Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

bonjour à tous,

je ne suis pas un champion des figures mais est-ce qu'on a pas une figure en M sur le DAX en UT 5 min ?

Merci d'avance de me dire votre avis là dessus.

Bonjour Clodreb.
Les figures en 5 minutes n'ont pas un bon taux de réussites, par rapport aux mêmes figures sur grosses UTs (1H ou 4h, ça commence à être bien). En plus, la vitesse des cours étant très lente aujourd'hui, tout le monde voit les figures et on est tenté de les jouer. Sauf que d'autres, peut-être plus capitalisés, vont justement, la faire mentir. Donc peut-être que ta figure de M (ETE pas parfaite, mais bon...) se réalisera. Mais, c'est poker.

Sinon, merci pour le fichier que tu nous as confectionné et mis sur la file nouveau-fichier-pour-analyser-son-trading-t2613-20.html
Pour analyser nos performances sur IG, c'est bien !

Bonjour a tous,

Ma premiere pensee va a fl9278 :

Je te souhaite plein de bonnes choses , tu es un chanceux

Pour les choses plus futiles par exemple :

Meme le CAC dividendes reinvestis sous performe le CAC a LT , mais c'est moins fragrant que sans dividendes.

Les entreprises allemandes sont vraiment solides et leaders , en france il y a quelques gros mastodontes qui sont parfois "meilleures" que les germaniques.

Le reste ca serait considerer comme des midcaps aux US

Pour l'instant, je suis flat en cfds à risque limité sur le Cac40, et j'ai un Put4200 à - 17 points et un Call350 à +2.5 points. J'envisage de shorter en intraday pour quelques points sur 4315 (R2 IG). Juste histoire de payer mon PUT4200 très mal en point ...
Si Rogue a une idée pour redresser la barre, j'ouvre bien grands mes yeux et mobilise tous mes petits neurones !

Je regarde ça dans quelques minutes.

Déjà il faut que je sache pourquoi tu as pris tes options ? Pour faire du synthétique dans les deux sens ?

Si c'est le cas : tu n'as aucun risque à shorter le CAC sur des extensions puisque que tu as ton call ; maintenant, je pense que tu es à 1/1 alors le call a-t-il été déjà remboursé ? A savoir donc si tu as fait assez de mouvements ID pour payer la prime de ton call ?

Pour le put, tu voulais jouer une baisse sèche, ou bien le coupler à un long CAC ? Parce que ça change tout. S'il perd, c'est que tu es confrontée au thêta : il faut payer ce thêta par les écarts avec l'indice.

Deux voies : tu prends un long sur un point bas (vers 4270, on y est allé deux fois cette semaine) et tu n'as pas de risque que le marché se retourne puisque le put te couvre... encore faut-il savoir la parité put/indice et savoir si tu as financé ton put ou pas.

Je te laisse me répondre pour mieux débriefer ta position.

Après, si tu es en synthétique dans les deux sens, faut pas non plus être gourmande hein.

Il faut être mobile pour encaisser dans les deux sens.

Pour l'instant, je suis flat en cfds à risque limité sur le Cac40, et j'ai un Put4200 à - 17 points et un Call350 à +2.5 points. J'envisage de shorter en intraday pour quelques points sur 4315 (R2 IG). Juste histoire de payer mon PUT4200 très mal en point ...
Si Rogue a une idée pour redresser la barre, j'ouvre bien grands mes yeux et mobilise tous mes petits neurones !

Je regarde ça dans quelques minutes.

merci Rogue. Prends ton temps: je suis en paper...

Rogue = je te réponds d'ici 14h00, le temps de bien analyser ta 1ère réponse.
merci

Je regarde ça dans quelques minutes.

Déjà il faut que je sache pourquoi tu as pris tes options ? Pour faire du synthétique dans les deux sens ?

==> Oui, pour faire du synthétique dans les 2 sens (j'ai acheté mon PUT4200 et mon CALL350 sur spot = 4264. et à partir de là, on n'a fait que monter (donc bien pour mon CALL350, mais mon PUT4200 perd de plus en plus de sa valeur)

Si c'est le cas : tu n'as aucun risque à shorter le CAC sur des extensions puisque que tu as ton call ; maintenant, je pense que tu es à 1/1 alors le call a-t-il été déjà remboursé ? A savoir donc si tu as fait assez de mouvements ID pour payer la prime de ton call ?

