Rogue K. a écrit :
Dis-moi à combien tu as acheté tes puts et tes calls et sur quel niveau se trouvait le CAC à ce moment-là.
Achat du PUT4350 au spot 4387 prime = 40.4
Achat du CALL4450 au spot 4380 prime = 22.9
remarques :
- Le PUT4350 était trop cher car on était proche du strike, et son delta était donc > à 0.30.
- je n'ai pas optimisé l'écart entre les achats de Put et les achats de shorts car je voulais vite entrer sur le marché pour faire des A/R sur indice CAC40 (ça a très bien marché, d'ailleurs : 4 jours nettement positifs en paper).
Maintenant, j'ai eu l'occasion de me débarrasser de mes CALLs Vendredi (mais pas devant l'écran et ensuite, j'ai voulu attendre au cas où ils me resserviraient encore ...) et j'ai eu ce matin l'occasion de me débarrasser de mes PUT4350 et je ne l'ai pas fait... Plus j'attends (on est à 11 jours de l'échéance), plus ces options perdent de leur valeur (théta). Et je voudrai connaitre ce qu'il y a de plus judicieux pour roller mes options.
- donc mauvaises entrées sur mes options mais maintenant , il s'agit d'en sortir au mieux car ces options ne couvrent plus efficacement mes positions LONG/SHORT sur indice (sauf à réduire le nombre de lots).
voilà voilà :musique: