@moustique
Sur la formule de l’espérance de gain j'ai :
p> SL+S / (TP-S + SL + S)
ce qui après simplification donne
p> SL+S / (TP+SL).
J'ai fait ça car je parts du principe que mes backtests sont réalisés avec des cours moyen (
ask+
Bid/2) donc les vraies sortie se font en ajoutant ou soust ant le
spread.
J'ai faux docteur ?
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@moustique
concernant la véracité de mes backtests dans le temps et l'échantillonnage : c'est bien là que je suis un peu "limite" et "limité" à mon gout.
Disons que j'ai trouvé mon St Graal en UT15. Or cette
ut n'a qu'un an d'historique (tout les jours nous perdons l'historique de j-365).
Donc j'ai un test sur maximummum 260 trades par an.
Pour palier à ce souci, je joue mes backtests de recherche au moins une fois par semaine et je note les variations.
Avec 5 mois d'historique (très incomplet mais ça me donne une première idée des variations), certains jours sont très très stable (lundi, mercredi, vendredi), d'autres sont très variables comme le mardi ou le jeudi.
Mes premiers backtests étaient réalisés avec un TP/SL variant entre 15 et 30. En augmentent l'amplitude (40/50) voir l'amplitude entre 15 et 80, certaine combinaison sont apparu comme étant évidente.
Donc tout ça pour dire que le fiat de backtester introduit forcément des biais, et j'essaye au plus d'ouvrir mon horizons en faisant varier des petites choses pour voir ce qui m'a échapper.
Dans mes test, la méthode d'entrée/sortie n'ont pas changé depuis le 1er avril, seul les TP/SL changent ...
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@simmerseb :
Sur
ig quand tu créées un ordre limité tu peux rajouter une contrainte horaire : typiquement je mets la date du jour et 17h15. Si ton ordre n'est pas servi alors l'ordre est éliminé par le système.
C'est excellent et ça permet de se libérer encore plus le cerveau.
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Est-ce que quelqu'un pourrait enclencher la "vitesse rapide" sur l'essuie-glace, d'histoire d'aller faire un tour sur 8716 avant d'aller chercher le point haut du jour, car à ce rythme là on y sera encore demain