et ça permet de se libérer encore plus le cerveau.

---
Est-ce que quelqu'un pourrait enclencher la "vitesse rapide" sur l'essuie-glace, d'histoire d'aller faire un tour sur 8716 avant d'aller chercher le point haut du jour, car à ce rythme là on y sera encore demain :)

Salut Falex,

Tu les chope ou tes cours ?
Tu te base directement sur les cours du DAX c'est ça ?
On a déjà discuté ensemble, pour ce qui me concerne j'ai ceux du CAC pour dans l'UT que je veux depuis l'antériorité que je veux.... (j'ai un abonnement à Visual Chart - je crois même que tu peux avoir une version démo gratuit pendant 3 jrs et avoir accès aux cours - extraction possible bien sur :) )

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par simmerseb » 19 sept. 2013 13:06

merci Falex pour l'éclaircissement! :)

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par falex » 19 sept. 2013 13:07

Les cours d'ig que je backtest avec prt, tout simplement.

Oui j'ai vu Visual Chart mais là je préfère me concentrer sur l'outils que j'ai à disposition.

Si j'arrive à trouver les cours Reuters .GDAXI en intraday alors là oui j'apronfondirais mes backtests, sinon ça ne sert à rien car :
1) je backtest les cours d'ig
2) je trade ces même cours

Donc si je backtests le cash ou le futur je peux avoir des différence (on a validé ce point avec Rogue).

Je fais un appel : Est-ce que quelqu'un a accès à la base Tick History de Reuters ?

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par iGeriya » 19 sept. 2013 13:30

Les abonnes surement, comme pour Bloomberg. Ca doit jsute rester moins chers Reuters.

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par falex » 19 sept. 2013 13:36

La porte du paradis LOL

https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par VSP » 19 sept. 2013 13:46

falex a écrit :La porte du paradis LOL
https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp
USER ID : Ben Bananeki
Password : Island Reversal

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par TraderPatryk » 19 sept. 2013 13:48

Qu'est ce que c'est mou mou depuis 12h15...

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par falex » 19 sept. 2013 13:51

VSP a écrit :
falex a écrit :La porte du paradis LOL
https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp
USER ID : Ben Bananeki
Password : Island Reversal
Bien tenté ! LOL

Re: Scalping et Day Trading du jeudi 19 septembre 2013

par iperkut » 19 sept. 2013 13:51

falex a écrit :La porte du paradis LOL

https://tickhistory.thomsonreuters.com/TickHistory/login.jsp
http://thomsonreuters.com/products/financial-risk/01_198/TickHistory_brochure.pdf

Y'a moyen de les contacter.... cela doit juste vite chiffrer (si déjà ils vendent aux particuliers)

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