==> oui, mes A/R en cfds à risque limité ont plus que payé mon CALL350, alors que j'étais en sous-exposition sur cfds à risque limité (delta à 0.41 ==> j'ai pris 1 option pour 2 cfds à risque limité alors 3 auraient été plus adapté. Donc, j'ai mis plus de temps à couvrir ma prime.

Pour le put, tu voulais jouer une baisse sèche, ou bien le coupler à un long CAC ? Parce que ça change tout. S'il perd, c'est que tu es confrontée au thêta : il faut payer ce thêta pas les écarts avec l'indice.

==> Je dois payer aussi ce Théta avec des LONGs cfds à risque limité, non ?

Deux voies : tu prends un long sur un point bas (vers 4270, on y est allé deux fois cette semaine) et tu n'as pas de risque que le marché se retourne puisque le put te couvre... encore faut-il savoir la parité put/indice et savoir si tu as financé ton put ou pas.

==> Oui, retourner sur 7270 serait bien .... je n'ai pas financé mon PUT car j'ai tout le temps été dans le mauvais sens depuis que je l'ai pris. Sinon, je l'ai acheté quand son delta était à 0,3. Maintenant, il est descendu à 0.22 avec un theta = -0.99. Faut-il que je revende ce PUT4200 plutot que de le trainer encore, quitte à en racheter un autre plus tard ?

Je te laisse me répondre pour mieux débriefer ta position.

Après, si tu es en synthétique dans les deux sens, faut pas non plus être gourmande hein.

==> j'ai voulu jouer sur les 2 tableaux : hausse et baisse...

Il faut être mobile pour encaisser dans les deux sens.

Merci pour tes conseils c'est

bonjour tout le monde
j'ai pas beaucoup de temps ,trop de taff.Je reste long avec effet levier de 2 .En gros j'ai 200ke placé.Je croise les doigts.Pas de bétises surtout plus facile à dire qu'à faire.
ce marché me convient bien , j'ai le temps de bosser et gagner un peu de sous en meme temps.
bonne journée

Bonjour à Toutes et Tous.

Bons trades.

Merci Serge

Prunus > on le dit tous les 15 jours en gros, c'est le cac 40 total return index : https://indices.nyx.com/fr/products/indices/QS0011131834-XPAR/quotes le cac 40 est à 9590 en gros si on le compare au dax qui intégre les dividendes lui.

Merci Serge

Prunus > on le dit tous les 15 jours en gros, c'est le cac 40 total return index : le cac 40 est à 9590 en gros si on le compare au dax qui intégre les dividendes lui.

Il faudrait que je vous retrouve le chart , j'avais recu une analyse bloomberg qui comparait le CAC GR et le DAX 30.

Malge les dividendes , le CAC avait du retard, donc le DAX30 surperforme bien mais pas autant qu'on le croit a premiere vue.

j encaisse 2 dax sur 4 ...au cas ou ....

Merci Serge

Prunus > on le dit tous les 15 jours en gros, c'est le cac 40 total return index : le cac 40 est à 9590 en gros si on le compare au dax qui intégre les dividendes lui.

Il faudrait que je vous retrouve le chart , j'avais recu une analyse bloomberg qui comparait le CAC GR et le DAX 30.

Malge les dividendes , le CAC avait du retard, donc le DAX30 surperforme bien mais pas autant qu'on le croit a premiere vue.

si justement le dax surperforme largement car mon comparateur parle d ecart moyen , or depuis 2 ans, periode de dividendes ou pas ..le dax fait en moyenne +2% ; y aparfois un eloignement ( +3% , +3,5%, ou meme le cac qui passe devant..mais on retrouve une correlation relativement vite ) ........là, encore une fois , l ecart a explosé ( au dela de + 8% ) et cela ne s explique aucunement par la notion de dividendes intégrés au cac ou non

Oui serge , cela vient des entreprises composant les indices.

En france c'est tres monopole , 5-6 mastodontes de vrai blues chips et derriere des structures plus modestes , pas leaders ou dans un secteur a faible croissance ou dans une situation financiere difficile.

