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Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par Guillaume » 28 nov. 2013 15:41

Rogue K. a écrit :
Benoist Rousseau a écrit :le plan pour mon intervention de ce soir au eSMF pour ceux que cela peut intéresser :

1) A l'origine des mythes
Le trop “d'informations”, 90% des traders récitant les mêmes erreurs ou l'effet de masse
Les nouveaux instruments sont décriés par les émetteurs des anciens instruments pour préserver leurs marges et positions parfois dominantes

2) Quelques mythes sur les brokers
Le broker joue contre ses clients, tous pourris (cela dépend de l'instrument et de la fiabilité du broker)
Le broker no dealing desk est mieux qu'un broker market maker

3) Quelques mythes sur les traders
Le trading c'est facile
C'est un bon trader, il a gagné un concours
Quel programme !! 8-)

Autre mythe :
le trader est beau, bronzé, sportif et élégant. :mrgreen:

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par Rogue » 28 nov. 2013 15:57

Rogue K. a écrit :Déjà il faut que je sache pourquoi tu as pris tes options ? Pour faire du synthétique dans les deux sens ?
6ans a écrit :Oui, pour faire du synthétique dans les 2 sens (j'ai acheté mon PUT4200 et mon CALL350 sur spot = 4264. et à partir de là, on n'a fait que monter (donc bien pour mon CALL350, mais mon PUT4200 perd de plus en plus de sa valeur)
Déjà, je n'aurais pas acheté les deux en simultané : j'ai pour ma part fait du décalé.

Le put perd de la valeur pour la simple et bonne raison que l'on est plutôt haussier que baissier et que le décalage c'est fait par le haut depuis 4260... ceci-dit il reste encore 15 jours pour attendre un retracement vers 4220 qui te ferait racheter ton put au prix où tu l'as acheté. En tout cas c'est ce que je vais faire pour ma part.

Si on ne retrace pas, pas grave, je prends ma perte sur l'échéance décembre (elle était connue d'avance) et je me replace sur janvier. Il y aura bien un retracement qui permettra de doubler la valeur du put janvier et donc payer ma perte de décembre.

C'est ce que je dis toujours : il faut raisonner globalement et non seulement sur un trade : tu es perdante sur décembre mais tu couvriras cette perte sur janvier, voire peut-être qu'avec une baisse violente, tu seras gagnante.

Rogue K. a écrit :Si c'est le cas : tu n'as aucun risque à shorter le CAC sur des extensions puisque que tu as ton call ; maintenant, je pense que tu es à 1/1 alors le call a-t-il été déjà remboursé ? A savoir donc si tu as fait assez de mouvements ID pour payer la prime de ton call ?
6ans a écrit :oui, mes A/R en cfds à risque limité ont plus que payé mon CALL350, alors que j'étais en sous-exposition sur cfds à risque limité (delta à 0.41 ==> j'ai pris 1 option pour 2 cfds à risque limité alors 3 auraient été plus adapté. Donc, j'ai mis plus de temps à couvrir ma prime.
Tu joues à combien d'euro/point sur les cfd à risque limité ?

Donc on considère que ton call est payé et que tous les mouvements que tu vas prendre avec l'indice sont du bonus et que peut importe que tu perdes de l'argent sur ton call puisque tu l'as déjà payé : c'est bon ça !

Rogue K. a écrit :Pour le put, tu voulais jouer une baisse sèche, ou bien le coupler à un long CAC ? Parce que ça change tout. S'il perd, c'est que tu es confrontée au thêta : il faut payer ce thêta pas les écarts avec l'indice.
6ans a écrit :Je dois payer aussi ce Théta avec des LONGs cfds à risque limité, non ?
Oui, mais peu importe le thêta puisque ton call est payé ! Tu te moques de perdre de l'argent puisque maintenant tu as une assurance gratuite pour jouer des retracements plus ou moins importants avec tes cfd à risque limité.

Rogue K. a écrit :Deux voies : tu prends un long sur un point bas (vers 4270, on y est allé deux fois cette semaine) et tu n'as pas de risque que le marché se retourne puisque le put te couvre... encore faut-il savoir la parité put/indice et savoir si tu as financé ton put ou pas.
6ans a écrit :Oui, retourner sur 4270 serait bien .... je n'ai pas financé mon PUT car j'ai tout le temps été dans le mauvais sens depuis que je l'ai pris. Sinon, je l'ai acheté quand son delta était à 0,3. Maintenant, il est descendu à 0.22 avec un theta = -0.99. Faut-il que je revende ce PUT4200 plutot que de le trainer encore, quitte à en racheter un autre plus tard ?
Tu fais comme tu le sens.

Seul commentaire de ma part : pourquoi, si tu fais du simultané, ne pas avoir acheté de l'indice en ayant acquis ton put ? Il faut que tu restes logique avec ton plan de trading : si tu fais du simultané, alors quand tu achètes ton put, tu achètes ton cfd à risque limité immédiatement. Ce dernier aurait couvert ta perte sur ton put.

Rogue K. a écrit :Après, si tu es en synthétique dans les deux sens, faut pas non plus être gourmande hein. ;)
6ans a écrit :j'ai voulu jouer sur les 2 tableaux : hausse et baisse... :oops:
Y'a pas de honte, je suis exactement dans la même situation que toi ! :mrgreen:

Rogue K. a écrit :Il faut être mobile pour encaisser dans les deux sens. 8-)
6ans a écrit :Merci pour tes conseils :) c'est :top:
Mais de rien, de rien du tout !

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par 6ans » 28 nov. 2013 16:45

Rogue K. a écrit : Déjà, je n'aurais pas acheté les deux en simultané : j'ai pour ma part fait du décalé.

==> oui, en fait, c'est ce que je ferai la prochaine fois = Achat d'un CALL sur un bas, et Achat d'un Put sur un Haut, en essayant d'avoir un écart de niveau me permettant d'être plus ou moins Even entre les gains de l'un et la perte de l'autre scénario.

Le put perd de la valeur pour la simple et bonne raison que l'on est plutôt haussier que baissier et que le décalage c'est fait par le haut depuis 4260... ceci-dit il reste encore 15 jours pour attendre un retracement vers 4220 qui te ferait racheter ton put au prix où tu l'as acheté. En tout cas c'est ce que je vais faire pour ma part.
==> Ok, je vais surveiller ce niveau. Je n'ai pas encore "pricé" le niveau de repli qui pourra peut-être me sortir d'affaire. Donc, merci pour les 4220. Je vais essayer de le reproduire avec le pricer. Pour pratiquer ...

Si on ne retrace pas, pas grave, je prends ma perte sur l'échéance décembre (elle était connue d'avance) et je me replace sur janvier. Il y aura bien un retracement qui permettra de doubler la valeur du put janvier et donc payer ma perte de décembre.
==> c'est à dire, une échéance et un niveau de strike permettant de couvrir AU MOINS la prime de mon PUT4200 de décembre 2013 (en l'occurence, mon PUT4200 de Decembre coutait 67 points environ (=sa prime). Donc, j'essaierai de trouver une option PUT sur Janvier ou Février susceptible de me faire au moins gagner 67 points 'Options' + le coût de la prime + le spread. C'est bien cela ?

C'est ce que je dis toujours : il faut raisonner globalement et non seulement sur un trade : tu es perdante sur décembre mais tu couvriras cette perte sur janvier, voire peut-être qu'avec une baisse violente, tu seras gagnante.
==> oui, je comprends



Tu joues à combien d'euro/point sur les cfd à risque limité ?
==> un mini cfd à risque limité CAC40 à 1€/point sur IG ( + 3 points de spread). je prends une option IG à 5 euros/point (en fait c'est une demi option, l'option entière étant à 10 euros le point)

Donc on considère que ton call est payé et que tous les mouvements que tu vas prendre avec l'indice sont du bonus et que peu importe que tu perdes de l'argent sur ton call puisque tu l'as déjà payé : c'est bon ça !
==> si je comprends bien, si je Shorte avec des cfds à risque limité dans le cadre d'un PUT synthétique, et si finalement, ce short est en moins value, il vaut mieux le garder jusqu'à l'échéance du CALL4350 par exemple, parce que sa prime a déjà été payée et que le principe est de gagner avec les cfds à risque limité (ou Futures), pas de chercher à gagner sur le CALL en lui même. Donc, ça serait bête de sortir de son Short mal parti. C'est bien ça ? En tout cas, c'est ce que tu fais ? Donc, éviter de faire de l'intraday comme je le fais souvent : interventions nombreuses par anticipation de vagues (laborieux finalement)



6ans a écrit :Oui, retourner sur 4270 serait bien .... je n'ai pas financé mon PUT car j'ai tout le temps été dans le mauvais sens depuis que je l'ai pris. Sinon, je l'ai acheté quand son delta était à 0,3. Maintenant, il est descendu à 0.22 avec un theta = -0.99. Faut-il que je revende ce PUT4200 plutot que de le trainer encore, quitte à en racheter un autre plus tard ?
Tu fais comme tu le sens.