En Allemage , beaucoup sont leaders et positionner sur des secteurs a forte valeurs ajoutes.

Faut pas oublier que pas mal d'entreprise du CAC serait des midcaps aux US ( je me repete )

bonjour à tous,

je ne suis pas un champion des figures mais est-ce qu'on a pas une figure en M sur le DAX en UT 5 min ?

Merci d'avance de me dire votre avis là dessus.

Bonjour Clodreb.
Les figures en 5 minutes n'ont pas un bon taux de réussites, par rapport aux mêmes figures sur grosses UTs (1H ou 4h, ça commence à être bien). En plus, la vitesse des cours étant très lente aujourd'hui, tout le monde voit les figures et on est tenté de les jouer. Sauf que d'autres, peut-être plus capitalisés, vont justement, la faire mentir. Donc peut-être que ta figure de M (ETE pas parfaite, mais bon...) se réalisera. Mais, c'est poker.

Sinon, merci pour le fichier que tu nous as confectionné et mis sur la file nouveau-fichier-pour-analyser-son-trading-t2613-20.html
Pour analyser nos performances sur IG, c'est bien !

ok , merci pour la remarque sur les figures (de toutes façons, elle a "disparue" pendant que j'écrivais sur le forum )

De rien pour le fichier, je n'ai pas fait grand chose par rapport au fichier d'origine.
Le mérite de ce fichier ne me revient donc pas :roll:

pfff, là je suis short sur le DAX mais beaucoup trop bas (9362).
je panique et je ne sais plus du tout si je coupe la position ou non ....haaaaaarrrg dilemme quand tu nous tiens

Je trouve aussi qu'il y a une "anomalie" sur le dax 30, c'est pour cela que je saluais Serge pour le "dax devient une valeur refuge". Depuis quelques semaines c'est criant.

Bon mon swing put est peut-être mal parti, trop gourmand, pas servi... Il reste encore 1 journée et demi, si on pouvait finir sur un plus haut de la semaine sur le Dax... un put de rêve

++

PS :

le plan pour mon intervention de ce soir au eSMF pour ceux que cela peut intéresser :

1) A l'origine des mythes
Le trop “d'informations”, 90% des traders récitant les mêmes erreurs ou l'effet de masse
Les nouveaux instruments sont décriés par les émetteurs des anciens instruments pour préserver leurs marges et positions parfois dominantes

2) Quelques mythes sur les brokers
Le broker joue contre ses clients, tous pourris (cela dépend de l'instrument et de la fiabilité du broker)
Le broker no dealing desk est mieux qu'un broker market maker

3) Quelques mythes sur les traders
Le trading c'est facile
C'est un bon trader, il a gagné un concours

Benoist :

Gros sujets.

Tu vas faire une mini-revolution dans le monde des vendeurs de reve

Bravo pour le choix et la qualite de tes interventions.

pour info .....

http://cjoint.com/?CKCnEpkEJdq

Pour en revenir à l'ete sur AUD/USD. Si on reporte les amplitudes ça donne un objectif à 0.88 (à la louche).
Pour le moment la zone 0.906-0.907 a joué son rôle de support. Trop tôt pour savoir si ça sera LE point de retournement qui va nous renvoyer au delà de 0.93. Il faudrait dépasser la résistance oblique qui se situe vers 0.922 (soit au dessus du R3J donc ça parait très difficile pour aujourd'hui).
Si on enfonce 0.905 je renforcerai mes shorts car l'objectif 0.88 gagnerait en probabilité.

Joli graphique

J'ai prévu de shorter massivement début janvier, cela ne me conforte pas, mais cela me fait rêver

Salut à tous après moult péripétie propre à l'amérique Latine, enfin installé en Colombie, soleil au beau fixe, je peu tradé en t-shirt en buvant des super jus de fruit pour moi c'est le bonheur, seul truc drôle, j'ai fini d'installé mon serveur routeur internet etc hier soir et ce matin après 10 jours de break complet je m’aperçois que marché américain est fermé, donc je vais profité du soleil et serait de retour lundi pour j’espère de belle opportunité de put. Bonne journée à tous (ici il est 7H56)