Seul commentaire de ma part : pourquoi, si tu fais du simultané, ne pas avoir acheté de l'indice en ayant acquis ton put ? Il faut que tu restes logique avec ton plan de trading : si tu fais du simultané, alors quand tu achètes ton put, tu achètes ton cfd à risque limité immédiatement. Ce dernier aurait couvert ta perte sur ton put.
==> oui, c'est ce que j'ai fait au début, mais j'ai Shorté, au lieu d'acheter des cfds à risque limité!! Quand je m'en suis aperçue, j'ai soldé en perte. Et puis, j'ai pas repris immédiatement après. Enfin, cafouillage....


Voilà, voilà...
Merci Rogue pour ta disponibilité. On a beaucoup de chance sur ANDLIL !
:merci:

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par serge75017 » 28 nov. 2013 16:46

ca sent la cloture au plus haut...
risque de flamber encore en after tout ca !

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par 6ans » 28 nov. 2013 16:59

serge75017 a écrit :ca sent la cloture au plus haut...
risque de flamber encore en after tout ca !
OUi, le CAC40 et le DAX peuvent être aspirés par leur R2 respectif qui les attend juste au dessus de leur plus haut jour. Pas d'obstacle sur le chemin de la hausse. La Hausse est le chemin de la moindre résistance depuis plusieurs semaines. Les baisses sont plus compliquées, car on est dans une tendance de fond haussière. C'est pénible. :)

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par HopeSprings » 28 nov. 2013 17:23

Bonsoir tout le monde. J'espère que tout se passe bien pour vous.

@clodreb je compatis => short CAC X3 - 4289... ceci-dit, je suis fan des triangles, et on est en train de former un joli triangle baissier en ut journalier, figure plutôt bearish. Le haut du triangle passe actuellement vers 4316.8, retracement Fibo des 50% depuis les plus haut de 2007 (certes ce niveau Fibo n'a jusqu'à maintenant pas présenté de grande résistance).

Donc j'attends, en espérant qu'on continue dans ce triangle / range, pour pouvoir retrouver mes petits demain ou la semaine prochaine.

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par HopeSprings » 28 nov. 2013 17:29

A part ça, j'envisage un break d'une semaine voire plus. Je viens de clôturer mon short ORA (l'action est sortie par le haut d'un drapeau de continuation). Je garde mes shorts BN et VIE qui évoluent plutôt bien. Et enfin et bien une fois mon short CAC soldé, plus de trade sur indice.

Je compte déconnecter totalement, hormis le suivi des 2 shorts mentionnés.

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par 6ans » 28 nov. 2013 17:37

HopeSprings a écrit :
Je compte déconnecter totalement, hormis le suivi des 2 shorts mentionnés.
Bonne pause alors HopeSprings ! et joyeuses fêtes, si on ne te revoie pas d'ici là ! :)

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par HopeSprings » 28 nov. 2013 17:40

6ans a écrit :
HopeSprings a écrit :
Je compte déconnecter totalement, hormis le suivi des 2 shorts mentionnés.
Bonne pause alors HopeSprings ! et joyeuses fêtes, si on ne te revoie pas d'ici là ! :)
Merci idem chez vous les amis ! et pas de bếtises :)

Re: Scalping et Day trading du jeudi 28 novembre 2013

par Rogue » 28 nov. 2013 17:58

- 6ans : tu as acheté un put beaucoup trop cher, 67 points c'est énorme. 25/30 points c'est très bien, tu as moins de travail à faire avec tes cfd à risque limité pour couvrir l'achat.

Rattrape-toi sur deux échéances alors, en janvier et février. N'essaie pas de faire 67 points + prime du call de janvier. Coupe la poire en deux.
6ans a écrit :Merci Rogue pour ta disponibilité. On a beaucoup de chance sur ANDLIL ! :merci:
Je t'en prie, c'est un plaisir. 8-)

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